20151009-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券发布的金融工程与衍生品交易相关分析，重点聚焦于融资融券日报，旨在为投资者提供市场动态、股票表现及事件投资组合的操作建议。报告内容涵盖融资融券余额、市场指数表现、行业融资规模、标的股票涨跌幅、大宗交易情况、停复牌信息、大股东增减持、增发与分红送转、业绩报告发布及限售股解禁等关键信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9224.06亿元，环比增长1.73%。
• 融资与融券情况：
  • 融资余额为9195.36亿元，环比增长1.71%。
  • 融券余额为28.7亿元，环比增长7.98%。
• 融资买入与偿还：
  • 融资买入额为703.5亿元，环比增长115.51%。
  • 融资偿还额为548.65亿元，环比增长17.02%。

二、市场指数表现

• 创业板指表现最强，上涨5.17%。
• 上证综指表现最弱，上涨2.97%。
• 从不同周期看，创业板指涨幅显著高于上证综指。

三、行业表现与融资情况

• 涨幅较好的行业：计算机（+5.35%）、通信（+4.64%）、农林牧渔（+4.56%）、医药生物（+4.45%）、电气设备（+4.36%）。
• 涨幅较弱的行业：银行（+0.6%）、休闲服务（+2.05%）、交通运输（+2.5%）、综合（+3.01%）、食品饮料（+3.07%）。
• 行业融资余额占流通市值比例及增速：
  • 休闲服务（+3.67%）、银行（+1.03%）、交通运输（-0.39%）等增速较高。
  • 农林牧渔（-3.09%）、家用电器（-3.53%）、建筑材料（-4.79%）等增速较低。

四、标的股票表现

• 涨幅前五：兴业矿业（+10.06%）、陕国投A（+10.06%）、浙江医药（+10.06%）、国海证券（+10.06%）、康恩贝（+10.05%）。
• 跌幅前五：杰瑞股份（-10%）、上海梅林（-9.93%）、浦发银行（-4.57%）、金地集团（-2.77%）、中南传媒（-2.58%）。
• 五日量比前五：海思科（6.25）、潜能恒信（6.19）、大商股份（6.05）、中国太保（5.25）、洋河股份（4.81）。
• 金额流入率前五：昆药集团（53.67%）、航天动力（38.77%）、浙江医药（35.46%）、二六三（33.34%）、特锐德（30.49%）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日共有6只标的股票发生大宗交易，包括兴业矿业、炼石有色、上海莱士等。
• 例如，兴业矿业成交价为4.38元，折价率为**-10.06%，成交量为1974.70万股**，成交额为8649.19万元。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌情况：
  • 今日共有115只股票停牌，其中5只今日开始停牌（招商地产、上汽集团、新南洋等）。
  • 今日有2只股票复牌（榕基软件、莲花味精）。
• 大股东增减持：
  • 今日有9只股票涉及大股东增持，包括津滨发展、福星股份、紫鑫药业等。
  • 有2只股票涉及大股东减持，其中紫鑫药业为其中之一。
• 增发事件：
  • 今日有2只股票涉及增发，其中1只发布董事会预案，1只股东大会通过。
• 业绩报告发布：
  • 今日有2只股票发布业绩快报（华映科技、环旭电子）。
  • 有5只股票发布业绩预告（长春高新、安凯客车、多氟多等）。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日共有27只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：长春高新（业绩预增）、安凯客车（业绩预增）、榕基软件（复牌，对外投资设立合资公司）。
• 今日拟平仓股票：软控股份、清新环境等。
• 昨日组合操作回顾：
  • 昨日组合收益率为5.19%，累计收益率为82.72%。
  • 超越上证综指、沪深300及创业板指27.21%、28.02%、10.19%。
• 组合成分股：
  • 报告中提及组合成分股，但未详细列出。

总结

本报告提供了丰富的市场数据与事件信息，帮助投资者了解融资融券市场的动态变化及股票表现。同时，通过事件投资组合的操作建议，为投资者提供了具体的建仓与平仓策略。值得注意的是，由于模型本身的局限性，投资组合的收益率存在较大不确定性，因此报告强调不构成具体投资建议。投资者应结合自身风险偏好及市场分析，谨慎决策。