20230101-天风证券-资产证券化市场周报_本周资产证券化市场回顾_14页_2mb
报告摘要
本周资产证券化市场回顾总结
核心内容概述
本报告总结了2022年12月30日当周的资产证券化市场情况，涵盖银行间市场和交易所市场的发行、成交及审核信息。同时，提及了市场风险提示与近期相关研究报告。
主要观点
银行间市场
- 发行情况：本周共发行7期资产支持票据，总规模65.7亿元；2期资产支持证券，总规模12.15亿元。
- 成交情况：本周银行间资产支持证券成交178笔，成交金额达264.26亿元，涵盖多种基础资产类型，如住房抵押贷款、住房公积金贷款、融资租赁债权、企业应收账款、银行/互联网消费贷款等。
- 下周发行计划：下周无银行间市场资产支持证券及资产支持票据的公开发行。
交易所市场
- 挂牌情况：本周深交所挂牌1期资产支持证券，上交所挂牌1期资产支持证券，基础资产包括融资租赁债权和微小企业贷款。
- 审核进展：本周有18期资产支持专项计划通过上交所审核，2期通过深交所审核，拟发行金额合计506.60亿元。
关键信息
银行间市场发行信息（表1）
| 债券名称 | 发行日 | 证券类型 | 预计期限(年) | 评级 | 利息类型 | 发行利率(%) | 发行金额(万元) | 厚度(%) | 付息频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22山东能源ABN001优先 | 2022-12-26 | 到期还本 | 0.21 | AAA | 固定 | 3.7 | 223100 | 97.00 | - |
| 22山东能源ABN001次 | 2022-12-26 | 到期还本 | 0.21 | - | - | -- | 6900 | 3.00 | - |
| 22中交一公4ABN004优先 | 2022-12-27 | 到期还本 | 0.5 | AAA | 固定 | 3.75 | 94500 | 94.97 | - |
| 22中交一公4ABN004次 | 2022-12-27 | 到期还本 | 3 | - | - | -- | 5000 | 5.03 | - |
| 22凯盛1号ABN005优先 | 2022-12-27 | 到期还本 | 0.25 | AAA | 固定 | 2.75 | 49500 | 100.00 | - |
| 22产融2号ABN001优先A | 2022-12-28 | 过手摊还 | 18.01 | AAA | 固定 | 4.28 | 54600 | 70.00 | 1 |
| 22产融2号ABN001优先B | 2022-12-28 | 过手摊还 | 18.01 | AAA | 固定 | 4.8 | 23300 | 29.87 | 1 |
| 22产融2号ABN001次 | 2022-12-28 | 过手摊还 | 18.01 | - | - | -- | 100 | 0.13 | 1 |
| 22四川港航1ABN001优先 | 2022-12-28 | 到期还本 | 0.49 | AAA | 固定 | 3.4 | 95000 | 95.00 | - |
| 22四川港航1ABN001次 | 2022-12-28 | 到期还本 | 2 | - | - | -- | 5000 | 5.00 | - |
| 22京能1号ABN001优先 | 2022-12-28 | 到期还本 | 0.19 | AAA | 固定 | 2.76 | 97500 | 97.50 | - |
| 22京能1号ABN001次 | 2022-12-28 | 到期还本 | 3 | - | - | -- | 2500 | 2.50 | - |
银行间市场资产支持证券发行信息（表2）
| 债券名称 | 基础资产 | 发行日 | 预计期限（年） | 评级 | 发行利率（%） | 发行金额（万元） | 厚度（%） | 付息频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22建鑫9优先 | 不良贷款 | 2022-12-26 | 2.56 | AAA | 3.4 | 79000 | 75.24 | 2 |
| 22建鑫9C | 不良贷款 | 2022-12-26 | 5.06 | - | -- | 26000 | 24.76 | 2 |
| 22建鑫10优先 | 不良贷款 | 2022-12-26 | 0.82 | AAA | 2.98 | 12800 | 77.58 | 4 |
| 22建鑫10C | 不良贷款 | 2022-12-26 | 4.33 | - | -- | 3700 | 22.42 | 4 |
银行间市场成交明细（表4）
| 代码 | 债券简称 | 交易净价 | 成交量(万份) | 成交金额(万元) | 基础资产类型 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2189346.IB | 21 安顺 1 优先 C | 100.02 | 123.00 | 2,242.78 | 银行/互联网消费贷款(ABS) | 2022-12-30 |
