20240605-国金证券-基金量化观察_首批中证国新港股通央企红利ETF获批_12页_1mb

金融工程周报总结

一级市场资金流动（2024527-2024531）

• 上周已上市ETF资金净流入总计8571亿元，其中股票型ETF净流入4631亿元，债券型ETF净流入2090亿元，商品型ETF净流入2062亿元，跨境ETF净流出212亿元。
• 主题行业ETF净流入2088亿元，重点领域包括医药生物（861亿元）、消费（772亿元）、科技（669亿元）、金融地产（339亿元）和高端制造（38亿元），而周期板块ETF净流出32亿元。
• 宽基ETF净流入1457亿元，中证A50ETF和创业板ETF分别净流入1267亿元和约1089亿元。

二级市场交易情况（2024527-2024531）

• 上周非货币ETF成交总额423353亿元，股票型ETF成交额175955亿元，沪深300ETF是宽基ETF中最活跃的品种，科技ETF是主题/行业ETF中成交额最高的。
• ETF融资融券净买入额-169亿元，中证500ETF和医药生物ETF获杠杆资金青睐。
• 北上资金等效流入中，宽基ETF如双创50ETF和创业板ETF流入较高；主题/行业ETF中高端制造和周期ETF流入显著。

增强策略ETF业绩跟踪（2024527-2024531）

• 上周24只增强策略ETF表现超过业绩基准，招商中证500增强策略ETF超额收益率最高，达0.96%。
• 2024年以来，增强策略ETF平均超额收益率表现积极。
• 具体基金如国泰君安沪深300指数增强A超额收益率0.59%，博时中证1000指数增强A超额收益率1.14%。

新ETF申报与上市情况

• 上周3只红利相关ETF申报，包括南方基金、广发基金和景顺长城基金的中证国新港股通央企红利ETF获批。
• 本周无新ETF发行，但富国沪深300ETF将于6月5日上市。

主动权益及基金表现跟踪

• 主动权益基金上周前五名为永赢半导体产业智选A（10.24%）、永赢高端装备智选A（7.69%）、信澳先进智造（6.25%）、信澳领先增长A（6.04%）和大摩万众创新A（5.47%），多数收益率较高。
• 主动量化基金上周收益率中位数0.00%，2024年以来收益率中位数-2.96%。
• 行业主题基金中，消费主题表现不佳，周期和制造主题较好；2024年以来周期行业主题基金收益率中位数14.41%。

-风险提示：报告基于历史数据和模型，存在市场环境变化导致失效的风险；基金历史业绩不保证未来结果，二级市场有价格波动风险。