> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 期货市场与宏观经济数据总结（2026年6月10日） ## 一、核心内容概览 本总结基于2026年6月10日的市场数据与行业消息，涵盖期货盘面价格、价差、持仓头寸、国债收益率及利率数据，同时结合国家统计局、工信部及发改委发布的宏观经济信息，分析当前市场运行态势。 ## 二、期货盘面数据 ### 1. 主要期货合约收盘价 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|-----------------|-------|------------| | 期货盘面 | T主力收盘价 | 108.835 | -0.17% | | 期货盘面 | TF主力收盘价 | 106.165 | -0.13% | | 期货盘面 | TS主力收盘价 | 102.554 | -0.05% | | 期货盘面 | TL主力收盘价 | 113.070 | -0.36% | ### 2. 主要期货合约成交量 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|-----------------|-------|------------| | 期货盘面 | T主力成交量 | 114,695 | 18,749↑ | | 期货盘面 | TF主力成交量 | 93,714 | 12,871↑ | | 期货盘面 | TS主力成交量 | 50,644 | 9,743↑ | | 期货盘面 | TL主力成交量 | 114,225 | 26,809↑ | ## 三、期货价差数据 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|-----------------------|--------|------------| | 期货价差 | TL2609-2606价差 | -0.37 | +0.01↑ | | 期货价差 | T09-TL09价差 | -4.24 | 0.19↑ | | 期货价差 | T2609-2606价差 | -0.22 | -0.08↓ | | 期货价差 | TF09-T09价差 | -2.67 | 0.04↑ | | 期货价差 | TS09-T09价差 | -6.28 | 0.12↑ | | 期货价差 | TS09-TF09价差 | -3.61 | 0.08↑ | ## 四、期货持仓头寸 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|-----------------------|----------|------------| | 期货持仓 | T主力持仓量 | 371,128 | -11,368↓ | | 期货持仓 | T前20名多头 | 307,373 | -8,743↓ | | 期货持仓 | T前20名空头 | 344,645 | -9,077↓ | | 期货持仓 | T前20名净持仓 | -37,272 | -334↓ | | 期货持仓 | TF主力持仓量 | 217,257 | -11,623↓ | | 期货持仓 | TF前20名多头 | 177,776 | -6,941↓ | | 期货持仓 | TF前20名空头 | 204,691 | -7,009↓ | | 期货持仓 | TF前20名净持仓 | -26,915 | -68↓ | | 期货持仓 | TS主力持仓量 | 81,983 | -1,736↓ | | 期货持仓 | TS前20名多头 | 66,462 | -897↓ | | 期货持仓 | TS前20名空头 | 74,715 | -406↓ | | 期货持仓 | TS前20名净持仓 | -8,253 | 491↑ | | 期货持仓 | TL主力持仓量 | 184,260 | -4,739↓ | | 期货持仓 | TL前20名多头 | 159,330 | -1,810↓ | | 期货持仓 | TL前20名空头 | 176,266 | -4,310↓ | | 期货持仓 | TL前20名净持仓 | -16,936 | -2,500↓ | ## 五、国债收益率与利率数据 ### 1. 前二CTD（净价） | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|------------------|----------|------------| | 国债收益率 | 230012.IB(6y) | 107.4325 | -0.0598↓ | | 国债收益率 | 260007.IB(6y) | 99.0955 | -0.0794↓ | | 国债收益率 | 250020.IB(4y) | 100.915 | -0.0637↓ | | 国债收益率 | 240020.IB(4y) | 100.8844 | -0.0415↓ | | 国债收益率 | 260006.IB(1.7y) | 100.0461 | -0.0393↓ | | 国债收益率 | 230015.IB(1.8y) | 102.4836 | -0.0052↓ | | 国债收益率 | 220024.IB(18y) | 117.0174 | -0.5516↓ | | 国债收益率 | 210014.IB(18y) | 124.7647 | -0.2882↓ | ### 2. 国债活跃券收益率 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|----------|--------|------------| | 国债收益率 | 1y | 1.1375 | -0.25↓bp | | 国债收益率 | 3y | 1.2825 | -0.25↓bp | | 国债收益率 | 5y | 1.4075 | -0.95↓bp | | 国债收益率 | 7y | 1.5300 | -1.50↓bp | | 国债收益率 | 10y | 1.7055 | -0.85↓bp | ### 3. 短期利率 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 | |----------|------------------|--------|------------| | 短期利率 | 银质押隔夜 | 1.3918 | 1.82↑bp | | 短期利率 | Shibor隔夜 | 1.3840 | 0.00↑bp | | 短期利率 | 银质押7天 | 1.4200 | 0.96↑bp | | 短期利率 | Shibor7天 | 1.4130 | -0.70↓bp | | 短期利率 | 银质押14天 | 1.4200 | 0.83↑bp | | 短期利率 | Shibor14天 | 1.4120 | 1.00↑bp | | 短期利率 | LPR利率（1y） | 3.00 | 0.00↑bp | | 短期利率 | LPR利率（5y） | 3.50 | 0.00↑bp | ## 六、主要观点与市场分析 ### 1. 市场走势 - **国债期货**：本周国债现券收益率集体走弱，到期收益率1-7Y上行0.35-1.40bp左右，10Y和30Y上行0.8bp左右。 - **国债期货走势**：TS、TF、T、TL主力合约分别下跌0.05%、0.13%、0.17%、0.36%。 - **资金面**：DR007加权利率回升至1.42%附近，资金面持续偏紧，市场情绪趋于谨慎。 ### 2. 宏观经济背景 - **国内CPI与PPI**：5月CPI环比下降0.1%，同比上涨1.2%，PPI环比上涨0.5%，同比上涨3.9%。CPI呈现结构性分化，PPI则显示上游涨价动能向中下游传导衰减。 - **外贸数据**：5月外贸维持高景气水平，出口延续增长态势，人工智能等高技术产业为主要拉动因素。 - **政策动向**：工信部提出到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。 - **央行操作**：本周央行公开市场逆回购持续大额投放，但资金仍偏紧，DR007运行于政策利率上方。 ### 3. 关注重点 - **数据发布**：美国5月核心CPI同比、美国5月CPI同比数据待定，中国5月金融统计数据报告将于2026年6月10日20:30发布。 - **市场预期**：短期内利率或延续震荡，需关注资金面状态及后续经济数据表现。 ## 七、免责声明 本报告数据来源于第三方，仅供参考。市场有风险，投资需谨慎。报告不构成投资建议，仅用于信息分享。如需引用或发布，请注明出处为“瑞达期货研究院”，并不得对报告内容进行有悖原意的修改、删节或引用。 ## 八、研究员信息 - **研究员**：廖宏斌 - **期货从业资格号**：F30825507 - **期货投资咨询从业证书号**：Z0020723 ```