2025-04-24-港交所-华夏纳指_华夏亚投债_华夏亚洲高息股_华夏日股对冲_华夏欧优股对冲_华夏纳指－Ｕ_华夏亚投债－Ｕ_二零二四年年报_124页_478kb
报告摘要
中国AMC全球ETF系列II年度报告总结（截至2024年12月31日）
核心内容概览
中国AMC全球ETF系列II包含以下子基金：
- 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF（股票代码：3141/9141）
- 中国AMC亚洲高股息ETF（股票代码：3145）
- 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF（股票代码：3160）
- 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF（股票代码：3165）
- 中国AMC纳斯达克100ETF（股票代码：3086/9086）
这些ETF均为被动管理型基金，依据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布的《单位信托及互惠基金守则》第8.6章进行运作。
主要观点
管理与监管
- 管理人：中国资产管理（香港）有限公司（China Asset Management (Hong Kong) Limited）
- 受托人：State Street Trust (HK) Limited
- 行政及保管人：State Street Bank and Trust Company
- 投资代表：Mackenzie Financial Corporation
- 法律顾问：Deacons
- 注册代理：Tricor Investor Services Limited
- 审计师：KPMG
- 服务代理：HK Conversion Agency Services Limited
投资策略
- 各子基金均采用被动管理方式，主要通过跟踪特定指数实现投资目标。
- 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF：采用代表性抽样策略，至少90%的资产投资于指数成分证券或相关证券。
- 中国AMC亚洲高股息ETF：主要采用完全复制策略，但也可能使用代表性抽样策略，且最多10%的资产可投资于其他ETF。
- 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF 和 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF：主要采用完全复制策略，但可能根据情况使用代表性抽样策略。
- 中国AMC纳斯达克100ETF：主要采用完全复制策略，跟踪纳斯达克100指数，不包含金融公司证券。
指数构成
- 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF：跟踪Bloomberg亚洲美元投资级债券指数，涵盖亚洲（除日本）地区的政府相关债券和投资级公司债券。
- 中国AMC亚洲高股息ETF：跟踪NASDAQ亚洲除日本外的高股息指数，由具有至少三年连续增长股息的公司组成。
- 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF：跟踪MSCI日本对冲至美元指数，使用一个月期远期合约进行货币对冲。
- 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF：跟踪MSCI欧洲质量对冲至美元指数，采用MSCI定义的质量策略。
- 中国AMC纳斯达克100ETF：跟踪纳斯达克100指数，涵盖计算机、电信、零售和生物科技等主要行业。
关键信息
交易信息
| 子基金 | HKD股票代码 | USD股票代码 | 成立日期 | 2024年12月31日单位数 | 2024年日均交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF | 3141 | 9141 | 2014年11月13日 | 6,600,000 | 6,492 |
| 中国AMC亚洲高股息ETF | 3145 | - | 2014年11月13日 | 5,500,000 | 7,620 |
| 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF | 3160 | - | 2016年2月18日 | 74,100,000 | 355,401 |
| 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF | 3165 | - | 2016年2月18日 | 8,100,000 | 5,312 |
| 中国AMC纳斯达克100ETF | 3086 | 9086 | 2016年2月18日 | 15,400,000 | 37,554 |
投资表现（总回报）
| 子基金 | 指数 | 1个月 | 3个月 | 自成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF | 指数 | -1.16% | -2.03% | 33.47% |
| 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF | HKD NAV-to-NAV | -1.33% | -2.06% | 29.54% |
| 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF | HKD Market-to-Market | -1.18% | -3.06% | 27.70% |
| 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF | USD NAV-to-NAV | -1.16% | -2.07% | 13.10% |
| 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF | USD Market-to-Market | -0.32% | -1.84% | 12.75% |
| 中国AMC亚洲高股息ETF | 指数 | 3.01% | -3.23% | 93.86% |
| 中国AMC亚洲高股息ETF | HKD NAV-to-NAV | 2.95% | -3.44% | 84.62% |
| 中国AMC亚洲高股息ETF | HKD Market-to-Market | 2.49% | -3.87% | 83.45% |
| 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF | 指数 | 4.45% | 7.23% | 211.75% |
| 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF | HKD NAV-to-NAV | 4.39% | 6.97% | 189.41% |
| 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF | HKD Market-to-Market | 3.02% | 5.12% | 184.64% |
| 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF | 指数 | -1.11% | -5.33% | 149.25% |
| 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF | HKD NAV-to-NAV | -1.18% | -5.66% | 135.06% |
| 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF | HKD Market-to-Market | -1.46% | -7.37% | 130.18% |
| 中国AMC纳斯达克100ETF | 指数 | 0.26% | 4.88% | 435.61% |
| 中国AMC纳斯达克100ETF | HKD NAV-to-NAV | 0.24% | 4.80% | 421.20% |
| 中国AMC纳斯达克100ETF | HKD Market-to-Market | 1.57% | 5.89% | 418.60% |
| 中国AMC纳斯达克100ETF | USD NAV-to-NAV | 0.42% | 4.80% | 197.75% |
| 中国AMC纳斯达克100ETF | USD Market-to-Market | 1.94% | 5.95% | 204.75% |
财务审计
- 审计机构：KPMG
- 审计意见：财务报表真实、公允地反映了各子基金在2024年12月31日的财务状况及年度财务表现，符合国际财务报告准则（IFRSs）。
- 审计重点：投资组合的存在性和估值，涉及各子基金的资产及负债。
重要说明
- 所有子基金的业绩数据为未经审计的总回报，仅作为参考，不保证未来表现。
- 2024年5月28日起，管理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为中国资产管理（香港）有限公司，投资管理职能委托给Mackenzie Financial Corporation。
- 2024年6月24日起，纳斯达克100ETF的指数方法论有所更改。
总结
中国AMC全球ETF系列II涵盖多个ETF子基金，主要投资于亚洲及全球市场的债券和股票。各子基金采用被动管理策略，跟踪特定指数以实现投资目标。管理人、受托人、审计师等机构各司其职，确保基金的合规运作和财务透明。各子基金在2024年度均表现出一定的市场波动，但总体呈上升趋势。投资者需注意，基金表现受市场因素影响，无法保证达到预期目标。
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