20241107-国泰期货-商品期权日报_9页

商品期权日报总结（2024年11月7日）

一、核心内容概览

本报告汇总了2024年11月7日商品期权市场的相关数据，涵盖农产品、能源化工、黑色金属和金属四大板块，提供了期货与期权市场的统计信息及量化指标，以供专业投资者参考。

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二、主要观点与关键信息

1. 农产品板块

期货市场统计

• 玉米：主力合约收盘价2225元，涨3%，成交量523433，持仓量882426。
• 豆粕：主力合约收盘价2882元，涨66%，成交量1143595，持仓量1743579。
• 菜粕：主力合约收盘价2448元，涨91%，成交量825276，持仓量558273。
• 棕榈油：主力合约收盘价9914元，涨202%，成交量1235126，持仓量627265。
• 豆油：主力合约收盘价8816元，涨132%，成交量709519，持仓量680563。
• 菜油：主力合约收盘价9505元，涨27%，成交量381340，持仓量256209。
• 花生：主力合约收盘价8218元，涨76%，成交量86016，持仓量131156。
• 豆一：主力合约收盘价4078元，涨76%，成交量196748，持仓量234893。
• 豆二：主力合约收盘价3918元，涨102%，成交量246997，持仓量111040。
• 白糖：主力合约收盘价5845元，涨31%，成交量177428，持仓量294021。
• 棉花：主力合约收盘价14195元，涨315%，成交量510343，持仓量531013。
• 苹果：主力合约收盘价7591元，涨42%，成交量97320，持仓量109352。
• 红枣：主力合约收盘价10385元，涨160%，成交量101980，持仓量97307。
• 鸡蛋：主力合约收盘价3620元，涨54%，成交量129426，持仓量139915。
• 玉米淀粉：主力合约收盘价2617元，涨5%，成交量79144，持仓量128790。
• 生猪：主力合约收盘价15515元，涨220%，成交量45351，持仓量74898。

期权市场统计

• 多数品种成交量上升，但部分如豆粕、棕榈油、菜粕等成交量出现显著下降。
• 豆粕期权PCR（看跌/看涨比率）下降，显示市场看涨情绪增强。
• 棕榈油期权PCR上升，表明看跌情绪有所增加。
• 白糖、棉花、苹果等期权持仓量上升，市场关注度提升。

期权量化指标

• 平值波动率普遍上涨，但部分如豆粕、白糖波动率下降。
• HV10和HV20波动率差异较小，显示市场波动性趋于平稳。
• Skew指标显示部分品种如豆一、花生存在显著看跌偏斜。

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2. 能源化工板块

期货市场统计

• PTA：主力合约收盘价4958元，涨124%，成交量936151，持仓量1282476。
• 乙二醇：主力合约收盘价4678元，涨89%，成交量195943，持仓量255704。
• 橡胶：主力合约收盘价18285元，涨160%，成交量246747，持仓量171331。
• 聚乙烯：主力合约收盘价8270元，涨83%，成交量295927，持仓量444372。
• 聚丙烯：主力合约收盘价7499元，涨72%，成交量332084，持仓量330684。
• 甲醇：主力合约收盘价2510元，涨31%，成交量543382，持仓量601252。
• 苯乙烯：主力合约收盘价8443元，涨110%，成交量232340，持仓量184962。
• LPG：主力合约收盘价4428元，涨53%，成交量80142，持仓量65787。
• PVC：主力合约收盘价5461元，涨70%，成交量1051835，持仓量877015。
• 原油：主力合约收盘价542.7元，涨10%，成交量157516，持仓量22531。
• BR橡胶：主力合约收盘价14385元，跌100%，成交量61020，持仓量44990。
• 对二甲苯：主力合约收盘价6922元，涨150%，成交量120679，持仓量112933。
• 烧碱：主力合约收盘价2698元，涨113%，成交量158265，持仓量71642。
• 纯碱：主力合约收盘价1546元，跌29%，成交量1145241，持仓量1217663。
• 短纤：主力合约收盘价6944元，涨172%，成交量79619，持仓量123057。
• 尿素：主力合约收盘价1838元，涨15%，成交量107648，持仓量167627。
• 玻璃：主力合约收盘价1385元，涨2%，成交量1836730，持仓量1083919。

