20220607-广州期货-盘后日评_股指_市场处关键变盘期_谨慎追高_5页_766kb

研究报告总结

核心内容概述

本报告为广州期货研究中心发布的股指市场日评，主要分析了近期股市及期指的走势、消息面影响、资金面动态及操作建议。报告指出市场正处于关键变盘期，投资者需谨慎对待市场波动，关注量能释放和关键压力位。

市场表现回顾

股市表现

• 上证指数：报3241.76点，上涨0.17%。
• 创业板指：基本收平，报2554.63点。
• 深证成指：报11935.57点，下跌0.02%。
• 个股表现：3100家个股下跌，医药、交通运输、食品饮料等行业领涨，汽车、电子、钢铁等行业领跌。

期指表现

• IF主力合约：上涨0.31%，成交量与持仓量较上一交易日大幅减少。
• IH主力合约：上涨0.88%，成交量减少，但持仓量略有增加。
• IC主力合约：下跌0.20%，成交量与持仓量均减少。
• 前二十席位净持仓：IF、IH、IC分别变动659手、1235手、2244手，显示市场情绪较为谨慎。

消息面分析

国内消息

• 上海自6月1日起全面恢复正常生产生活秩序，港口货量回升至正常水平的90%以上，预计端午节后将迎来出货高峰。

国际消息

• 美国白宫宣布未来两年将停止对东南亚四国（泰国、越南、马来西亚、菲律宾）的太阳能电池板征收关税，以推动清洁能源计划。

资金面动态

• 两市成交额：10393亿元，较上一交易日略有缩量。
• 沪深300净买入额：-30.48亿元，显示资金流出。
• 上证50净买入额：21.90亿元，资金流入。
• 中证500净买入额：-71.54亿元，资金流出。
• 北向资金：全天净买入46.07亿元，连续7日净买入，追平年内最长净买入纪录。
• 两融余额：15244.81亿元，较前一交易日增加101.17亿元。

操作建议

• 当前市场主要矛盾在于投资者对经济基本面能否企稳的预期。
• 大盘股表现占优，但市场处于关键变盘期，需关注3300点压力位。
• 建议有仓位的投资者逢高部分止盈，轻仓持有；无仓位者应谨慎追高，可待短期性价比改善后再行做多IC。

指标分析

股指期货合约数据

基差数据

股指估值统计（近五年）

其他信息

• 分析师信息：

  • 王荆杰：期货从业资格F3084112，投资咨询资格Z0016329
  • 陈蕾：期货从业资格F03088273

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  • 拥有多个二级部门，覆盖宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种研究。
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  • 机构事业三部：020-22836185

总结

本报告提供了当前股指市场的详细分析，涵盖行情、消息、资金、操作建议及指标数据，旨在为投资者提供全面、专业的市场参考。市场整体呈现震荡整理趋势，投资者需关注经济基本面与量能变化，谨慎操作，避免盲目追高。广州期货研究中心凭借丰富的研究资源和多样的服务形式，致力于为市场参与者提供高质量的衍生品研究支持。