20230313-浙商证券-基金周报_新能源_医药主题ETF配置热度持续_10页_1mb

金融工程点评总结

核心内容

本报告为2023年03月13日发布的基金周报，主要分析了2023年03月06日至2023年03月10日期间基金市场表现、新成立基金概况、ETF份额变动情况，并跟踪了浙商金工团队ETF挂钩指数组合的表现。报告还提供了关于ETF组合的回测结果及配置建议。

主要观点

• 基金市场整体下跌：上周除货币基金指数外，其他主要基金指数均出现下跌，其中股票型基金总指数跌幅最大，为-2.97%。
• 新成立基金活跃：共新成立66只基金，总发行份额达462.73亿份，前三名分别为惠升中债0-3年政策性金融债A、鹏华丰尊、易方达恒固18个月A。
• ETF成交额与份额变动：
  • 行业类ETF成交额330.69亿元，份额变动6.35亿份。
  • 主题类ETF成交额575.32亿元，份额变动16.02亿份。
  • 规模指数类ETF成交额1134.81亿元，份额变动29.44亿份。
• ETF份额流入情况：
  • 行业类ETF中，证券公司ETF份额流入最多（4.24亿份），300医药ETF次之（4.02亿份）。
  • 主题类ETF中，中证医疗ETF份额流入居首（8.51亿份）。
  • 规模指数类ETF中，创业板指ETF份额流入最多（15.18亿份）。
• ETF组合表现：
  • 行业主题指数低集中度组合：最近一周收益-0.53%，最近一个月收益-0.94%，自2022年1月1日以来超额回报10.37%，夏普比率-0.88，卡玛比率-0.42。
  • 规模指数低集中度组合：最近一周收益-0.43%，最近一个月收益-0.16%，自2022年1月1日以来超额回报29.77%，夏普比率1.57，卡玛比率2.06。
  • 高集中度组合表现相对较弱，行业主题指数高集中度组合超额回报12.99%，规模指数高集中度组合超额回报6.99%。

关键信息

一、基金市场回顾

二、新成立基金概况

三、ETF份额变动

行业类ETF

主题类ETF

规模指数类ETF

风险提示

• 本报告结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。
• 投资者应基于自身风险承受能力和投资目标进行独立判断，不应仅依赖本报告进行投资决策。