2012年-世界发展银行全球_Bank_Regulation_and_Supervision_around_the_World___A_Crisis_Update_52页_1mb

世界银行银行监管与监督调查：危机更新

核心内容

本报告基于世界银行2011-12年的《银行监管与监督调查》（BRSS），分析了全球金融危机前后各国银行监管与监督框架的变化。报告指出，危机国家与非危机国家在监管和监督方面存在显著差异，同时全球监管响应较为缓慢，仍有改进空间。

主要观点

1. 危机国家与非危机国家的监管差异

   • 危机国家对资本的定义较为宽松，实际资本比率较低。
   • 危机国家对非银行活动（如保险、投资银行和房地产）的限制较少。
   • 危机国家在不良贷款和贷款损失的处理上较为宽松。
   • 危机国家对私人部门监督银行风险的激励较弱。

2. 监管变化趋势

   • 资本比率在非危机国家有所上升，而危机国家的变化不显著。
   • 存款保险方案变得更加慷慨。
   • 银行治理和银行解决机制方面进行了部分改革。

3. 监管响应的缓慢性

   • 尽管全球金融危机引发了广泛关注，但各国监管和监督的总体变化较为缓慢。
   • 仅有少数监管措施在危机后发生显著变化，且这些变化主要集中在资本、治理、审计和存款保险等方面。

4. 危机对监管框架的影响

   • 危机国家在危机前后的监管框架中表现出更多弱点，但这些差异并不一定意味着因果关系。
   • 报告强调，监管改革仍需进一步推进，以提高银行体系的稳定性和效率。

关键信息

• 调查范围：涵盖143个司法管辖区，包括37个发达经济体和106个新兴市场和发展中经济体。
• 调查内容：包含近300个问题，覆盖14个主要领域，如银行准入、所有权、资本、活动限制、审计要求、银行治理、流动性要求、存款人保护、资产分类、会计披露、问题机构处理、监管、银行体系特征和消费者保护。
• 调查方法：采用二元、分类和量化问题，通过统计测试分析危机前后监管变化。
• 危机国家定义：依据Laeven和Valencia（2010）的数据库，危机国家包括13个经历系统性银行危机的国家和8个经历边缘系统性危机的国家。
• 调查实施：调查问卷由中央银行或独立监管机构的负责人填写，确保数据的一致性和全面性。
• 调查结果：危机国家在资本定义、活动限制、不良贷款处理和私人监督激励方面表现较弱，而非危机国家在这些方面有更强的监管措施。

调查发现

• 危机国家的资本定义较宽松，实际资本比率较低。
• 危机国家允许更多非银行活动，且对不良贷款的处理较为宽松。
• 非危机国家在资本比率、相关方暴露限制、资产多样化、活动限制和存款保险覆盖率方面有显著改善。
• 危机国家在私人监督激励方面较弱，即使有更强的信息披露要求，也未能有效提升私人监督的积极性。

结论

尽管全球金融危机促使了一些监管改革，但总体来看，这些变化较为缓慢，且在某些领域仍有改进空间。报告建议进一步加强监管和监督框架，以及提高私人部门对银行风险的监督激励。

附录与参考资料

• 附录I提供了更详细的调查结果，包括各国的具体情况。
• 参考文献包括多位学者和国际组织的研究，如Barth等（2001-2012）、Caprio等（2010）、Claessens等（2010）等，均对银行监管和金融危机进行了深入探讨。