20170924-兴业证券-银行业资金流向周报_25页_4mb

银行业周报总结

核心内容

本报告为2017年9月18日至2017年9月24日期间银行业资金流向、融资融券市场情况及大宗交易情况的分析。重点公司包括宁波银行、工商银行、中国银行、兴业银行、招商银行，均为增持评级。

主要观点

• 本周市场整体资金呈净流出状态，全周净流出资金315.69亿元，其中特大单净流出186.51亿元，大单净流出129.18亿元。
• 本周中信银行指数周涨幅为0.54%，沪深300指数周涨幅为0.17%，银行业区间超额收益率为0.38%。
• 银行业个股中，有4只实现资金净流入，其中平安银行净流入资金比重最大为0.06%，工商银行净流出金额最小为4.45亿元。
• 融资市场中，招商银行融资买入额最高为8.42亿元，兴业银行融资余额均值最高为121.89亿元。
• 融券市场中，农业银行融券卖出量最高为1005万股，民生银行融券余量均值最高为974万股。
• 本周银行业共发生10笔大宗交易，其中江阴银行、江苏银行、平安银行均有折价交易。

关键信息

资金流向统计

• 全市场资金流向：

  • 本周全周净流出资金315.69亿元，其中特大单净流出186.51亿元，大单净流出129.18亿元。
  • 周二净流出金额最大为111.81亿元。

• 行业资金流向：

  • 11个GICS一级行业均实现资金净流出，其中原材料业净流出金额最大为327.89亿元。
  • 金融业净流出金额为90.32亿元。
  • 日常消费品资金净流入金额占市值比重最高，为-0.04%。

• 银行业资金流向：

  • 本周银行业净流出资金为9.58亿元，全周成交额为491.20亿元。
  • 周四资金净流入金额最大为8.05亿元。

融资融券市场情况

• 全市场融资融券情况：

  • 融资买入额为1689.22亿元，偿还额为1615.77亿元，融券卖出量为2.43亿股。
  • 融资余额为9904.09亿元，比上周五增加115.46亿元。
  • 融券余额为47.58亿元，比上周五增加1.64亿元。

• 银行业个股融资融券情况：

  • 融资买入额最高为招商银行8.42亿元，兴业银行8.09亿元。
  • 融资余额均值最高为兴业银行121.89亿元，民生银行97.06亿元。
  • 融券卖出量最高为农业银行1005万股，民生银行928万股。
  • 融券余量均值最高为民生银行974万股。

大宗交易情况

• 本周银行业共发生10笔大宗交易：
  • 9月18日，江阴银行以10.00%的折价率成交100万股，成交金额为963万元。
  • 9月20日，江苏银行以10.02%的折价率成交36万股，成交金额为281.16万元。
  • 9月20日，平安银行以0.36%的折价率成交51万股，成交金额为565.59万元。

风险提示

• 监管政策的超预期变化
• 货币当局对银行存款上浮比例的提高
• 银行信贷资产信用风险的暴露