20260429-国信证券-金融工程日报_沪指震荡攀升重返4100点_储能题材爆发_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概览

2026年4月29日，A股市场整体呈现上涨趋势，主要宽基指数及板块指数均有不同程度的上涨。市场情绪较为活跃，涨停与跌停股票数量均较高，资金流向与ETF折溢价情况显示投资者情绪波动较大，而股指期货贴水率则反映市场对未来走势的预期。

市场表现

宽基与风格指数

• 上证50指数上涨 $0.58%$
• 沪深300指数上涨 $1.10%$
• 中证500指数上涨 $1.69%$
• 中证1000指数上涨 $1.41%$
• 中证2000指数上涨 $1.19%$
• 创业板指上涨 $2.51%$，表现优于其他板块指数。

行业指数

• 表现较好的行业：有色金属（$4.09%$）、电新（$3.09%$）、基础化工（$2.56%$）、综合金融（$2.39%$）、消费者服务（$2.25%$）
• 表现较差的行业：银行（$-0.37%$）、医药（$0.31%$）、国防军工（$0.32%$）、电力公用事业（$0.38%$）、电子（$0.50%$）

概念主题

• 表现较好的概念：钨矿（$8.49%$）、稀土（$8.26%$）、锂矿（$7.28%$）、锂电电解液（$7.06%$）、PTA（$6.94%$）
• 表现较差的概念：工业气体（$-2.19%$）、长江存储（$-1.79%$）、MLCC（$-1.19%$）、快递（$-0.99%$）、光纤（$-0.92%$）

市场情绪

• 涨停与跌停家数：今日盘中最高有120只股票涨停，收盘时有120只涨停；盘中最高有44只股票跌停，收盘时有42只跌停。
• 昨日涨跌停股今日表现：
  • 昨日涨停股今日收盘收益为 $1.30%$
  • 昨日跌停股今日收盘收益为 $-3.02%$
• 封板率与连板率：
  • 今日封板率为 $78%$，较前日提升 $1%$
  • 今日连板率为 $23%$，较前日提升 $1%$

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年4月28日，两融余额为27284亿元，其中融资余额27087亿元，融券余额197亿元。
• 两融占比：
  • 两融余额占流通市值比重为 $2.6%$
  • 两融交易占市场成交额比重为 $9.8%$
• ETF折溢价：
  • 溢价较多的ETF：一带一路ETF汇添富（溢价 $1.06%$）
  • 折价较多的ETF：沪港深300ETF国寿（折价 $0.61%$）
• 大宗交易折溢价：
  • 近半年平均折价率为 $7.21%$
  • 2026年4月28日折价率为 $7.07%$
  • 当日大宗交易成交金额为27亿元，高于近半年日均成交金额19亿元。

股指期货升贴水

• 年化贴水率：
  • 上证50股指期货：$5.08%$（处于近一年 $22%$ 分位点）
  • 沪深300股指期货：$6.78%$（处于近一年 $39%$ 分位点）
  • 中证500股指期货：$6.38%$（处于近一年 $76%$ 分位点）
  • 中证1000股指期货：$8.55%$（处于近一年 $78%$ 分位点）

机构关注与龙虎榜

机构调研

• 金盘科技被218家机构调研，是近一周内被调研最多的股票。
• 调研较多的股票还包括：深南电路、铂科新材、鱼跃医疗、鼎阳科技、沪电股份、罗莱生活、华锐精密等。

龙虎榜

• 机构专用席位净流入前十：铜冠铜箔、江特电机、固德威、天赐材料、章源钨业、神剑股份、行云科技、华锐精密、鹏辉能源、德方纳米
• 机构专用席位净流出前十：众合科技、融捷股份、大普微-UW、中钨高新、佛塑科技、宝光股份、日联科技、海安集团、ST信安、海洋王
• 陆股通净流入前十：天赐材料、江特电机、神剑股份、中钨高新、鹏辉能源、美诺华、德方纳米、章源钨业、行云科技、固德威、铭普光磁、佛塑科技
• 陆股通净流出前十：融捷股份、铜冠铜箔、宁波建工、众合科技、海翔药业、华电能源、海洋王、菜百股份

风险提示

• 市场环境变动风险：市场环境可能发生变化，影响投资表现。
• 免责声明：本报告基于历史数据，不构成投资建议。

分析师与联系方式

• 分析师：张欣慰
• 联系方式：021-60933159 | zhangxinwei1@quosen.com.cn
• 联系人：李子靖
• 联系方式：021-60875177 | lizijing1@quosen.com.cn

投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 优于大市：股价优于市场代表性指数 $10%$ 以上
  • 中性：股价介于市场代表性指数 $±10%$ 之间
  • 弱于大市：股价弱于市场代表性指数 $10%$ 以上
  • 无评级：无明确观点
• 行业投资评级：
  • 优于大市：行业指数优于市场代表性指数 $10%$ 以上
  • 中性：行业指数介于市场代表性指数 $±10%$ 之间
  • 弱于大市：行业指数弱于市场代表性指数 $10%$ 以上

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备证券投资咨询业务资格。
• 报告摘要或节选不代表完整观点，以完整版本为准。
• 报告基于公开资料，不保证其完整性与准确性。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行承担风险。

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