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报告摘要
期指市场总结（2023年1月9日）
核心内容概述
2023年1月9日，国内期指市场整体呈现偏多格局，多头趋势延续。各主要股指期货合约均上涨，市场情绪偏向乐观，预计期指将偏强震荡，操作上建议采取区间思路或回调后逢低做多策略，不宜过度追多。
主要观点
- 市场情绪偏多：受国内金融开放政策预期及美股市场上涨影响，市场情绪整体偏多。
- 趋势强度：IF、IH趋势强度为1（偏强），IC、IM趋势强度也为1（偏强），表明市场看多情绪较强。
- 操作建议：建议投资者采取区间操作策略，关注回调后的买入机会，避免过度追多。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3980.9 | ↑0.31 | - | - | - | - | - | - |
| IF2301 | 3990.8 | ↑0.39 | 9.91 | 665.7 | 55649 | ↓10142 | 81505 | ↓5663 |
| IF2302 | 3998.2 | ↑0.41 | 17.31 | 42.1 | 3512 | ↑313 | 6579 | ↑850 |
| IF2303 | 4003.8 | ↑0.43 | 22.91 | 209.4 | 17450 | ↓6374 | 75125 | ↓2357 |
| IF2306 | 3995.8 | ↑0.44 | 14.91 | 94.3 | 7875 | ↑233 | 40900 | ↑228 |
| 上证50 | 2713.6 | ↑0.49 | - | 611.9 | - | - | - | - |
| IH2301 | 2719.4 | ↑0.55 | 5.77 | 286.5 | 35175 | ↓7791 | 57787 | ↓3833 |
| IH2302 | 2724 | ↑0.58 | 10.37 | 20.8 | 2551 | ↓64 | 3249 | ↓25 |
| IH2303 | 2729.6 | ↑0.56 | 15.97 | 102.1 | 12493 | ↓1424 | 43912 | ↓1331 |
| IH2306 | 2728 | ↑0.55 | 14.37 | 35.9 | 4390 | ↓1079 | 16765 | ↓695 |
| 中证500 | 6012.8 | ↑0.04 | - | 1216 | - | - | - | - |
| IC2301 | 6024.2 | ↑0.06 | 11.38 | 454.4 | 37667 | ↓2708 | 85799 | ↓4381 |
| IC2302 | 6028.8 | ↑0.14 | 15.98 | 41.2 | 3414 | ↓83 | 11716 | ↑591 |
| IC2303 | 6020 | ↑0.15 | 7.18 | 140.9 | 11696 | ↓384 | 113568 | ↓395 |
| IC2306 | 5953.8 | ↑0.27 | -59.02 | 65.1 | 5467 | ↓557 | 93965 | ↑511 |
| 中证1000 | 6500.3 | ↑0.23 | - | 1658 | - | - | - | - |
| IM2301 | 6505.2 | ↑0.33 | 4.88 | 309.8 | 23789 | ↓590 | 42744 | ↑375 |
| IM2302 | 6483.4 | ↑0.39 | -16.92 | 26.4 | 2033 | ↓880 | 7082 | ↑116 |
| IM2303 | 6451 | ↑0.41 | -49.32 | 96.4 | 7468 | ↓667 | 41882 | ↓717 |
| IM2306 | 6344 | ↑0.49 | -156.3 | 53.2 | 4193 | ↓548 | 40963 | ↓232 |
期指前20大会员持仓变化
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2301 | -4388 | -6618 | -5207 | -6777 |
| IF2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2303 | -2120 | -6618 | -2059 | -6777 |
| IF2306 | -110 | -6618 | 489 | -6777 |
| IH2301 | -2308 | -3827 | -2970 | -5209 |
| IH2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2303 | -856 | -3827 | -1443 | -5209 |
| IH2306 | -663 | -3827 | -796 | -5209 |
| IC2301 | -2785 | -1693 | -3815 | -3006 |
| IC2302 | 668 | -1693 | 624 | -3006 |
| IC2303 | 9 | -1693 | -213 | -3006 |
| IC2306 | 415 | -1693 | 398 | -3006 |
| IM2301 | 354 | -22 | 306 | -533 |
| IM2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2303 | -376 | -22 | -839 | -533 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2301 | 3959 | 3971 | 4023 | 4011 |
| IH2301 | 2698 | 2706 | 2741 | 2733 |
| IC2301 | 5976 | 5994 | 6072 | 6054 |
| IM2301 | 6440 | 6453 | 6583 | 6557 |
趋势强度说明
- 趋势强度取值范围为【-2, 2】，其中：
- 1：偏强
- -1：中性
- -2：最看空
- 2：最看多
其他重要信息
- 金融开放政策：国内正式开放入境，郭树清表示金融开放步伐不会停歇。
- 蚂蚁集团：实控人变更，蚂蚁上市之路或出现转机。
- 美股表现：上周五美股三大指数均上涨超2%，大型科技股集体上涨，热门中概股涨跌互现。
- 美国经济预期：美国失业率回落，但薪资增速回落和服务业PMI走弱，市场认为美国经济回落压力增大，可能释放美联储宽松空间。
风险提示
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- 投资者应根据自身风险承受能力作出决策，并承担相应风险。
- 市场有风险，投资需谨慎。
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