20250909-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_447kb

文档内容总结

一、指数走势分析

9月8日，主要股指呈现以下走势：

• 上证综指：上涨0.38%，收于3826.84点，成交额10258.84亿元。
• 深成指数：上涨0.61%，收于12666.84点，成交额13928.46亿元。
• 中证1000指数：上涨0.90%，开盘价7257.33，收盘价7311.03，最高价7321.16，最低价7220.59，成交额4955.41亿元。
• 中证500指数：上涨1.13%，开盘价6927.41，收盘价6992.12，最高价6995.72，最低价6896.66，成交额4553.61亿元。
• 沪深300指数：上涨0.16%，开盘价4467.17，收盘价4467.57，最高价4482.76，最低价4438.07，成交额6836.31亿元。
• 上证50指数：下跌0.08%，开盘价2940.98，收盘价2939.88，最高价2953.91，最低价2926.39，成交额1537.26亿元。

二、板块对指数的影响

各指数在当日的涨跌主要由不同板块带动：

• 中证1000指数：机械设备、汽车、医药生物板块对指数有明显向上拉动。
• 中证500指数：电力设备、基础化工、医药生物板块对指数有明显向上拉动。
• 沪深300指数：医药生物、食品饮料、机械设备板块对指数有向上拉动，而银行、非银金融、通信板块对指数有向下拉动。
• 上证50指数：食品饮料、基础化工、医药生物板块对指数有向上拉动，非银金融、有色金属、银行板块对指数有向下拉动。

三、股指期货基差及年化开仓成本

中证1000指数

• IM00日均基差：-55.59
• IM01日均基差：-113.04
• IM02日均基差：-250.1
• IM03日均基差：-424.17

中证500指数

• IC00日均基差：-51.81
• IC01日均基差：-103.9
• IC02日均基差：-212.74
• IC03日均基差：-353.45

沪深300指数

• IF00日均基差：-10.92
• IF01日均基差：-17.37
• IF02日均基差：-35.6
• IF03日均基差：-52.86

上证50指数

• IH00日均基差：-3.99
• IH01日均基差：-4.24
• IH02日均基差：-3.28
• IH03日均基差：0.11

各股指期货合约的基差均显示为负值，表明期货价格低于现货价格。同时，相关图表展示了各合约的年化开仓成本，为投资者提供了交易成本的参考。

四、股指期货换月点数差及年化成本

IM合约

• 换月点数差（15分钟均值）：从09:45至15:00，IM00-01、IM00-02、IM00-03、IM01-02、IM01-03、IM02-03的点数差均显示为负值，且年化成本呈下降趋势。

IC合约

• 换月点数差（15分钟均值）：各合约点数差均显示为负值，年化成本变化相对稳定。

IF合约

• 换月点数差（15分钟均值）：点数差为负值，年化成本变化较小。

IH合约

• 换月点数差（15分钟均值）：部分合约点数差为正值，部分为负值，年化成本波动较大。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士，期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，历任混沌天成期货宏观分析师，期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，专注于海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性和完整性作出任何保证。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介及操作依据。投资者据此作出的投资决策，自行承担风险，与本公司及作者无关。