20221206-华宝证券-2022年11月ETF与指数产品月报_房地产收益亮眼_第二批增强ETF首只产品上市_22页_1mb

公募基金月报总结 - 2022年11月

核心内容概述

2022年11月，公募基金市场整体表现积极，特别是股票型ETF和跨境ETF收益率显著上升，房地产和周期类行业ETF表现尤为突出。同时，第二批增强ETF产品正式上市，为市场带来新的投资选择。整体ETF规模和份额有所增长，但债券型ETF规模略有下降。

主要观点

1. 指数表现

• 宽基指数：上证50在11月涨幅最大，达13.53%；科创50表现最差，跌幅为-1.00%。今年以来，上证指数表现最佳，跌幅为-13.42%；创业板指表现最差，跌幅为-29.41%。
• 行业指数：房地产、建材、消费者服务、商贸零售和食品饮料是11月表现最好的五个行业，分别上涨26.12%、18.80%、18.72%、18.69%和16.50%。国防军工表现较差，跌幅为-6.33%。

2. ETF月度跟踪

• 份额与规模变化：11月非货币ETF份额增长160.23亿份，规模增长1253.48亿元。股票型ETF和跨境ETF规模及份额均增长，债券型ETF规模下降。
• ETF分类表现：
  • 股票型ETF：规模为10279.66亿元，其中综合/规模ETF规模增长最多，达681.79亿元。
  • 行业/主题ETF：规模增长280.77亿元，房地产ETF和新能车ETF表现突出。
  • 策略/风格ETF：规模增长25.07亿元，价值和基本面类ETF收益较好。

3. 业绩表现

• 股票型ETF：11月收益率为6.71%，跨境ETF收益率为29.36%。
• 行业/主题ETF：房地产ETF收益率为23.35%，周期ETF收益率为12.44%。
• 策略/风格ETF：价值ETF收益率为10.88%，基本面ETF收益率为13.38%。

4. 交投及资金流情况

• 整体交投活跃：股票型ETF日均成交额最高，为271.66亿元，且获得唯一资金正流入。
• 资金流向：股票型ETF净流入331.43亿元，跨境ETF净流入-1.59亿元，债券型ETF净流出119.87亿元，商品型ETF净流出6.37亿元。
• 成交活跃行业ETF：工业、医药卫生、信息技术、金融和主要消费ETF成交最活跃，资金流入分别为46.98亿元、15.54亿元、34.90亿元、-56.60亿元和-23.63亿元。
• 成交活跃主题ETF：新能车ETF资金流入最多，达11.71亿元；ESGETF和智能车ETF成交活跃。

5. 场外被动指数基金

• 数量与规模：11月末场外被动指数基金共888只，规模合计11974.76亿元。其中，被动指数股票型基金数量占优，规模达5379.02亿元；被动指数债券型基金个均规模高于股票型。
• 行业主题类基金：规模最大，主要消费、工业、金融、医药卫生和信息技术行业ETF规模较大。
• 策略/风格类基金：红利ETF规模最大，达83.35亿元；质量ETF份额增长最多，达8.60亿份。

6. 场内封基

• 数量与表现：11月末上市的场内权益封基共9只，日均成交额前三为中银证券科技创新、科创华泰和科创红土，折溢价率分别为-1.82%、-2.52%和0.60%。
• 收益率：科创华泰收益率为2.83%，中银证券科技创新收益率为0.13%，科创红土收益率为-0.89%。

7. ETF成立及上市情况

• 新成立ETF：11月共成立11只ETF，其中4只为增强策略ETF。发行份额前三为富国中证100ETF、招商中证1000增强策略ETF和嘉实创业板增强策略ETF。
• 新上市ETF：招商中证1000增强策略ETF于11月30日上市，是第二批增强ETF的首只产品。
• 上市ETF份额：富国中证100ETF、招商中证1000增强策略ETF和汇添富中证100ETF上市交易份额前三。

关键信息

• 房地产表现突出：11月房地产行业指数涨幅26.12%，房地产ETF收益率达23.35%，是表现最好的行业ETF之一。
• 增强ETF产品：第二批增强ETF产品在11月正式推出，招商中证1000增强策略ETF为首批上市产品。
• 资金流向：股票ETF获得唯一正向资金流入，金额达331.43亿元；中证500ETF资金流入最多，达140.47亿元。
• 估值变化：上证50和商贸零售估值提升较多，其中上证50PB分位数上升21.6个百分点，商贸零售PB分位数提升30.49个百分点。
• ETF规模增长：股票型ETF规模增长987.63亿元，跨境ETF规模增长384.62亿元，债券型ETF规模下降120.18亿元。

结论

2022年11月，公募基金市场在股票和跨境ETF表现强劲的背景下，整体呈现积极态势。房地产和周期类ETF表现亮眼，增强ETF产品正式推出，为投资者提供了更多选择。同时，市场交投活跃，资金流入情况显示投资者对股票型ETF的偏好。