20221104-国泰期货-期指_震荡中继续夯实_4页_849kb
报告摘要
期指市场分析总结（2022年11月4日）
核心内容概述
2022年11月4日，期指市场整体呈现震荡态势，主要宽基指数涨跌互现，市场预期有所转向多头，但外部因素扰动增加了期指反弹的难度。分析师毛磊对当日市场进行了详细的数据跟踪与趋势分析，并给出了相应的操作建议。
【期指期现数据跟踪】
主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3647.9 | ↓0.81 | 2153.8 | - | - | - |
| 上证50 | 2387.5 | ↓1.28 | 610.4 | - | - | - |
| 中证500 | 5996.7 | ↓0.02 | 1451.6 | - | - | - |
| 中证1000 | 6566.8 | ↑0.65 | 1994.2 | - | - | - |
主要期指合约表现
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2211 | 3651.4 | ↓0.89 | 3.5 | 712 | 64953 | ↓16747 | 67360 |
| IF2212 | 3651 | ↓0.90 | 3.1 | 249.3 | 22746 | ↓10698 | 81253 |
| IF2303 | 3652 | ↓0.95 | 4.1 | 83.1 | 7578 | ↓2581 | 33239 |
| IF2306 | 3631.6 | ↓0.95 | -16.3 | 26.4 | 2422 | ↓712 | 7415 |
| IH2211 | 2384.4 | ↓1.45 | -3.05 | 311.1 | 43362 | ↓8116 | 44335 |
| IH2212 | 2386 | ↓1.43 | -1.45 | 137.2 | 19118 | ↓6722 | 58136 |
| IH2303 | 2401.4 | ↓1.30 | 13.95 | 40.1 | 5562 | ↑45 | 18215 |
| IH2306 | 2394.8 | ↓1.40 | 7.35 | 11.6 | 1609 | ↓966 | 3663 |
| IC2211 | 6003 | ↓0.02 | 6.28 | 564.7 | 47073 | ↓9345 | 82082 |
| IC2212 | 5990.4 | ↓0.02 | -6.32 | 225.7 | 18858 | ↓6018 | 138915 |
| IC2303 | 5931.2 | ↑0.02 | -65.52 | 62.3 | 5256 | ↓3783 | 76387 |
| IC2306 | 5841.8 | ↓0.02 | -154.9 | 56.6 | 4851 | ↓1734 | 19358 |
| IM2211 | 6563.4 | ↑0.53 | -3.44 | 442.9 | 33815 | ↓2059 | 44664 |
| IM2212 | 6532.4 | ↑0.54 | -34.44 | 186.6 | 14313 | ↓3849 | 37384 |
| IM2303 | 6407.4 | ↑0.40 | -159.4 | 81.5 | 6367 | ↓576 | 26631 |
| IM2306 | 6272.6 | ↑0.38 | -294.2 | 26.7 | 2133 | ↓349 | 7140 |
基差情况
- IF2211：基差为3.5
- IF2212：基差为3.1
- IF2303：基差为4.1
- IF2306：基差为-16.3
- IH2211：基差为-3.05
- IH2212：基差为-1.45
- IH2303：基差为13.95
- IH2306：基差为7.35
- IC2211：基差为6.28
- IC2212：基差为-6.32
- IC2303：基差为-65.52
- IC2306：基差为-154.9
- IM2211：基差为-3.44
- IM2212：基差为-34.44
- IM2303：基差为-159.4
- IM2306：基差为-294.2
【趋势强度】
- IF、IH趋势强度：0
- IC、IM趋势强度：1
趋势强度为0表示IF和IH趋势中性；趋势强度为1表示IC和IM趋势偏强。
【观点及建议】
市场表现
- A股市场：主要宽基指数涨跌互现，股市未能延续上涨势头。
- 板块表现：新能源赛道延续反弹，半导体芯片股活跃；软件、酒类、电信主题行业跌幅居前。
- 北向资金：净卖出45.65亿元。
- 港股市场：低开低走，恒生指数收跌3.08%，恒生科技指数跌3.84%。
- 科技、医药、消费股：跌幅居前，阿里巴巴、百度、网易跌超6%。
- 美股市场：三大指数连续第四个交易日收跌，但中概股逆势上扬。
操作建议
- 市场预期已有所转向多头，下方仍有支撑。
- 操作策略：回调后逢低做多。
- 支撑位与阻力位：
- IF2211：支撑位3622、3633；阻力位3670、3681
- IH2211：支撑位2365、2372；阻力位2396、2403
- IC2211：支撑位5955、5973；阻力位6033、6051
- IM2211：支撑位6498、6511；阻力位6616、6642
【期指前20大会员持仓增减】
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2211 | -2824 | -2392 | -5122 | -4402 |
| IF2212 | -2068 | -1817 | -5122 | -4402 |
| IF2303 | -230 | -193 | -5122 | -4402 |
| IF2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2211 | 152 | 2130 | -573 | 2011 |
| IH2212 | -1241 | -747 | -573 | 2011 |
| IH2303 | 516 | 628 | -573 | 2011 |
| IH2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2211 | -2292 | -1880 | -2726 | -1589 |
| IC2212 | -1130 | -669 | -2726 | -1589 |
| IC2303 | -669 | -378 | -2726 | -1589 |
| IC2306 | 1365 | 1338 | -2726 | -1589 |
| IM2211 | 2478 | 1872 | 4818 | 3973 |
| IM2212 | 286 | 497 | 4818 | 3973 |
| IM2303 | 2054 | 1604 | 4818 | 3973 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
【风险提示】
- 本报告仅供专业投资者参考，非国泰君安期货客户请勿阅读。
- 投资需谨慎，市场有风险，投资需谨慎。
- 报告不构成具体投资建议，投资者应自行判断。
【免责声明】
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- 报告所载资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，不构成对任何人的投资建议。
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【分析师声明】
- 毛磊具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格。
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