20231015-天风证券-金融工程_戴维斯双击本周超额基准1.34__6页_657kb

报告总结

戴维斯双击策略

戴维斯双击策略是一种基于成长潜力的选股方法，即在较低市盈率买入具有良好成长性的股票，待成长显现后卖出，实现EPS和PE的双击效应。回测期内（2010-2017年），年化收益达到2645%，超额基准为2108%，年化超额稳定。今年以来，累计绝对收益-129%，超额中证500指数265%；本周超额中证500指数134%。

净利润断层策略

净利润断层策略结合基本面和技术面，筛选净利润超预期且股价盈余公告后跳空上涨的股票。回测期内（2010年至今），年化收益3050%，超额基准2883%。今年以来，累计绝对收益353%，超额基准指数747%；本周超额收益-0.85%。

沪深300增强组合

该组合基于投资者偏好因子构建，包括GARP型、成长型和价值型投资风格，旨在提升超额收益。回测表现稳定，年化超额基准为1.8%。今年以来，相对沪深300指数超额收益683%；本周超额收益-0.63%。

风险提示

策略基于历史数据回测，存在模型失效风险；同时需警惕市场风格变化可能导致的潜在损失。投资者应仔细阅读正文及免责申明，注意风险。