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欧洲银行管理局主席Andrea Enria在欧洲议会经济与货币事务委员会的开场陈述总结

核心内容

2016年11月9日，欧洲银行管理局（EBA）主席Andrea Enria在欧洲议会经济与货币事务委员会（ECON）上就国际审慎标准改革提案发表开场陈述。该提案由巴塞尔委员会拟于年底最终确定，涉及对银行监管风险加权资产（RWAs）计算方法的调整，旨在提高国际标准的可靠性和一致性。

主要观点

1. 改革提案的核心目标

• 减少RWAs的过度波动：通过约束内部模型的使用，解决因模型误差和套利导致的RWAs计算不一致问题。
• 改进操作风险框架：当前的高级计量法（AMA）未能有效量化操作风险，需寻找更可靠的计算方式。
• 优化标准法（SA）的应用：提高标准法的风险敏感性，使其成为更可信的备选方案，同时确保其不因改革而增加资本要求。
• 调整杠杆率框架：针对全球系统重要性机构引入额外的资本附加要求，以控制过度杠杆的风险。

2. EBA对改革提案的立场

• 与G20目标不符：EBA认为初始提案未能满足G20领导人和巴塞尔委员会（GHoS）不增加资本要求的总体目标。
• 风险为基础的框架：改革必须基于实际风险，任何资本要求的增加都应有明确的风险依据。
• 支持风险敏感模型：EBA主张内部模型应继续作为欧盟资本要求的主要依据，而非模型基础的指标。
• 反对对标准法的额外资本要求：标准法已能有效避免RWAs波动问题，不应因此增加资本要求。

关键信息

• RWAs波动问题：巴塞尔委员会发现银行在计算RWAs时存在显著差异，尤其是信用风险模型中的参数估计波动较大，特别是在低违约率组合中。
• 欧洲特殊性：欧洲银行更依赖内部模型，且住宅抵押贷款在银行资产负债表中占重要地位，改革可能对其产生较大负面影响。
• 会计标准差异：欧洲银行资本密度的统计数据可能与其它地区存在差异，需注意会计标准的不同。
• 全球协调的重要性：EBA强调全球标准的协调对于维护国际公平竞争和避免市场动荡至关重要。

挑战与风险

• 地区差异：改革对不同地区的银行影响可能不同，欧洲可能面临更大的挑战。
• 司法与监管差异：各国对行为风险和操作风险的司法处理存在差异，影响监管一致性。
• 市场反应：缺乏全球一致的改革方案可能导致欧盟银行在国际市场上处于不利地位，若其他地区收紧标准，而欧盟未跟进，可能引发资本要求的上升。

结论

EBA认为，尽管改革提案在方向上是合理的，但仍需进一步修订以确保其符合欧洲的特殊需求和G20的总体目标。同时，EBA呼吁所有利益相关方在谈判中充分考虑不同金融体系的差异，以实现全球审慎标准的协调与一致性。