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2020全球系统重要性银行（G-SIBs）名单总结

核心内容

2020年全球系统重要性银行（G-SIBs）名单由金融稳定理事会（FSB）在与巴塞尔委员会（BCBS）及各国监管机构协商后确定。该名单基于2019年底的数据，并采用BCBS于2013年7月发布的更新评估方法。截至2020年，共有30家银行被认定为G-SIBs。

主要观点

• 资本缓冲要求：G-SIBs根据其系统重要性被分配至不同的“桶”（Bucket），每个桶对应不同的资本缓冲要求。这些要求自2022年1月1日起生效，适用于2020年名单中被识别的银行。
• 总损失吸收能力（TLAC）：所有G-SIBs需满足TLAC标准，与巴塞尔III框架下的监管资本要求并行实施。对于2015年名单中持续被认定为G-SIBs的银行，TLAC标准自2019年1月1日起逐步实施。
• 可解决性（Resolvability）：G-SIBs需进行集团范围内的解决计划及定期可解决性评估。FSB通过高级别的可解决性评估流程（RAP）对这些银行进行审查，由各银行的危机管理小组内的高级监管者参与。
• 更高的监管期望：监管机构对G-SIBs提出了更高的要求，包括风险管理、风险数据聚合能力、风险治理和内部控制等方面。

关键信息

• 评估方法更新：2018年7月，BCBS发布了修订版的评估方法，取代了2013年的版本。修订版将在2022年（基于2021年底数据）生效，并于2024年1月开始实施更高的资本缓冲要求。
• 下一次名单更新：下一次G-SIBs名单将在2021年11月发布。
• 桶分配与资本缓冲：2020年名单中的G-SIBs被分配至不同的桶，每个桶对应特定的资本缓冲比例。以下是分配情况：

方法论说明

• G-SIBs的识别方法在BCBS于2014年11月发布的技术摘要中进行了详细描述。
• BCBS每年发布用于计算银行评分的分母和阈值，以及公开披露的完整评估样本链接。
• 评估过程中使用了12项高级指标，用于评估银行的系统重要性。

总结

2020年G-SIBs名单反映了当前全球银行业系统性风险的分布情况，银行根据其活动和规模被分配至不同的资本缓冲桶。随着评估方法的更新，2022年将采用新的标准，资本缓冲要求将在2024年实施。监管要求包括资本缓冲、TLAC、可解决性以及更高的风险管理标准，以确保全球金融体系的稳定性与韧性。