EBA欧洲银行-NL048_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了截至2012年12月31日和2013年6月30日，几家银行（包括Rabobank Nederland、荷兰、美国和澳大利亚）的资本状况、风险加权资产（RWA）及相关的监管报告信息。文档涵盖了资本分类、风险调整、监管要求及不同类别资产的详细分布。

主要观点

1. 资本结构与监管要求

• A) Common equity before deductions：代表原始自有资本（不含混合证券和政府支持措施），2012年为30,416百万欧元，2013年为29,274百万欧元。
• B) Deductions from common equity：从原始自有资本中扣除的项目，2012年为-1,109百万欧元，2013年为-840百万欧元。
• C) Common equity (A + B)：净常见权益资本，2012年为29,307百万欧元，占比13.2%；2013年为28,434百万欧元，占比12.9%。
• D) CoCos issued before 30 June 2012：在2012年6月30日前发行的CoCos（资本补充工具），2012年和2013年均为0。
• E) Other Existing government support measures：其他政府支持措施，2012年和2013年均为0。
• F) Core Tier 1 (C + D + E)：核心一级资本，2012年为29,307百万欧元，占比13.2%；2013年为28,434百万欧元，占比12.9%。
• G) Hybrid instruments not subscribed by government：未由政府认购的混合证券，2012年为9,104百万欧元，2013年为8,945百万欧元。
• H) Tier 1 Capital (F + G)：一级资本总额，2012年为38,411百万欧元，占比17.2%；2013年为37,379百万欧元，占比16.9%。
• I) RWA（风险加权资产）：2012年为222,847百万欧元，2013年为220,871百万欧元。

2. 监管报告参考

• COREP reporting：文档中提到的资本数据与COREP报告相关，具体包括：
  • A) 与COREP CA 1.1相关（不包括混合证券和政府支持措施）。
  • B) 与COREP CA 1.3.T1*相关（负数金额）。
  • H) 与COREP CA 1.4相关，等于COREP CA 1.1 + COREP CA 1.3.T1*（负数金额）。

3. CRR / CRDIV 注释项

• Common Equity instruments under A) not eligible as CET1：A项中的普通权益工具不符合CET1（核心一级资本）资格，金额为0。
• Adjustments to Minority Interests：少数权益调整，2012年为368百万欧元，2013年为378百万欧元。
• DTAs that rely on future profitability：依赖未来盈利能力的税差，2012年为694百万欧元，2013年为798百万欧元。
• Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：对金融部门实体的CET1资本工具投资，2012年为3,056百万欧元，2013年为2,934百万欧元。
• RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：CVA风险的RWA，2012年为6,071百万欧元，2013年为3,375百万欧元。

关键信息

1. 不同国家的资产分布

• Rabobank Nederland：

  • 总暴露值：614,548百万欧元
  • RWA：109,979百万欧元
  • Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：3,183百万欧元

• Netherlands：

  • 总暴露值：448,592百万欧元
  • RWA：71,776百万欧元
  • Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：2,684百万欧元

• U.S.：

  • 总暴露值：54,491百万欧元
  • RWA：11,167百万欧元
  • Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：2,941百万欧元

• Australia：

  • 总暴露值：19,862百万欧元
  • RWA：4,687百万欧元
  • Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：281百万欧元

• Germany：

  • 总暴露值：12,270百万欧元
  • RWA：1,957百万欧元
  • Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：33百万欧元

总结

文档主要展示了银行资本结构、RWA以及相关监管报告的详细数据，强调了资本调整、政府支持措施和混合证券对资本分类的影响。各国家的资产分布和风险敞口数据也提供了对银行风险状况的深入分析。