20240526-华鑫证券-指数基金投资+_绿电ETF强势领涨_豆粕ETF浮盈6.61__25页_2mb

华鑫证券金融工程周报总结

一、鑫选ETF绝对收益策略表现

鑫选ETF组合过去三年年化收益率达14.23%，最大回撤仅-8.6%，夏普比率0.74。2024年至今累计收益35%，超额收益28.1%，最大回撤-5.12%，卡玛比率1.91。本年度表现最佳资产为人形智能ETF（买入至撰写时涨幅达230.2%）。

二、新申报指数基金情况

• 本周申报：6只，包括2只股票型ETF及4只联接基金，涉及沪深港红利、量化增强、中证芯片、红利低波动等多个指数标的。

三、新成立指数基金概况

• 本周新成立23只基金中，10只为指数产品，首发规模共307.5亿元。其中银华中证A50联接基金募资超10亿元，表现亮眼。

四、ETF资金流向分析

A股类资产：

• 本周A股ETF净申购约374亿元，表现活跃；科创50、中证A50、上证50等宽基指数吸引资金；行业方面医药、电子、传媒获增持；黄金ETF出现小幅资金流出。

跨界类资产：

• 港股及中东市场受拖累，跨境ETF整体资金流出超314亿元，港股受大跌影响ETF资金净卖出1878亿元。

商品ETF表现：

• 金属类表现分化：豆粕ETF浮盈达661%，带动商品板块反弹，但黄金ETF资金流出。

五、市场表现回顾

• 报告节选未详细展开全球及行业数据，但结合全年策略可见成长科技、能源等板块表现强势。

六、风险提示

• 报告指出市场环境波动可能导致模型失效，过往业绩不代表未来回报方向。

七、研究团队介绍

• 团队由多位金融工程背景的分析师组成，在指数基金定量策略方面有丰富经验。