20251206-广发期货-期权周报_57页_3mb

期权周报分析总结

烧碱

• 上周策略：构建熊市价差组合（SH602P2240买入+平值看跌卖出），预期价格疲软。
• 复盘：周五收盘价低于，
• 原因：侧重delta收益，可以从合成橡胶、PTA入手，预期PP会大跌，T主力平值IV大幅升。

。

；集，考虑:
期权, 计，上海胶不行，AA。

其他板块IV分เฮะตอน ，未来可能还有回归机会。
</think>

期权周报分析总结

烧碱

• 品种策略：
  • 上周策略：构建熊市价差，预期价格偏弱。
  • 复盘：周五收盘价较组合价格下跌，做空赚取 delta 收益，平值IV显著上升。

甲醇

• 品种策略：
  • 上周策略：构建牛市价差组合，预期底部支撑未形成。
  • 复盘：价格出现回调，delta 端亏损，IV略有上升。

乙二醇

• 品种策略：

  • 上周策略： 合攀贵脸，价格偏弱运行。

  名次：

  • 铜：上涨6.39%，投资者持货意向较差，价格寻底。
  • 银：大涨9.12%，成交量显著上环，IV分位85-97%。
  • 等：后可关注IV均值回归机会。

• 成交量PCR: P%，持仓PCR%; IV%。