| 082282030.IB | 22 产融 2 号 ABN001 优先 A | 100.00 | 542.00 | 54,200.00 | 其他未分类(ABS) | 2022-12-30 |
| 082000628.IB | 20 飞驰建瓴 ABN001 优先 | 101.65 | 20.00 | 2,033.07 | 优先有限合伙股份(ABS) | 2022-12-30 |
| 082280671.IB | 22 光穗建发 ABN003 优先 | 97.02 | 2.00 | 194.03 | 其他未分类(ABS) | 2022-12-30 |
| 082101377.IB | 21 光穗成都 ABN001 优先 | 100.36 | 40.00 | 4,014.32 | 其他未分类(ABS) | 2022-12-30 |
| 082101069.IB | 21 光穗广开 ABN002 优先 | 100.75 | 7.00 | 705.25 | 其他未分类(ABS) | 2022-12-30 |
| 082101077.IB | 21 广东电力 ABN001 优先 | 99.82 | 8.00 | 798.54 | 其他未分类(ABS) | 2022-12-30 |
| 082282026.IB | 22 山东能源 ABN001 优先 | 100.00 | 30.00 | 3,000.00 | 企业应收账款(ABS) | 2022-12-30 |
交易所挂牌信息（表5）
| 项目名称 | 发行机构/计划管理人 | 挂牌转让日 | 流通场所 | 基础资产 | 发起机构/原始权益人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天风-德银租赁5期资产支持专项计划 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 2022-12-30 | 上海 | 融资租赁债权 | 德银融资租赁有限公司 |
| 华金-平安-启微3期资产支持专项计划 | 华金证券股份有限公司 | 2022-12-30 | 深圳 | 微小企业贷款 | 云南国际信托有限公司 |
交易所审核项目（表6）
| 债券名称 | 承销商/管理人 | 拟发行金额(亿元) | 更新日期 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
| 光大天风-国投1-10期资产支持专项计划 | 天风资管 | 40.00 | 2022/11/28 | 深交所 |
| 天风-易鑫租赁惠民1-10期资产支持专项计划 | 天风资管 | 30.00 | 2022/11/28 | 深交所 |
| 首创证券-首创城发供应链金融1-10期资产支持专项计划 | 首创证券 | 20.00 | 2022/12/30 | 上交所 |
| 天风-朝晖1-20期资产支持专项计划 | 天风资管 | 60.00 | 2022/12/30 | 上交所 |
| 中信-国君-联易融-岳阳城运供应链1-5期资产支持专项计划 | 国泰君安资管公司 | 5.00 | 2022/12/30 | 上交所 |
| 经证华新1-5期资产支持专项计划 | 华泰资管 | 15.00 | 2022/12/30 | 上交所 |
| 中恒国际租赁2号第1-10期资产支持专项计划 | 中银国际证券 | 40.00 | 2022/12/30 | 上交所 |
| 西部-国泰租赁2022年4-10期资产支持专项计划 | 西部证券 | 30.00 | 2022/12/29 | 上交所 |
| 平安乌鲁木齐经开建投供热收费收益权资产支持专项计划 | 平安证券 | 19.00 | 2022/12/29 | 上交所 |
| 华鑫-港口供应链1-10期资产支持专项计划 | 华鑫证券 | 20.00 | 2022/12/29 | 上交所 |
| 城投地产-东吴-苏州城市生活广场资产支持专项计划 | 东吴证券 | 3.00 | 2022/12/28 | 上交所 |
| 东亚前海-濮阳热力供热收费收益权资产支持证券专项计划 | 东亚前海 | 5.79 | 2022/12/27 | 上交所 |
风险提示
- 基础资产现金流风险
- 信用增级有效性风险
本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
作者信息
-
孙彬彬 分析师
SAC执业证书编号：S1110516090003
邮箱：sunbinbin@tfzq.com -
孟万林 分析师
SAC执业证书编号：S1110521060003
邮箱：mengwanlin@tfzq.com
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