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股指期货日度数据跟踪总结 (2025-09-10)

指数走势

9月9日，多数股指下跌。上证综指跌幅-0.51%，收于3807.29点；深成指数跌幅-1.23%，收于12510.6点；中证1000指数下跌-1.16%，中证500指数-0.9%，沪深300指数-0.7%，上证50指数-0.38%。成交额整体较高，反映活跃交易。

板块涨跌对指数影响

板块对指数影响显著。计算机、医药生物、电子等板块普遍pull down指数；银行等板块提供支撑，拉动指数上行。具体贡献点数显示，中证1000、中证500等指数受相关板块拖累较大。

股指期货基差及对冲成本分析

各股指期货合约基差显示负值普遍存在。例如，IM系列合约基差如IM00为-65.66，IC00为-55.17，IF00为-8.25，反映期货贴水。对冲开仓成本计算表明，不同合约组合下的年化成本较高，投资者需考虑交易成本。

换月点数差及成本

换月交易点数差显示明显价差，负值prevail，如IM00-01点数差反映shift成本增加。换月点数差年化成本计算分析了持仓转换的潜在费用，增加了交易复杂性。

免责声明部分内容已被省略，核心数据聚焦。