EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012AT001_10页_2mb

文档总结

核心内容概述

本文档主要涉及银行资本结构及风险加权资产（RWA）的计算与报告，涵盖CRD3规则下的资本状况、各类资本项、RWA分类及国家层面的主权资产相关数据。数据以百万欧元为单位，分为2011年12月和2012年6月两个时间点，用于评估银行资本充足性和风险敞口。

主要观点

资本结构

• A) Common equity before deductions (Original own funds without hybrid instruments and government support measures other than ordinary shares):
  • 2011年12月：9,078百万欧元
  • 2012年6月：9,666百万欧元
• Of which: eligible capital and reserves:
  • 2011年12月：9,583百万欧元
  • 2012年6月：10,164百万欧元
• Of which: intangibles assets (including goodwill):
  • 2011年12月：-505百万欧元
  • 2012年6月：-498百万欧元
• B) Deductions from common equity:
  • 2011年12月：-125百万欧元（占比-0.1%）
  • 2012年6月：-107百万欧元（占比-0.1%）
• C) Common equity (A+B):
  • 2011年12月：8,953百万欧元（占比7.8%）
  • 2012年6月：9,559百万欧元（占比8.7%）
• D) Other instruments available for meeting the buffer:
  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元
• E) Other Existing government support measures:
  • 2011年12月：1,224百万欧元（占比1.1%）
  • 2012年6月：1,224百万欧元（占比1.1%）
• F) Core Tier 1 including existing government support measures (C+D+E):
  • 2011年12月：10,177百万欧元（占比8.9%）
  • 2012年6月：10,783百万欧元（占比9.9%）
• G) Hybrid instruments not subscribed by government:
  • 2011年12月：1,228百万欧元
  • 2012年6月：375百万欧元
• Tier 1 Capital (F+G):
  • 2011年12月：11,405百万欧元（占比9.9%）
  • 2012年6月：11,158百万欧元（占比10.2%）

风险加权资产 (RWA)

• Total RWA:
  • 2011年12月：114,911百万欧元
  • 2012年6月：109,294百万欧元
• RWA for credit risk:
  • 2011年12月：98,523百万欧元
  • 2012年6月：92,964百万欧元
• RWA Securitisation and re-securitisations:
  • 2011年12月：2,328百万欧元
  • 2012年6月：1,586百万欧元
• RWA for market risk:
  • 2011年12月：5,179百万欧元
  • 2012年6月：4,420百万欧元
• RWA operational risk:
  • 2011年12月：11,210百万欧元
  • 2012年6月：11,910百万欧元

主权资本缓冲

• H) Prudential filter (AFS sovereign assets in EEA):
  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元
• I) Difference between the book value and the fair value of sovereign assets:
  • 2011年12月：-349百万欧元
  • 2012年6月：-349百万欧元
• Sovereign capital buffer for exposures in EEA (H+I):
  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元
• J) Additional impairments on sovereign exposures:
  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元
• Shortfall (+)/ Surplus (-) to 9% before application of sovereign capital buffer:
  • 2011年12月：165百万欧元
  • 2012年6月：-947百万欧元
• Overall Shortfall (+)/ Surplus (-) after including sovereign capital buffer and additional impairments:
  • 2011年12月：165百万欧元
  • 2012年6月：-947百万欧元

关键信息

国家层面的主权资产数据

以下数据按国家和剩余期限分类，显示了银行的直接和间接主权敞口、会计价值、净敞口、拨备及风险调整后的资产信息：

关键定义与注释

• CRD3规则：欧洲银行监管框架，用于计算银行的资本充足率及风险加权资产。
• Core Tier 1：银行资本结构中最重要的部分，包含普通股、储备金和政府支持措施。
• RWA (Risk Weighted Assets)：根据银行风险敞口计算的加权资产，用于评估资本充足性。
• Sovereign Capital Buffer：用于缓冲主权风险的资本，包括会计价值、拨备及风险调整后的资产。
• Prudential Filter：用于调整风险加权资产的机制，确保符合监管要求。
• Notes：部分数据未变动，或未报告，需参考相关法规或补充信息。