20230320-湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报_11页_2mb

报告摘要

ETF市场跟踪与配置周报总结

核心内容概述

本报告为湘财证券研究所于2023年3月20日发布的金融工程研究周报，主要聚焦于ETF市场表现、行业轮动策略及投资建议。报告结合北向资金与主力资金的动向，分析了当前ETF市场的走势，并提出了相应的行业配置建议。

最近一周ETF市场表现

ETF总量与规模：
截至2023年3月17日，沪深两市共有773只ETF，总规模达16368.26亿元。
股票型ETF：624只，规模10943.15亿元。
债券型ETF：17只，规模529.36亿元。
货币型ETF：27只，总规模2729.08亿元。
新成立与新上市ETF：
新成立ETF：2只，分别为天弘中证1000增强策略ETF（159685.OF）和招商中证疫苗与生物技术ETF（561920.OF）。
新上市ETF：6只，其中5只为被动指数型，1只为增强指数型。
股票型ETF涨跌幅：
周涨跌幅中位数为-0.37%。
表现较好的ETF：沪港深动漫游戏ETF（+8.43%）、广发中证基建工程ETF（+7.72%）、工银中证线上消费ETF（+7.57%）。
表现较差的ETF：中证光伏龙头30ETF（-7.44%）、华安中证光伏产业ETF（-7.39%）、招商中证电池主题ETF（-7.27%）。
股票型ETF份额变化：
周平均份额变动为+1270.18万份。
份额增加较多：华安创业板50ETF（+23.92亿份）。
份额减少较多：国联安中证全指半导体ETF（-7.32亿份）。
债券型ETF表现：
周涨跌幅中位数为0.09%。
涨幅最大：平安中债-中高等级公司债利差因子ETF（+0.48%）。
跌幅最大：海富通上证10年期地方政府债ETF（-0.0967%）。
最大规模：海富通中证短融ETF（129.76亿元）。
货币型ETF表现：
总规模2729.08亿元，其中2只规模超1000亿元（占比7.41%）。
份额变动：建信现金添益H份额增加最多（+1.79亿份），易方达保证金A份额减少最多（-6.53亿份）。

ETF策略跟踪

北向资金视角下的行业ETF轮动策略

策略关注行业：商贸零售、钢铁、传媒。
策略表现：
- 最近一周累计收益率2.13%，沪深300指数为-0.21%，超额收益率2.34%。
- 本年以来累计收益率10.66%，沪深300为2.25%，超额收益率8.41%。
- 2022年以来累计收益率-15.44%，沪深300为-19.50%，超额收益率4.06%。

基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略

策略关注行业：食品饮料、钢铁。
策略表现：
- 最近一周累计收益率-1.85%，沪深300指数为-0.21%，超额收益率-1.64%。
- 本年以来累计收益率0.91%，沪深300为2.25%，超额收益率-1.34%。
- 2022年以来累计收益率-13.05%，沪深300为-19.50%，超额收益率6.45%。