中国AMC全球ETF系列II年度报告总结
核心内容概述
中国AMC全球ETF系列II包含多个子基金，涵盖债券、高股息股票、日本MSCI指数对冲、欧洲质量指数对冲以及纳斯达克100指数等资产类别。这些ETF均在港交所上市，采用被动管理策略，旨在跟踪特定指数的表现。各子基金由China Asset Management (Hong Kong) Limited担任管理人，State Street Trust (HK) Limited担任受托人，Mackenzie Financial Corporation担任投资代理。
子基金信息
1. 中国AMC亚洲美元投资级债券ETF
- 股票代码：HKD 3141，USD 9141
- 成立日期：HKD 3141于2014年11月13日上市，USD 9141于2019年3月11日上市
- 投资目标：跟踪Bloomberg亚洲美元投资级债券指数
- 投资策略：采用代表抽样策略，至少90%的资产投资于指数成分证券或被认为有助于实现投资目标的其他证券
- 管理人：China Asset Management (Hong Kong) Limited
- 投资代理：Mackenzie Financial Corporation
2. 中国AMC亚洲高股息ETF
- 股票代码：3145
- 成立日期：2014年11月13日
- 投资目标：跟踪NASDAQ亚洲（除日本）高股息指数
- 投资策略：主要采用完全复制策略，必要时可采用代表抽样策略
- 管理人：China Asset Management (Hong Kong) Limited
- 投资代理：Mackenzie Financial Corporation
3. 中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF
- 股票代码：3160
- 成立日期：2016年2月18日
- 投资目标：跟踪MSCI日本100%对冲至美元指数
- 投资策略：主要采用完全复制策略，必要时可采用代表抽样策略
- 管理人：China Asset Management (Hong Kong) Limited
- 投资代理：Mackenzie Financial Corporation
4. 中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF
- 股票代码：3165
- 成立日期：2016年2月18日
- 投资目标：跟踪MSCI欧洲质量100%对冲至美元指数
- 投资策略：主要采用完全复制策略，必要时可采用代表抽样策略
- 管理人：China Asset Management (Hong Kong) Limited
- 投资代理：Mackenzie Financial Corporation
5. 中国AMC纳斯达克100ETF
- 股票代码：HKD 3086，USD 9086
- 成立日期：HKD 3086于2016年2月18日上市，USD 9086于2019年3月11日上市
- 投资目标：跟踪纳斯达克100指数
- 投资策略：主要采用完全复制策略，必要时可采用代表抽样策略
- 管理人：China Asset Management (Hong Kong) Limited
- 投资代理：Mackenzie Financial Corporation
各子基金表现（总回报）
中国AMC亚洲美元投资级债券ETF
| 项目 |
1个月 |
3个月 |
自成立以来 |
| 指数 |
3.13% |
6.21% |
28.74% |
| HKD（NAV-to-NAV） |
3.04% |
5.84% |
25.85% |
| HKD（Market-to-Market） |
3.31% |
5.68% |
24.54% |
| USD（NAV-to-NAV） |
3.06% |
6.15% |
9.31% |
| USD（Market-to-Market） |
3.15% |
5.89% |
8.60% |
中国AMC亚洲高股息ETF
| 项目 |
1个月 |
3个月 |
自成立以来 |
| 指数 |
5.43% |
8.12% |
65.23% |
| HKD（NAV-to-NAV） |
5.24% |
7.89% |
58.56% |
| HKD（Market-to-Market） |
4.89% |
6.10% |
56.58% |
中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF
| 项目 |
1个月 |
3个月 |
自成立以来 |
| 指数 |
0.06% |
3.82% |
147.48% |
| HKD（NAV-to-NAV） |
0.00% |
3.47% |
131.75% |
| HKD（Market-to-Market） |
-0.23% |
3.04% |
130.76% |
中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF
| 项目 |
1个月 |
3个月 |
自成立以来 |
| 指数 |
4.18% |
7.17% |
139.35% |
| HKD（NAV-to-NAV） |
4.02% |
6.93% |
127.92% |
| HKD（Market-to-Market） |
4.49% |
6.71% |
124.24% |
中国AMC纳斯达克100ETF
| 项目 |
1个月 |
3个月 |
自成立以来 |
| 指数 |
5.50% |
14.16% |
328.72% |
| HKD（NAV-to-NAV） |
5.47% |
14.06% |
318.53% |
| HKD（Market-to-Market） |
5.60% |
14.31% |
315.03% |
| USD（NAV-to-NAV） |
5.49% |
14.40% |
137.86% |
| USD（Market-to-Market） |
5.76% |
14.78% |
142.63% |
各子基金交易情况
中国AMC亚洲美元投资级债券ETF
- 日均交易量：2023年1月至12月平均为5,513单位
- 流通单位数：截至2023年12月31日为11,650,000单位
中国AMC亚洲高股息ETF
- 日均交易量：2023年1月至12月平均为5,692单位
- 流通单位数：截至2023年12月31日为5,800,000单位
中国AMCMSCI日本对冲至美元ETF
- 日均交易量：2023年1月至12月平均为228,327单位
- 流通单位数：截至2023年12月31日为79,600,000单位
中国AMCMSCI欧洲质量对冲至美元ETF
- 日均交易量：2023年1月至12月平均为2,345单位
- 流通单位数：截至2023年12月31日为14,000,000单位
中国AMC纳斯达克100ETF
- 日均交易量：2023年1月至12月平均为24,681单位
- 流通单位数：截至2023年12月31日为14,400,000单位
管理与审计信息
管理人
- 名称：China Asset Management (Hong Kong) Limited
- 地址：香港中环花园道1号，中国银行大厦37楼
- 董事：
- Li Yimei
- Sun Liqiang
- Gan Tian
- Li Fung Ming
- Yang Kun（2023年5月30日任命）
受托人
- 名称：State Street Trust (HK) Limited
- 地址：香港中环金融街8号，Two International Finance Center 68楼
管理与审计机构
- 管理员与托管人：State Street Bank and Trust Company
- 审计机构：KPMG，地址为香港中环干诺道中10号，Prince's Building 8楼
- 注册代理：Tricor Investor Services Limited，地址为香港中环干诺道中16号，Far East Finance Centre 17楼
- 法律顾问：Deacons，地址为香港中环干诺道中18号，Alexandra House 5楼
- 服务代理：HK Conversion Agency Services Limited，地址为香港中环干诺道中8号，One & Two Exchange Square 1楼
投资代理
- 名称：Mackenzie Financial Corporation
- 地址：加拿大安大略省多伦多皇后西街180号，M5V-3K1
审计意见
- 审计机构：KPMG
- 审计依据：国际审计准则（ISAs）
- 审计结论：财务报表真实、公允地反映了各子基金在2023年12月31日的财务状况及当年的财务表现，符合国际财务报告准则（IFRSs）的要求。
关键审计事项
- 投资组合的存在与估值：审计程序包括评估投资组合的控制措施，核对投资组合的构成与估值方法，确保其符合相关会计政策。
重要披露
- 所有子基金的回报数据均来源于Bloomberg。
- 各子基金的表现不保证未来回报。
- 管理人可在其认为适当的情况下切换投资策略，但需提前获得SFC批准并通知投资者。
