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文档内容总结

一、指数走势分析

2023年04月10日，主要股指呈现上涨趋势：

• 上证综指：上涨1.16%，收于3223.64点，成交额6823.57亿元。
• 深成指数：上涨2.25%，收于9754.64点，成交额9271.11亿元。
• 中证1000指数：上涨2.34%，开盘价5766.51，收盘价5784.59，当日最高价5883.46，最低价5766.41，成交额3299.64亿元。
• 中证500指数：上涨1.92%，开盘价5534.56，收盘价5544.06，当日最高价5610.19，最低价5513.95，成交额2686.66亿元。
• 沪深300指数：上涨1.31%，开盘价3749.13，收盘价3735.12，当日最高价3756.14，最低价3708.82，成交额4038.43亿元。
• 上证50指数：上涨0.6%，开盘价2628.52，收盘价2612.62，当日最高价2628.52，最低价2590.76，成交额1148.06亿元。

从图表可以看出，当日四大指数均受到不同板块的拉动，其中电子、医药生物、电力设备、非银金融、有色金属等板块对指数上涨贡献较大，而公用事业等板块则对上证50指数产生拖累。

二、板块对指数的影响

• 中证1000指数：电子、医药生物板块对指数向上拉动明显。
• 中证500指数：电子、医药生物、电力设备等板块对指数向上拉动明显。
• 沪深300指数：电子、非银金融、有色金属等板块对指数向上拉动明显。
• 上证50指数：有色金属、非银金融、银行等板块对指数向上拉动明显，而公用事业板块则对指数向下拉动。

三、股指期货基差及年化开仓成本

股指期货主力合约日均基差及年化开仓成本如下：

IM（中证1000）：

• 日均基差：-34.43、-109.37、-197.82、-356.43
• 年化开仓成本：图18展示

IC（中证500）：

• 日均基差：-27.5、-86.24、-155.98、-277.43
• 年化开仓成本：图19展示

IF（沪深300）：

• 日均基差：-14.25、-26.09、-51.09、-99.83
• 年化开仓成本：图20展示

IH（上证50）：

• 日均基差：-7.4、-9.32、-20.89、-49.89
• 年化开仓成本：图21展示

各股指期货合约之间的换月点数差及对应的年化成本在图表中均有详细展示。

四、换月点数差及年化成本分析

IM（中证1000）：

• 换月点数差（15分钟均值）：在不同时间点均呈现负值，如09:45为-53.1193，15:00为-53.5418。
• 年化成本：图15展示。

IC（中证500）：

• 换月点数差（15分钟均值）：如09:45为-26.1467，15:00为-23.7193。
• 年化成本：图17展示。

IF（沪深300）：

• 换月点数差（15分钟均值）：如09:45为-5.99267，15:00为-5.77778。
• 年化成本：图19展示。

IH（上证50）：

• 换月点数差（15分钟均值）：如09:45为-1.29644，15:00为-1.77167。
• 年化成本：图21展示。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所国债分析师。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任混沌天成期货宏观分析师。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，研究方向为海外宏观与大类资产配置。
• 胡飞洋：中国科学技术大学金融工程硕士，现任光大期货研究所金融工程分析师，主要从事CTA和商品期货市场量化分析。

六、免责声明

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