期权市场统计

• PTA、乙二醇、橡胶等品种成交量上升，但苯乙烯、LPG成交量显著下降。
• PTA、乙二醇、PVC等品种PCR下降，显示看涨情绪增强。
• 原油、纯碱、玻璃等品种持仓量上升，市场关注度提升。

期权量化指标

• 平值波动率整体上升，但部分如苯乙烯、LPG波动率下降。
• HV10和HV20波动率差异较大，显示市场波动性较高。
• Skew指标显示部分品种如PVC、玻璃存在看跌偏斜。

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3. 黑色金属板块

期货市场统计

• 铁矿石：主力合约收盘价799.5元，涨18%，成交量362251，持仓量438820。
• 动力煤：主力合约收盘价801.4元，涨0%，成交量0，持仓量0。
• 螺纹钢：主力合约收盘价3436元，涨44%，成交量2361478，持仓量1674191。
• 硅铁：主力合约收盘价6464元，涨110%，成交量85011，持仓量106942。
• 锰硅：主力合约收盘价6492元，涨116%，成交量212174，持仓量336531。

期权市场统计

• 铁矿石成交量下降，但螺纹钢成交量上升。
• 铁矿石、螺纹钢、硅铁、锰硅等品种持仓量上升，市场关注度提升。
• 硅铁、锰硅期权PCR上升，显示看跌情绪增强。

期权量化指标

• 平值波动率整体上升，但部分如硅铁、锰硅波动率下降。
• HV10和HV20波动率差异较大，显示市场波动性较高。
• Skew指标显示部分品种如铁矿石、螺纹钢存在看跌偏斜。

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4. 金属板块

期货市场统计

• 黄金：主力合约收盘价613.48元，跌12.7%，成交量137341，持仓量145546。
• 白银：主力合约收盘价7699元，跌81%，成交量762301，持仓量309761。
• 铜：主力合约收盘价76480元，跌290%，成交量130402，持仓量155120。
• 锌：主力合约收盘价25170元，涨215%，成交量197892，持仓量103475。
• 铝：主力合约收盘价21450元，涨490%，成交量250844，持仓量221110。
• 工业硅：主力合约收盘价12560元，涨15%，成交量132668，持仓量133587。
• 碳酸锂：主力合约收盘价76850元，涨950%，成交量195694，持仓量231268。
• 铅：主力合约收盘价16900元，涨210%，成交量58215，持仓量44016。
• 镍：主力合约收盘价127260元，涨2800%，成交量125433，持仓量70680。
• 锡：主力合约收盘价260800元，涨190%，成交量64724，持仓量24159。
• 氧化铝：主力合约收盘价5200元，涨1%，成交量282575，持仓量274477。

期权市场统计

• 黄金、白银、铜、铅等品种成交量下降，但锌、铝、工业硅、碳酸锂等成交量上升。
• 黄金、白银、铜等品种PCR下降，显示看涨情绪增强。
• 铅、镍、锡等品种持仓量上升，市场关注度提升。

期权量化指标

• 平值波动率整体上升，但部分如黄金、白银波动率下降。
• HV10和HV20波动率差异较大，显示市场波动性较高。
• Skew指标显示部分品种如黄金、白银、铜存在看跌偏斜。

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三、总结

市场趋势

• 农产品整体上涨趋势明显，尤其是豆粕、棕榈油、豆油、菜油等，但白糖、棉花等波动较大。
• 能源化工板块中，PTA、乙二醇、橡胶、聚乙烯等品种上涨显著，而BR橡胶、纯碱等品种出现下跌。
• 黑色金属板块中，铁矿石、螺纹钢、硅铁、锰硅等品种上涨，但动力煤无交易。
• 金属板块中，锌、铝、工业硅、碳酸锂等品种上涨明显，而黄金、白银、铜等品种下跌。

风险提示

• 本报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
• 投资需谨慎，市场有风险，投资需自负盈亏。
• 本报告数据来源于RQData，国泰君安期货研究，仅供参考。