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期货市场与宏观经济数据总结（2026年6月10日）

一、核心内容概览

本总结基于2026年6月10日的市场数据与行业消息，涵盖期货盘面价格、价差、持仓头寸、国债收益率及利率数据，同时结合国家统计局、工信部及发改委发布的宏观经济信息，分析当前市场运行态势。

二、期货盘面数据

1. 主要期货合约收盘价

2. 主要期货合约成交量

三、期货价差数据

四、期货持仓头寸

五、国债收益率与利率数据

1. 前二CTD（净价）

2. 国债活跃券收益率

3. 短期利率

六、主要观点与市场分析

1. 市场走势

• 国债期货：本周国债现券收益率集体走弱，到期收益率1-7Y上行0.35-1.40bp左右，10Y和30Y上行0.8bp左右。
• 国债期货走势：TS、TF、T、TL主力合约分别下跌0.05%、0.13%、0.17%、0.36%。
• 资金面：DR007加权利率回升至1.42%附近，资金面持续偏紧，市场情绪趋于谨慎。

2. 宏观经济背景

• 国内CPI与PPI：5月CPI环比下降0.1%，同比上涨1.2%，PPI环比上涨0.5%，同比上涨3.9%。CPI呈现结构性分化，PPI则显示上游涨价动能向中下游传导衰减。
• 外贸数据：5月外贸维持高景气水平，出口延续增长态势，人工智能等高技术产业为主要拉动因素。
• 政策动向：工信部提出到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。
• 央行操作：本周央行公开市场逆回购持续大额投放，但资金仍偏紧，DR007运行于政策利率上方。

3. 关注重点

• 数据发布：美国5月核心CPI同比、美国5月CPI同比数据待定，中国5月金融统计数据报告将于2026年6月10日20:30发布。
• 市场预期：短期内利率或延续震荡，需关注资金面状态及后续经济数据表现。

七、免责声明

本报告数据来源于第三方，仅供参考。市场有风险，投资需谨慎。报告不构成投资建议，仅用于信息分享。如需引用或发布，请注明出处为“瑞达期货研究院”，并不得对报告内容进行有悖原意的修改、删节或引用。

八、研究员信息

• 研究员：廖宏斌
• 期货从业资格号：F30825507
• 期货投资咨询从业证书号：Z0020723