20240924-上海证券-金融工程周报_趋势选股模型跟踪_6页_588kb

这份证券研究报告是上证研究所发布的《金融工程周报：趋势选股模型跟踪》，主要分析了技术形态识别上涨股票的选股模型。报告从量价角度出发，使用均线、胜率、盈亏比、累计收益率和RSI等指标识别价格趋势向上的个股。

回测结果表明，严格条件组合在2014年2月至2024年9月的全历史回测中，累计收益达54424%，年化收益率为1990%，Sharpe比率为0.79；基础组合累计收益为24206%，年化收益率为1273%，Sharpe比率为0.52。两者均显著跑赢了沪深300指数。分年收益显示，在沪深300指数下跌的年份（如2016、2018、2021、2022、2023年），该模型组合依然保持稳健表现，优选出的股票表现优秀。

近期模型信号包括天承科技等股票，模型输出基于日度信号。风险提示包括政策风险和模型失效风险，强调市场结构变化可能导致模型失效，结果仅供参考，不构成投资建议。模型虽在历史数据中表现强劲，但需警惕外部因素影响。