EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012PT055_10页_2mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

该文档提供了银行资本状况及风险加权资产（RWA）的详细数据，涵盖2011年12月和2012年6月两个时间点。数据主要涉及资本分类、RWA构成以及主权资本缓冲等。文档还列出了不同国家的主权资产和负债情况，包括残余期限、直接和间接主权敞口、会计价值和净敞口等。

主要观点与关键信息

1. 资本结构（CRD3规则）

A) Common equity before deductions
- 2011年12月：5,927百万欧元
- 2012年6月：6,856百万欧元
- 说明：原始自有资金，不含混合工具和政府支持措施（除普通股外）。
Of which: Eligible capital and reserves
- 2011年12月：1,379百万欧元
- 2012年6月：2,030百万欧元
- 说明：符合资本要求的资本和储备，来自COREP CA 1.1.1和1.1.2.1。
Of which: Intangibles assets (including goodwill)
- 2011年12月：-445百万欧元
- 2012年6月：-699百万欧元
- 说明：无形资产调整，计入T1自有资金（COREP 1.1.5.1）。
Of which: Adjustment to valuation differences in other AFS assets
- 2011年12月：-241百万欧元
- 2012年6月：-173百万欧元
- 说明：其他AFS资产的估值差异调整，与监管资本相关（COREP 1.1.2.6.06）。
B) Deductions from common equity
- 2011年12月：-149百万欧元（-0.2% RWA）
- 2012年6月：-322百万欧元（-0.5% RWA）
- 说明：从原始自有资金中扣除的项目，包括参与和次级索赔（COREP 1.3.T1*）。
Of which: Securitisation exposures not included in RWA
- 2011年12月：-11百万欧元（0.0% RWA）
- 2012年6月：-13百万欧元（0.0% RWA）
- 说明：根据CRD3，包括50%的交易账户证券化敞口（1250%风险权重）。
Of which: IRB provision shortfall and IRB equity expected loss amounts
- 2011年12月：-5百万欧元（0.0% RWA）
- 2012年6月：-75百万欧元（-0.1% RWA）
- 说明：根据CRD3，包括IRB准备金不足和预期损失（COREP 1.3.8）。
C) Common equity (A+B)
- 2011年12月：5,778百万欧元（8.6% RWA）
- 2012年6月：6,534百万欧元（9.8% RWA）
- 说明：A和B的总和。
D) Other instruments available for meeting the buffer
- 2011年12月：0百万欧元
- 2012年6月：0百万欧元
- 说明：用于满足缓冲的其他工具，包括2012年10月31日前可转换为普通股的混合工具。
E) Other existing government support measures
- 2011年12月：0百万欧元
- 2012年6月：0百万欧元
- 说明：现有政府支持措施。
F) Core Tier 1 including existing government support measures (C+D+E)
- 2011年12月：5,778百万欧元（8.6% RWA）
- 2012年6月：6,534百万欧元（9.8% RWA）
- 说明：C、D和E的总和。
G) Hybrid instruments not subscribed by government
- 2011年12月：319百万欧元
- 2012年6月：287百万欧元
- 说明：未由政府认购的混合工具。
Tier 1 Capital (F+G)
- 2011年12月：6,096百万欧元（9.1% RWA）
- 2012年6月：6,820百万欧元（10.2% RWA）
- 说明：F和G的总和，代表银行的一般偿付能力自有资金。
RWA
- 2011年12月：66,967百万欧元
- 2012年6月：66,743百万欧元
- 说明：风险加权资产，包含信用风险、市场风险和操作风险。

主要资本和RWA数据

项目	Dec-11 (百万欧元)	Jun-12 (百万欧元)	% RWA
Common equity before deductions	5,927	6,856	-
Eligible capital and reserves	1,379	2,030	-
Intangibles assets	-445	-699	-
Adjustment to valuation differences	-241	-173	-
Deductions from common equity	-149	-322	-0.2% / -0.5%
Securitisation exposures	-11	-13	0.0% / 0.0%
IRB provision shortfall	-5	-75	0.0% / -0.1%
Common equity (A+B)	5,778	6,534	8.6% / 9.8%
Core Tier 1 (C+D+E)	5,778	6,534	8.6% / 9.8%
Hybrid instruments not subscribed by government	319	287	-
Tier 1 Capital (F+G)	6,096	6,820	9.1% / 10.2%

主要主权资本缓冲信息

H) Prudential filter (AFS sovereign assets in EEA)
- 2011年12月：86百万欧元
- 2012年6月：86百万欧元
I) Difference between book value and fair value of sovereign assets
- 2011年12月：35百万欧元
- 2012年6月：35百万欧元
Sovereign capital buffer (H+I)
- 2011年12月：121百万欧元
- 2012年6月：121百万欧元
- 说明：若为负数则设为0。
J) Additional impairments on sovereign exposures
- 2011年12月：0百万欧元
- 2012年6月：0百万欧元
Shortfall to 9% before application of sovereign capital buffer
- 2011年12月：249百万欧元
- 2012年6月：-527百万欧元
Overall Shortfall after including sovereign capital buffer and additional impairments
- 2011年12月：371百万欧元
- 2012年6月：-405百万欧元
- 说明：9% RWA 减去（Core Tier 1 - 主权资本缓冲）。

主要国家主权资产和负债情况

欧洲国家

国家	GROSS DIRECT LONG EXPOSURES	NET DIRECT POSITIONS	DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES	INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES	Provisions and write-off on Sovereign assets	Prudential filter AFS sovereign assets	Reserve AFS sovereign assets	Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts
Austria	0	0	0	0	0	0	0	0
Belgium	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulgaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyprus	0	0	0	0	0	0	0	0
Czech Republic	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonia	0	0	0	0	0	0	0	0
Finland	0	0	0	0	0	0	0	0
France	0	0	0	0	0	0	0	0
Germany	0	0	0	0	0	0	0	0
Greece	0	0	0	0	0	0	0	0
Latvia	0	0	0	0	0	0	0	0
Lithuania	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxembourg	0	0	0	0	0	0	0	0