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中证债券估值日报总结（2025年03月19日）

市场动态概览

• 公开市场操作：

  • 央行今日开展2959亿元7天逆回购操作，利率维持在1.50%不变。
  • 今日有1754亿元7天逆回购到期，公开市场净投放为1205亿元。

• 货币市场：

  • 银行间市场隔夜回购加权利率较前日下行2BP至1.77%。
  • 7天回购加权利率较前日上行0BP至1.96%。
  • 交易所市场隔夜回购加权利率为2.27%。

• 债券市场：

  • 交易所债券成交规模较昨日增加146亿元至1515亿元。
  • 公司债成交规模增加74亿元至651亿元。

国债期货表现

• 国债期货整体下跌，具体如下：
  • 10年期主力合约下跌0.07%至107.220。
  • 5年期主力合约下跌0.09%至105.290。
  • 2年期主力合约下跌0.06%至102.346。

估值变动分析

利率债市场

• 收益率走势：

  • 国债收益率整体波动-1BP到1BP，其中10年国债收益率较前日下行1BP至1.88%。
  • 国开债收益率整体波动-1BP到2BP，其中10年国开收益率较前日下行1BP至1.92%。

• 估值净价均值：

  • 利率债品种估值净价均值较前日上涨0.01元。

信用债市场

• 收益率走势：

  • 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率整体波动-4BP到2BP，整体呈现下行趋势。

• 估值净价均值：

  • 信用债品种估值净价均值较前日上涨0.01元。

指数变动情况

• 中证债券指数：

  • 中证全债指数较前日下跌0.005%，到期收益率1.988%，修正久期7.07。
  • 涨幅居前的三条指数：
    • 中期企债指数上涨0.074%。
    • 中证企债100指数上涨0.052%。
    • 沪质城投指数上涨0.049%。

• 具体指数表现：

  • 中期信用指数上涨0.067%。
  • 5年国债(全)指数上涨0.012%。
  • 中证国债指数上涨0.026%。
  • 中证金融债指数上涨0.019%。
  • 中证企业债指数上涨0.048%。
  • 中证综合债指数下跌0.004%。
  • 中证1债指数上涨0.005%。
  • 中证短融指数上涨0.007%。
  • 中证短债指数上涨0.005%。
  • 中证50债指数上涨0.025%。
  • 中期国债指数下跌0.017%。
  • 沪质城投指数上涨0.049%。
  • 中证10+债指数上涨0.008%。
  • 中证10债指数下跌0.014%。
  • 中证7债指数下跌0.016%。
  • 中证10债指数下跌0.014%。
  • 中证10+债指数上涨0.008%。
  • 中证1-10国债指数上涨0.005%。
  • 中证中票50指数上涨0.030%。
  • 中证信用指数上涨0.041%。
  • 中证短融50指数上涨0.004%。
  • 中证1-10国债指数上涨0.005%。
  • 中证中票50指数上涨0.030%。
  • 中证50债指数上涨0.025%。
  • 中期企债指数上涨0.074%。
  • 中证企债100指数上涨0.052%。
  • 中证短融50指数上涨0.004%。
  • 中证1-10国债指数上涨0.005%。
  • 中证中票50指数上涨0.030%。
  • 中证50债指数上涨0.025%。
  • 中期国债指数下跌0.017%。
  • 中证10+债指数上涨0.008%。
  • 中证10债指数下跌0.014%。
  • 中证7债指数下跌0.016%。
  • 中证10债指数下跌0.014%。
  • 中证10+债指数上涨0.008%。
  • 中证1-10国债指数上涨0.005%。
  • 中证中票50指数上涨0.030%。
  • 中证50债指数上涨0.025%。
  • 中期企债指数上涨0.074%。
  • 中证企债100指数上涨0.052%。
  • 中证短融50指数上涨0.004%。

关键期限收益率变动

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