2021-10-12-中证指数-中证指数2021年9月份运行报告_26页_830kb

报告摘要

中证指数2021年9月份运行报告总结

核心内容概述

2021年9月，A股市场整体震荡调整，主要指数涨跌不一，部分板块表现分化。国际市场方面，标普500指数和STOXX欧洲600指数下跌，而日经225指数上涨。国内政策面持续释放支持中小微企业信号，推动市场资金流动性合理充裕，债市整体小幅上行。商品期货市场多数上涨，但部分指数回调明显。主题及行业指数表现分化，公用事业板块领涨，而有色金属板块大幅下跌。

A股主要指数表现

上证综合指数：全月上涨 0.68%，收至 3568.17点，日均成交金额环比上升 2.27%。
中证100：全月上涨 4.10%，涨幅最大。
沪深300：全月上涨 1.26%，收至 4866.38点，月末滚动市盈率 19.07倍。
中证1000：全月下跌 4.18%，跌幅最大。
创业板指：全月上涨 0.95%。
中小100：全月下跌 0.81%。
上证50：全月上涨 3.23%，涨幅最大；上证380下跌 1.22%，跌幅最大。

沪深300指数分析

沪深300指数：全月上涨 1.26%，收至 4866.38点，月末滚动市盈率 19.07倍，市净率 1.66倍。
行业表现：
- 公用事业、主要消费、能源：分别上涨 22.59%、13.99%、11.73%。
- 原材料、电信业务、工业：分别下跌 10.16%、4.61%、4.33%。
权重分布：
- 金融地产、工业、主要消费为权重前三，合计 55.57%。
- 能源和电信业务权重较低，分别为 1.32% 和 1.90%。
权重股：
- 贵州茅台、招商银行、中国平安位列前三大权重股，权重分别为 5.78%、3.14% 和 2.63%。
- 前10大权重股合计 22.66%。
影响最大的10只股票：
- 贡献最大为 贵州茅台（+41.81点），赣锋锂业（-11.23点），泸州老窖（+9.25点）。
- 前10只股票合计贡献 64.35点。

主题及行业指数表现

公用事业板块：领涨，上证公用、380公用、中证公用、中证800公用分别上涨 26.20%、26.12%、25.78%、25.78%。
有色金属板块：大幅回调，CS稀金属、工业有色、300有色、中证800有色分别下跌 21.47%、20.26%、17.66%、17.17%。
走势领先的20条指数：包括公用事业、能源、消费等板块，涨幅显著。
走势落后的20条指数：如医药、信息、电信等板块，跌幅明显。

策略指数表现

风格指数：多数上涨，价值风格优于成长风格，如中证500、上证380；成长风格优于价值风格，如沪深300、中证800。
300价值：涨幅最大，为 3.81%。
500成长：跌幅最大，为 0.61%。
基本面指数：多数上涨，中证锐联基本面50上涨 3.19%，涨幅最大；上证基本面300下跌 0.64%，跌幅最大。
红利指数：涨跌不一，红利潜力、上红潜力、上证180红利分别上涨 7.40%、6.03%、3.52%。
中证民企红利：下跌 8.67%，跌幅最大。

商品期货指数表现

中证能源化工期货成份指数：上涨 15.75%，涨幅最大。
中证贵金属期货成份指数：下跌 5.87%，跌幅最大。
其他指数涨跌幅：
- 中证化工材料期货：13.19%
- 中证工业品期货：7.35%
- 中证农产品期货：3.11%
- 中证商品期货：1.88%
- 中证粮油期货：1.86%
- 中证有色金属期货：0.31%
- 中证工业金属期货：-0.64%

债券指数表现

9月官方制造业PMI：为 49.6%，低于上月 0.5个百分点。
财新制造业PMI：为 50.0，仍落于荣枯线，但为17个月来次低。
央行操作：
- 开展 11800亿元逆回购和 6000亿元MLF操作。
- 全口径净投放资金 5900亿元。
债券市场：
- 中证综合债上涨 0.11%。
- 中证全债上涨 0.09%。
- 中证企业债小幅下跌 0.04%。
分期限表现：
- 中证1、3、7、10、10+债分别上涨 0.17%、0.11%、0.14%、0.02%、0.01%。
分品种表现：
- 中证国债、中证短融、中证金融债分别上涨 0.24%、0.21%、0.12%。