20260617-东亚期货-驭龙量化评估报告_23页_6mb

商品期货量化评估报告总结

核心内容概述

本报告基于驭龙指标体系对商品期货市场进行了多周期量化评估，涵盖多个板块的涨跌热力图、资金流向河流图、资金强弱四象限图及品种具体分析。报告旨在提供市场趋势的参考，但不构成具体操作建议，期货市场存在不可预知的风险，投资者需谨慎对待。

主要观点

• 技术分析：通过驭龙指标体系分析各品种的多周期走势，指出部分品种处于偏强或偏弱格局，同时提醒技术指标的局限性。
• 资金流向：展示各板块近30日沉淀资金规模变化趋势，揭示资金在不同板块间的流动情况。
• 市场情绪与基本面：结合市场情绪与基本面数据，分析各品种的供需关系、库存变化、成本支撑等关键因素，预测短期走势。

关键信息汇总

一、品种涨跌热力图

• 原油产业链：整体下跌，其中原油跌3.77%，燃油跌4.39%。
• 农产品：整体上涨，其中棉花涨1.36%，豆粕涨0.25%，白糖涨0.39%。
• 贵金属/新能源/欧线：黄金涨0.13%，白银涨1.15%，铂金涨1.17%。
• 化工板块：部分品种如纯碱(尿素)涨3.85%，其他如玻璃、PVC等下跌。
• 黑色系：多数下跌，如硅铁、铁矿石、锰硅、热卷、焦煤等，但部分品种如沪锌、沪铅等有上涨迹象。
• 有色金属板块：部分品种如沪铜、沪铝等处于震荡状态，而部分如沪锡、工业硅则有上涨或下跌趋势。

二、板块资金流向河流图

• 各板块沉淀资金规模在近30日有所波动，面积大小代表资金总量。
• 黑色系：资金总量稳定，多空比维持在1.00左右。
• 贵金属/新能源/欧线：资金总量有所回升，但多空比维持在0.69左右。
• 有色金属：资金总量稳定，多空比维持在1.37左右。
• 化工板块：资金总量波动较大，部分品种如纯碱(尿素)上涨明显。

三、资金强弱四象限图

• 硅铁：日线下跌，中周期和小周期均在龙轨下方，偏弱格局延续。
• 铁矿石：日线和中周期均在龙轨下方，小周期也偏弱，趋势继续向下。
• 锰硅：日线下跌，中周期和小周期在龙轨下方，但近期有增仓迹象。
• 热卷：日线回调，中周期和小周期在龙轨下方，但近期多头增仓。
• 焦煤：日线回调，中周期在龙轨下方，小周期震荡，资金呈现缩量增仓。
• 沪锌：日线上涨，中周期和小周期均在龙轨上方，偏强格局延续。
• 沪铅：日线震荡，中周期和小周期在龙轨上方，但近期空头增仓。
• 沪铜：日线上涨，中周期和小周期在龙轨上方，但近期多头增仓。
• 沪铝：日线下跌，中周期和小周期在龙轨下方，但近期空头增仓。
• 多晶硅：日线下跌，中周期和小周期在龙轨上方，但近期空头增仓。
• 工业硅：日线震荡，中周期和小周期在龙轨下方，但近期空头增仓。
• 白银：日线反弹，中周期在龙轨上方，小周期贴着上轨，反弹动能还在。
• 铂：日线反弹，中周期和小周期在龙轨上方，但近期空头增仓。
• 黄金：日线反弹，中周期和小周期在龙轨上方，但近期空头增仓。

四、品种具体分析

黑色系板块

• 硅铁：价格在轨道下方，偏弱格局延续，但近期多头增仓，存在反弹可能。
• 铁矿石：价格在轨道下方，趋势继续向下，但近期多头增仓，可能反弹。
• 锰硅：价格在轨道下方，但近期多头增仓，存在反弹可能。
• 热卷：价格回调，但近期多头增仓，可能反弹。
• 焦煤：价格回调，但近期多头增仓，可能反弹。

有色金属板块

• 沪锌：价格在轨道上方，偏强格局延续，近期多头增仓。
• 沪铅：价格在轨道上方，但近期空头增仓，可能承压。
• 沪铜：价格在轨道上方，偏强格局延续，近期多头增仓。
• 沪铝：价格在轨道下方，偏弱格局延续，近期空头增仓。
• 多晶硅：价格在轨道下方，但近期空头增仓，可能承压。
• 工业硅：价格在轨道下方，但近期空头增仓，可能承压。
• 白银：价格在轨道上方，反弹格局延续，但近期空头增仓。
• 铂：价格在轨道上方，反弹格局延续，但近期空头增仓。
• 黄金：价格在轨道上方，反弹格局延续，但近期空头增仓。

结论

本报告通过多周期量化模型分析了各商品期货品种的涨跌情况、资金流向及市场基本面，揭示了当前市场的主要趋势和关键影响因素。投资者应结合自身风险承受能力和市场变化，谨慎决策，避免盲目操作。