期货与市场总结
核心内容概述
本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的主要数据与变化趋势，并结合行业消息和观点总结，分析了当前市场环境及未来可能的走势。
期货盘面数据
主要合约价格
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 期货盘面 |
IF主力合约(2606) |
4852.6 |
+54.0↑ |
| 期货盘面 |
IF次主力合约(2609) |
4765.2 |
+50.0↑ |
| 期货盘面 |
IH主力合约(2606) |
2943.2 |
+38.6↑ |
| 期货盘面 |
IH次主力合约(2609) |
2899.2 |
+31.4↑ |
| 期货盘面 |
IC主力合约(2606) |
8582.8 |
+89.8↑ |
| 期货盘面 |
IC次主力合约(2609) |
8405.0 |
+78.2↑ |
| 期货盘面 |
IM主力合约(2606) |
8661.4 |
+52.4↑ |
| 期货盘面 |
IM次主力合约(2609) |
8434.6 |
+45.8↑ |
合约价差
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 期货盘面 |
IF-IH当月合约价差 |
1909.4 |
+20.4↑ |
| 期货盘面 |
IC-IF当月合约价差 |
3730.2 |
+49.2↑ |
| 期货盘面 |
IM-IC当月合约价差 |
78.6 |
-42.0↓ |
| 期货盘面 |
IC-IH当月合约价差 |
5639.6 |
+69.6↑ |
| 期货盘面 |
IM-IF当月合约价差 |
3808.8 |
+7.2↑ |
| 期货盘面 |
IM-IH当月合约价差 |
5718.2 |
+27.6↑ |
当季与下季合约价差
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 期货盘面 |
IF当季-当月 |
-87.4 |
-6.0↓ |
| 期货盘面 |
IF下季-当月 |
-142.4 |
-7.2↓ |
| 期货盘面 |
IH当季-当月 |
-44.0 |
-7.2↓ |
| 期货盘面 |
IH下季-当月 |
-61.2 |
-7.6↓ |
| 期货盘面 |
IC当季-当月 |
-177.8 |
-14.0↓ |
| 期货盘面 |
IC下季-当月 |
-331.2 |
-13.6↓ |
| 期货盘面 |
IM当季-当月 |
-226.8 |
-7.4↓ |
| 期货盘面 |
IM下季-当月 |
-438.4 |
-8.6↓ |
期货持仓头寸
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 期货盘面 |
IF前20名净持仓 |
27,233.00 |
-273.0↓ |
| 期货盘面 |
IH前20名净持仓 |
20,759.00 |
-951.0↓ |
| 期货盘面 |
IC前20名净持仓 |
33,396.00 |
-2314.0↓ |
| 期货盘面 |
IM前20名净持仓 |
57,113.00 |
+173.0↑ |
现货价格
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 现货价格 |
沪深300 |
4921.60 |
+76.5↑ |
| 现货价格 |
上证50 |
2,968.7 |
+45.2↑ |
| 现货价格 |
中证500 |
8,703.9 |
+127.0↑ |
| 现货价格 |
中证1000 |
8,799.3 |
+106.7↑ |
主力合约基差
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 现货价格 |
IF主力合约基差 |
-69.0 |
-12.1↓ |
| 现货价格 |
IH主力合约基差 |
-25.5 |
-1.2↓ |
| 现货价格 |
IC主力合约基差 |
-121.1 |
-13.4↓ |
| 现货价格 |
IM主力合约基差 |
-137.9 |
-35.0↓ |
市场情绪数据
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 市场情绪 |
A股成交额(日,亿元) |
32,269.52 |
+3022.93↑ |
| 市场情绪 |
两融余额(前一交易日,亿元) |
28,991.52 |
+29.41↑ |
| 市场情绪 |
北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3325.77 |
-679.09↓ |
| 市场情绪 |
逆回购(到期量,操作量,亿元) |
-10.0 |
+2580.0↑ |
| 市场情绪 |
主力资金(昨日,今日,亿元) |
+388.40 |
-156.35↓ |
| 市场情绪 |
MLF(续作量,净投放,亿元) |
6000 |
+1000↑ |
| 市场情绪 |
Shibor(日,%) |
1.327 |
+0.003↑ |
期权市场数据
| 项目类别 |
数据指标 |
最新 |
环比变化 |
| 期权市场 |
IO平值看涨期权收盘价(2606) |
68.60 |
+20.80↑ |
| 期权市场 |
IO平值看跌期权收盘价(2606) |
107.40 |
-47.00↓ |
| 期权市场 |
沪深300指数20日波动率(%) |
15.23 |
+0.79↑ |
| 期权市场 |
成交量PCR(%) |
59.30 |
-17.91↓ |
| 期权市场 |
持仓量PCR(%) |
79.06 |
+1.41↑ |
行业消息
- 美联储理事沃勒表示，对于下一步利率行动，加息的可能性与降息相当。若通胀不能很快放缓，不排除未来加息的可能。他支持从政策声明中删除“宽松倾向”的措辞，并警告若通胀预期失去锚定，将毫不犹豫支持加息。
- 美国总统特朗普称，美伊已基本达成协议，协议细节正在商讨，近期将公布。双方对同一份备忘录描述出现分歧：美国要求伊朗交出440公斤高浓缩铀，而伊朗否认核问题被提及。
- 美伊下一轮会谈可能在6月5日举行，市场对霍尔木兹海峡恢复通航的乐观情绪盖过了对伊朗浓缩铀去向的担忧，国际油价下跌，10年期美债收益率跌破4.5%。
观点总结
- A股主要指数收盘集体上涨，三大指数高开高走，上证指数涨0.96%，深证成指涨1.66%，创业板指涨2.1%。
- 沪深两市成交额显著回升，市场情绪有所改善。
- 行业板块涨跌不一，电子、通信等板块大幅走强，石油石化板块领跌。
- 海外地缘局势有所缓和，霍尔木兹海峡恢复通航的消息支撑国际油价下跌和美债收益率下行。
- 国内经济基本面显示，4月规上工业增加值、固投、社零较上月回落，但新质生产力相关产业保持较高增速。
- 市场预期美伊谈判将推动权益市场反弹，科技板块有望跟随全球趋势上涨。
关注重点
- 5月27日 9:30 中国4月规上工业企业利润
- 5月28日 20:30 美国4月PCE、核心PCE
- 5月31日 9:30 中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI
数据来源与免责声明
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- 本报告不构成个人投资建议，仅用于信息参考。
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研究员：廖宏斌
期货从业资格号：F30825507
期货投资咨询从业证书号：Z0020723
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