文档内容总结
核心内容概述
该文档提供了根据CRD3规则对银行资本和风险加权资产（RWA）的详细分析，包括不同国家的主权资产暴露、资本缓冲以及相关调整项。文档以百万欧元为单位，涵盖截至2011年12月和2012年6月的数据，展示了资本结构、RWA构成、资本缓冲计算等关键财务指标。
主要观点
- 资本结构：文档重点分析了银行的资本结构，包括普通股、扣除项、其他资本工具、政府支持措施等。
- 资本缓冲：根据CRD3规则，计算了银行的主权资本缓冲，并考虑了额外的主权资产减值。
- RWA构成：展示了RWA的细分，包括信用风险、市场风险和操作风险的加权资产。
- 各国主权资产暴露：提供了各国在不同残余期限内的主权资产暴露和相关调整项，包括直接和间接暴露。
关键信息
资本位置（CRD3规则）
| 项目 |
Dec-11 (百万欧元) |
% RWA |
Jun-12 (百万欧元) |
% RWA |
| A) 普通股（不含混合工具和政府支持措施） |
21,206 |
- |
22,118 |
- |
| - 可用资本和储备 |
22,605 |
- |
24,219 |
- |
| - 无形资产（包括商誉） |
-2,986 |
- |
-3,062 |
- |
| - 调整估值差异（其他AFS资产） |
0 |
- |
0 |
- |
| B) 普通股扣除项 |
-360 |
-0.2% |
-641 |
-0.4% |
| - 参与和次级债权扣除 |
-117 |
- |
-151 |
- |
| - 信用风险模型缺口和预期损失（税前） |
-243 |
-0.1% |
-491 |
-0.3% |
| C) 普通股（A+B） |
20,846 |
11.3% |
21,476 |
11.8% |
| - 政府普通股 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| D) 其他可用于缓冲的工具 |
0 |
- |
0 |
- |
| - 到2012年10月31日需转换为普通股的混合工具 |
0 |
- |
0 |
- |
| - 根据EBA通用条款发行的新CoCOs |
0 |
- |
0 |
- |
| E) 其他现有政府支持措施 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| F) 核心一级资本（C+D+E） |
20,846 |
11.3% |
21,476 |
11.8% |
| G) 未被政府持有的混合工具 |
1,965 |
- |
1,990 |
- |
| 一级资本（F+G） |
22,810 |
12.3% |
23,466 |
12.9% |
| RWA |
185,201 |
- |
181,258 |
- |
主权资本缓冲
| 项目 |
Dec-11 (百万欧元) |
Jun-12 (百万欧元) |
| H) 财务过滤（EEA主权资产） |
0 |
0 |
| I) 主权资产账面价值与公允价值差异 |
2 |
2 |
| 主权资本缓冲（H+I） |
2 |
2 |
| J) 主权资产额外减值 |
0 |
0 |
| 9% RWA前的缺口 |
-4,178 |
-5,163 |
| 主权资本缓冲和额外减值后的总体缺口 |
-4,176 |
-5,162 |
RWA构成
| 项目 |
Dec-11 (百万欧元) |
Jun-12 (百万欧元) |
| 总RWA |
185,201 |
181,258 |
| 信用风险RWA |
161,604 |
157,323 |
| 证券化和再证券化RWA |
0 |
0 |
| 其他信用风险RWA |
161,604 |
157,323 |
| 市场风险RWA |
8,144 |
7,707 |
| 操作风险RWA |
15,452 |
16,229 |
| 过渡性地板 |
0 |
0 |
| 其他RWA |
0 |
0 |
各国主权资产暴露（按残余期限）
奥地利
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
110 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
286 |
27 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
396 |
27 |
比利时
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
16 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
16 |
0 |
保加利亚
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
0 |
0 |
塞浦路斯
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
0 |
0 |
捷克共和国
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
7,308 |
0 |
爱尔兰
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
0 |
0 |
意大利
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
0 |
0 |
拉脱维亚
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
87 |
87 |
| [3M - 1Y] |
64 |
64 |
| [1Y - 2Y] |
56 |
56 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
207 |
207 |
| Total |
350 |
350 |
立陶宛
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
218 |
218 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
218 |
218 |
瑞士
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
0 |
0 |
法国
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
500 |
500 |
| [3M - 1Y] |
261 |
261 |
| [1Y - 2Y] |
781 |
781 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
1,543 |
1,543 |
德国
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
32 |
-755 |
| [3M - 1Y] |
12 |
12 |
| [1Y - 2Y] |
2,084 |
2,084 |
| [2Y - 3Y] |
12 |
12 |
| [3Y - 5Y] |
762 |
760 |
| [5Y - 10Y] |
1 |
34 |
| [10Y - more] |
489 |
446 |
| Total |
3,392 |
2,605 |
爱沙尼亚
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
218 |
218 |
列支敦士登
| 残余期限 |
GROSS DIRECT LONG EXPOSURES (百万欧元) |
NET DIRECT POSITIONS (百万欧元) |
| [0 - 3M] |
0 |
0 |
| [3M - 1Y] |
0 |
0 |
| [1Y - 2Y] |
0 |
0 |
| [2Y - 3Y] |
0 |
0 |
| [3Y - 5Y] |
0 |
0 |
| [5Y - 10Y] |
0 |
0 |
| [10Y - more] |
0 |
0 |
| Total |
0 |
0 |
其他信息
- 注释：RWA计算可基于尚未获国家监管机构批准的模型。
- 调整项：部分调整项（如估值差异）已包含在计算中，用于信息参考。
- 政府支持措施：未被计入普通股的政府支持措施影响了资本结构。
- 主权资本缓冲：根据CRD3规则计算，考虑了估值差异和额外减值。
总结
文档详细列出了银行资本结构、RWA构成、主权资本缓冲及其相关调整项。各国主权资产暴露按残余期限分类，展示了不同国家在不同期限内的风险敞口。数据表明，大部分国家在2011年12月至2012年6月期间，主权资产暴露和资本缓冲基本保持稳定，仅有少数国家如拉脱维亚和德国有显著变化。此外，文档强调了资本计算中涉及的多种调整项，包括无形资产、估值差异和政府支持措施等，这些对资本充足率有重要影响。
