20260714-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概述
本报告为五矿期货有限公司发布的金融期权早报，主要涵盖金融市场重要指数概况、期权标的ETF市场表现、期权因子分析及策略建议等内容。报告通过数据分析和图表展示，为投资者提供市场动态和期权交易参考。
市场指数概况
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 额变化(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 3913.79 | -82.37 | -2.06% | 13348.72 | -2282.37 |
| 上证50 | 000016 | 2913.19 | -42.33 | -1.43% | 2554.68 | -469.39 |
| 沪深300 | 000300 | 4695.38 | -85.40 | -1.79% | 9079.45 | -1759.68 |
| 中证1000 | 000852 | 7787.85 | -410.45 | -5.01% | 5737.88 | -1180.26 |
| 中证500 | 000905 | 8138.14 | -365.83 | -4.30% | 5729.76 | -1404.30 |
| 深证成指 | 399001 | 14522.85 | -523.81 | -3.48% | 9044.60 | -2396.61 |
期权标的ETF市场概况
| 标的 | 标的合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(万份) | 量变化 | 成交额(亿元) | 额变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳100ETF | 159901.SZ | 3.753 | -0.088 | -2.29% | 119.07 | -8.74 | 4.54 | -0.53 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 3.751 | -0.111 | -2.87% | 1904.24 | -0.60 | 72.15 | -3.95 |
| 深证300ETF | 159919.SZ | 4.949 | -0.089 | -1.77% | 347.82 | 149.37 | 17.27 | 36.66 |
| 深证500ETF | 159922.SZ | 3.304 | -0.151 | -4.37% | 896.48 | 461.27 | 75.17 | 36.66 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 3.011 | -0.046 | -1.50% | 719.36 | 147.48 | 21.77 | 4.04 |
| 上证300ETF | 510300.SH | 4.744 | -0.085 | -1.76% | 1619.05 | 794.77 | 77.05 | 36.66 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 3.55 | 0.08 | 236.45% | 106324 | 2148 | 30.70 | 0.95 |
| 上证500ETF | 510500.SH | 8.292 | -0.406 | -4.67% | 896.48 | 461.27 | 75.17 | 36.66 |
| 华夏科创50ETF | 588000.SH | 2.100 | -0.109 | -4.93% | 4241.82 | -461.11 | 91.19 | -17.81 |
| 易方达科创50ETF | 588080.SH | 2.036 | -0.105 | -4.90% | 1475.53 | 150.48 | 30.70 | 0.95 |
期权因子分析
量仓PCR
上证50ETF
- 成交量：752,053
- 量变化：-65,420
- 持仓量：1,058,780
- 仓变化：102,955
- 成交量PCR：0.92
- 量PCR变化：0.2
- 持仓量PCR：0.59
- 仓PCR变化：-0.06
上证300ETF
- 成交量：745,562
- 量变化：102,204
- 持仓量：775,865
- 仓变化：65,161
- 成交量PCR：1.05
- 量PCR变化：0.13
- 持仓量PCR：0.68
- 仓PCR变化：-0.06
创业板ETF
- 成交量：1,400,380
- 量变化：-141,108
- 持仓量：1,160,090
- 仓变化：111,873
- 成交量PCR：1.04
- 量PCR变化：0.26
- 持仓量PCR：0.81
- 仓PCR变化：-0.08
中证1000股指
- 成交量：316,135
- 量变化：27,871
- 持仓量：262,801
- 仓变化：35,520
- 成交量PCR：1
- 量PCR变化：0.28
- 持仓量PCR：0.65
- 仓PCR变化：-0.12
压力支撑位
上证50ETF
- 平值行权价：2.95
- 压力位：3.1
- 支撑位：3
- 加权隐波率：21.85%
- 加权隐波率变化：2.33%
- 年平均隐波率：18.47%
- HISV20：24.91%
上证300ETF
- 平值行权价：4.8
- 压力位：5.25
- 支撑位：4.9
- 加权隐波率：23.08%
- 加权隐波率变化：1.74%
- 年平均隐波率：19.25%
- HISV20：25.76%
创业板ETF
- 平值行权价：4.4
- 压力位：4.3
- 支撑位：2.85
- 加权隐波率：44.88%
- 加权隐波率变化：2.30%
- 年平均隐波率：34.69%
- HISV20：46.74%
中证1000股指
- 平值行权价：7200
- 压力位：9000
- 支撑位：8000
- 加权隐波率：39.23%
- 加权隐波率变化：13.00%
- 年平均隐波率：24.15%
- HISV20：28.31%
期权策略建议
上证50ETF
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。建议组合：S_510050_2607P2850 和 S_510050_2607C3200
上证300ETF
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。建议组合：S_510300_2607P4700 和 S_510300_2607C5250
创业板ETF
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。建议组合：S_159915_2607P3600 和 S_159915_2607C4000
中证1000股指
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。建议组合：S_MO2607C7600 和 S_MO2607C8000
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