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宏观金融数据日报总结

一、核心内容概述

本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场与流动性、股指行情综述、升贴水情况等关键内容。报告主要分析了近期市场利率变动、股指走势、市场情绪变化及美伊局势对资本市场的影响，同时提供了市场流动性、成交量与持仓量等数据，帮助投资者把握市场动态。

二、货币市场与流动性分析

1. 市场利率变动

• DR001：收盘价1.22%，较前值下降0.16个百分点。
• GC001：收盘价1.37%，较前值上升3.50个百分点。
• SHBOR 3M：收盘价1.48%，较前值下降0.45个百分点。
• LPR 5年：收盘价3.50%，较前值持平。
• 1年期国债：收盘价1.39%，较前值持平。
• 5年期国债：收盘价1.67%，较前值上升0.80个百分点。
• 10年期国债：收盘价1.94%，较前值下降0.55个百分点。
• 10年期美债：收盘价4.33%，较前值下降1.00个百分点。

2. 央行操作回顾

• 央行昨日开展了5亿元7天期逆回购操作，全额满足一级交易商需求，操作利率1.40%。
• 4月7日，央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元3个月期买断式逆回购操作，到期日为2026年7月5日。
• 4月有11000亿元3个月期买断式逆回购到期，意味着当月缩量续作3000亿元。
• 4月初以来，央行连续进行“地量”逆回购操作，但市场流动性仍保持充足。

三、股指行情综述

1. 股指收盘情况

• 沪深300：收盘价4596，较前一日上涨3.49%。
• 上证50：收盘价2907，较前一日上涨2.70%。
• 中证500：收盘价7945，较前一日上涨4.94%。
• 中证1000：收盘价7956，较前一日上涨4.60%。

2. 成交量与持仓量

• IF成交量：131908，较前一日上涨86.1%。
• IF持仓量：265370，较前一日上涨5.2%。
• IH成交量：60042，较前一日上涨87.2%。
• IH持仓量：107933，较前一日上涨8.7%。
• IC成交量：193487，较前一日上涨65.6%。
• IC持仓量：304872，较前一日上涨9.4%。
• IM成交量：245463，较前一日上涨32.9%。
• IM持仓量：397253，较前一日上涨2.8%。

3. 行业板块表现

• 涨幅居前：贵金属、广告营销、IT服务、元件、半导体、传媒、航天装备、软件开发、消费电子板块。
• 下跌板块：石油石化、煤炭、医药商业板块。

4. 市场情绪与外部影响

• 美国总统特朗普曾威胁轰炸伊朗能源设施，但最终在4月7日晚发文同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动，为期两周。
• 伊朗接受巴基斯坦提出的停火提议，美伊谈判或再度启动。
• 外部扰动减弱，市场情绪有望修复，投资者关注点或将回归国内基本面。
• 中国在高端制造产业链及出口能力方面的优势，或吸引资金布局。

四、升贴水情况

注：括号内为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。数据来源：wind。

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