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股指期货日度数据跟踪总结 - 2023-09-20

一、指数走势

• 上证综指涨跌幅-0.003%，收于3124.96点，成交额2740.63亿元。
• 深成指数涨跌幅-0.073%，收于10125.73点，成交额36090.2亿元。
• 中证1000涨跌幅-0.087%，成交额12108亿元；开盘价607.74，收盘价603.104，最高价607.74，最低价6011.91。
• 中证500涨跌幅-0.056%，成交额94545亿元；开盘价571.349，收盘价568.79，最高价571.36，最低价567.042。
• 沪深300涨跌幅-0.019%，成交额135217亿元；开盘价372.342，收盘价372.05，最高价372.407，最低价370.269。
• 上证50涨跌幅0.002%，成交额34756亿元；开盘价252.948，收盘价253.228，最高价253.379，最低价251.74。

二、板块涨跌影响

• 中证1000：电子、计算机板块等向下拉动，指数日涨幅-0.087点，净值下跌-529.3点。
• 中证500：国防军工、电力设备、电子板块等向下拉动，银行、石油石化板块等向上拉动，指数日涨幅-0.056点，净值下跌-317.9点。
• 沪深300：银行、石油石化板块等向上拉动，食品饮料、计算机、电力设备板块等向下拉动，指数日涨幅-0.019点，净值上涨-7.21点。
• 上证50：银行、石油石化、电子板块等向上拉动，商贸零售、食品饮料、电力设备板块等向下拉动，指数日涨幅0.002点，净值上涨0.038点。

三、股指期货基差与基差折算年化开仓成本

• 主要合约基差：IM系列日均基差为-57、-1121、-2223、-4215；IC系列日均基差为883、1124、942、-59；IF系列日均基差为1278、199、2957、5188；IH系列日均基差为894、1188、1737、350。
• 开仓成本数据涉及对冲成本，反映期货与现货之间的基差点位和年化成本。

四、股指期货换月点数差与年化成本

• 换月点数差及其折算年化成本：各合约如IM、IC、IF、IH的换月点数差和相关年化成本数据，显示合约间差异和交易成本。
• 具体图表数据表明换月操作的点数变动和成本计算，存在短期波动。

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