20260415-国信证券-金融工程日报_沪指重返4000点_创业板指涨超2_创逾4年新高_15页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

2026年4月14日，A股市场整体上涨，各主要指数均有不同程度的涨幅。其中，中证500指数、创业板指、科创50指数等表现突出，涨幅均超过2%。市场情绪活跃，当日涨停股票数量较多，封板率和连板率分别为73%和21%，但较前日有所下降。

主要观点

市场表现

• 规模指数：上证50上涨0.85%，沪深300上涨1.19%，中证500上涨1.52%，中证1000上涨1.49%，中证2000上涨1.28%。
• 板块指数：创业板指涨幅最大，达2.36%，科创50指数和科创100指数也分别上涨2.17%和2.29%。
• 风格指数：中证500成长指数涨幅显著，达2.22%，而沪深300价值指数涨幅较小，仅0.70%。
• 行业表现：房地产、电子、有色金属、国防军工、计算机行业涨幅较大，煤炭、石油石化、钢铁、消费者服务、综合行业表现较差。

市场情绪

• 当日涨停股票72只，跌停股票11只，涨停股数量接近前日最高值，但较前日略有下降。
• 昨日涨停股票今日收盘平均收益为2.30%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为-2.58%。
• 封板率和连板率分别为73%和21%，较前日分别下降7%和6%。

市场资金流向

• 截至2026年4月13日，两融余额为26307亿元，其中融资余额26116亿元，融券余额191亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为9.8%。
• 近一年两融余额与交易占比维持在2.5%和10.0%左右。

折溢价

• ETF折溢价：新能源ETF博时当日溢价0.83%，科创综指增强ETF易方达折价0.83%。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额19亿元，当日成交金额18亿元，折价率3.49%，低于近半年平均折价率7.15%。
• 股指期货升贴水：
  • 上证50年化贴水率4.90%，处于近一年26%分位点；
  • 沪深300年化贴水率7.29%，处于近一年36%分位点；
  • 中证500年化贴水率10.31%，处于近一年56%分位点；
  • 中证1000年化贴水率15.81%，处于近一年32%分位点。

关键信息

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：近一周内，晶盛机电被179家机构调研，是机构关注度最高的股票。
• 龙虎榜机构席位：
  • 机构净流入前十股票：长源东谷、圣阳股份、汇源通信、铭普光磁、腾远钴业、沪电股份、康普顿、亚翔集成、西部材料、华塑科技、利柏特。
  • 机构净流出前十股票：九安医疗、亚钾国际、中国重汽、神剑股份、海科新源、康盛股份、纳百川、赛英电子、棒杰股份。
• 陆股通净流入与净流出：
  • 净流入前十股票：中恒电气、九安医疗、沪电股份、协创数据、腾远钴业、亚钾国际、亚翔集成、西部材料、晶科科技、海科新源、奥瑞德、中化岩土、龙元建设。
  • 净流出前十股票：神剑股份、长源东谷、盈峰环境、圣阳股份、美诺华、中安科、中国重汽。

风险提示与免责声明

• 风险提示：市场环境存在变动风险，投资者需注意。
• 免责声明：
  • 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
  • 报告内容仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请。
  • 投资者应自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。

投资评级说明

• 投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级。
• 股票评级分为优于大市、中性、弱于大市、无评级。
• 行业评级分为优于大市、中性、弱于大市。
• 投资评级标准为报告发布日后6至12个月内相对市场表现。

联系信息

• 证券分析师：张欣慰
  • 联系方式：021-60933159
  • 邮箱：zhangxinwei1@quosen.com.cn
  • 投资顾问编号：S0980520060001
• 联系人：李子靖
  • 联系方式：021-60875177
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