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EFR对CEBS流动性风险管理技术建议的回应总结

核心内容

欧洲金融服务业圆桌会议（EFR）于2008年8月1日回应了CEBS于2008年6月17日发布的关于流动性风险管理的技术建议。EFR强调了流动性风险管理现代化和欧盟内监管协调的重要性，并提出了若干建议，以确保监管框架能够适应现代银行业务模式和全球金融环境。

主要观点

1. 流动性风险管理现代化

• 风险基础监管：EFR主张引入基于原则的流动性监管框架，允许银行使用内部控制体系和方法进行流动性管理，而不是依赖过于简单或僵化的规则。
• 国际适用性：建议此类基于原则的监管不仅适用于欧盟内的所有监管机构，也应推广到全球范围，以实现对跨境集团的统一监管。
• 披露要求：支持银行提高对内部流动性管理系统的披露，但应避免对所有银行施加相同的披露压力，尤其是涉及实际流动性状况的披露，以防造成市场自我实现的负面效应。
• 内部控制强化：强调银行应加强内部控制机制，以确保其流动性管理系统的有效性。

2. 监管协调与统一

• 跨境银行需求：EFR认为，跨境银行对统一的流动性管理监管框架有强烈需求，以提高监管效率和一致性。
• 市场实践导向：建议监管框架应基于可观察的市场实践，并随着实践的发展不断调整和优化。
• 集团层面监管：主张在监管中考虑集团层面的资本要求和大额风险敞口，以确保流动性管理能够有效支持集团内部资金流动和风险分散。

3. 中央银行工具的改进

• 共同抵押池：建议允许银行使用共同的抵押池，即抵押品由一个欧盟中央银行集中管理，但可用于与其他中央银行的公开市场操作。
• 抵押品标准统一：呼吁欧盟成员国中央银行在抵押品范围上实现统一，特别是在欧元区已实现抵押品标准统一的情况下，应进一步协调实际操作。
• 跨境抵押品管理：建议在非排他性清单中，实现对跨境货币抵押品、适用折价率及贷款期限政策的统一方法。

关键信息

• 时间背景：2008年6月17日CEBS发布技术建议，EFR于2008年8月1日作出回应。
• 目标：推动流动性风险管理的现代化与监管协调，以适应不同银行的业务模式和增强金融系统的稳定性。
• 主要建议：
  • 引入基于原则的流动性监管框架；
  • 增强银行内部流动性管理系统的应用；
  • 促进欧盟及国际层面的监管协调；
  • 优化中央银行的抵押品工具和政策。
• 联系人：Sebastian A. Fairhurst，EFR秘书处，联系方式：secretariat@efr.be，电话：+32 2 256 75 23。

结构与机制

• 监管框架：建议采用风险基础、基于原则的监管框架，以增强灵活性和适应性。
• 监管协调：强调监管机构之间的协调，包括国家监管机构与欧盟监管机构之间的对话。
• 集团监管：支持集团层面的流动性管理，以提升整体风险控制能力。
• 国际趋势：希望欧盟监管改革能够与国际趋势接轨，提升欧洲在金融服务业的吸引力。

总结

EFR认为，流动性风险管理的现代化和监管协调是应对当前金融体系挑战的关键。通过引入基于原则的监管框架、优化中央银行工具、加强内部控制与披露、以及推动监管机构之间的合作，可以提升银行的流动性管理能力，并增强整个金融体系的稳定性与韧性。