20250423-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_439kb

文档总结

一、指数走势

在2023年04月22日，主要股指表现如下：

• 上证综指：上涨0.25%，收于3299.76点，成交额4526.75亿元。
• 深成指数：下跌0.36%，收于9870.05点，成交额6373.27亿元。
• 中证1000指数：下跌0.06%，收于5949.31点，开盘价5947.15，最高价5974.32，最低价5923.59，成交额2467.94亿元。
• 中证500指数：下跌0.32%，收于5624.21点，开盘价5634.89，最高价5651.55，最低价5617.88，成交额1644.64亿元。
• 沪深300指数：下跌0.02%，收于3783.95点，开盘价3780.11，最高价3799.23，最低价3778.08，成交额2102.01亿元。
• 上证50指数：上涨0.14%，收于2656.54点，开盘价2651.49，最高价2667.84，最低价2650.33，成交额630.34亿元。

二、板块涨跌对指数影响

不同指数的走势受到不同板块的影响：

• 中证1000指数：医药生物、交通运输、基础化工等板块对指数有向上拉动作用，而计算机、机械设备、电力设备等板块对指数有向下拉动作用。
• 中证500指数：医药生物板块对指数有向上拉动作用，传媒、计算机、电子等板块对指数有向下拉动作用。
• 沪深300指数：银行、医药生物、电力设备等板块对指数有向上拉动作用，机械设备、计算机、电子等板块对指数有向下拉动作用。
• 上证50指数：医药生物、银行、非银金融等板块对指数有向上拉动作用，通信、机械设备、电子等板块对指数有向下拉动作用。

三、股指期货基差及年化开仓成本

各股指期货合约的基差及年化开仓成本如下：

• IM00：日均基差-81.02，年化开仓成本图见图8。

• IM01：日均基差-183.62。

• IM02：日均基差-352.75。

• IM03：日均基差-488.74。

• IC00：日均基差-59.84，年化开仓成本图见图10。

• IC01：日均基差-144.64。

• IC02：日均基差-277.56。

• IC03：日均基差-375.98。

• IF00：日均基差-22.17，年化开仓成本图见图12。

• IF01：日均基差-50.29。

• IF02：日均基差-107.75。

• IF03：日均基差-128.57。

• IH00：日均基差-6.77，年化开仓成本图见图14。

• IH01：日均基差-19.83。

• IH02：日均基差-52.78。

• IH03：日均基差-56.7。

四、股指期货换月点数差及年化成本

股指期货换月点数差及年化成本数据如下（以IM为例）：

• IM00-01：日均点数差-53.12，年化成本图见图15。
• IM00-02：日均点数差-158.79。
• IM00-03：日均点数差-243.46。
• IM01-02：日均点数差-105.67。
• IM01-03：日均点数差-190.34。
• IM02-03：日均点数差-84.66。
• D00852.SH：日均点数4662.34。

其他股指期货合约如IC、IF、IH的换月点数差及年化成本数据分别见图17、图19、图21，且具体数值随时间变化，存在波动。

五、报告撰写团队

• 光大期货研究所宏观金融组：撰写本报告。
• 王东瀛：金融工程分析师，主要负责股指期货品种研究及宏观基本面量化分析。

六、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任国债分析师。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，股指分析师，负责股指期货研究及市场资金面跟踪。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，现任金融期货分析师，研究海外宏观与大类资产配置。
• 胡飞洋：中国科学技术大学金融工程硕士，现任金融工程分析师，从事CTA和商品期货市场量化分析。

七、免责声明

本报告所引用信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性和完整性作出保证。报告内容仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种操作的依据。投资者据此操作，风险自担。