20220328-山西证券-融资融券周报2022年第11期_10页_1mb

金融工程数据周报总结

一、核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第11期融资融券周报，时间范围为2022年3月21日至2022年3月25日，分析了融资融券市场整体及细分行业与个股的表现。

二、主要观点

1. 融资融券市场概况

• 两市融资融券余额：截至2022年3月25日，两市融资融券余额为16,792.76亿元，其中融资余额为15,872.04亿元，融券余额为920.72亿元。
• 融资余额变化：较3月18日增加0.03%，融券余额减少0.56%。
• 融资买入与卖出：3月21日-3月25日融资买入交易规模为3,183.73亿元，融券卖出股数为27.19亿股。
• 融资买入额占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为6.68%，前值为6.58%。
• 主要指数表现：上证指数近5日下跌1.19%，报收3,212.24点；深证成指下跌2.08%，报收12,072.73点；两市近5日日均成交额为9,526.49亿元，较前一周减少1,586.06亿元。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额居前行业：医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机。
• 杠杆资金占比高的行业：钢铁、非银金融、综合、石油石化、有色金属（杠杆资金占比**5.50%**及以上）。
• 融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、兴业银行等。
• 杠杆资金占比高的个股：穗恒运A、仁东控股、三聚环保、江南水务、全柴动力（杠杆资金占比**16.80%**及以上）。

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五行业：银行（0.75%）、环保（0.70%）、综合（0.60%）、钢铁（0.49%）、交通运输（0.47%）。
• 融资净买入额占周交易额比例前五个股：民生银行（25.03%）、奥特维（24.97%）、广信股份（15.91%）、京新药业（13.59%）、城市传媒（12.81%）。

4. 科创板融资融券交易分析

• 科创板融资融券余额：截至3月25日为784.59亿元，较3月18日增加0.44%。
• 融资余额：614.23亿元，增加1.86%；融券余额：170.36亿元，减少4.38%。
• 融资买入与卖出：3月21日-3月25日融资买入规模为163.14亿元，融券卖出规模为41.91亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、天合光能、中微公司、君实生物、华润微。
• 融券余额居前个股：中芯国际、天合光能、沪硅产业、思瑞浦、晶科能源。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：博众精工、三孚新科、炬芯科技、灿勤科技、品茗股份（占比**14.50%**以上）。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：奥特维、天合光能、盟升电子、博众精工、道通科技。

5. 注册制创业板融资融券交易分析

• 注册制创业板融资融券余额：截至3月25日为255.36亿元，较3月18日增加0.95%。
• 融资余额：222.67亿元，增加1.74%；融券余额：32.69亿元，减少4.07%。
• 融资买入与卖出：3月21日-3月25日融资买入规模为123.26亿元，融券卖出规模为9.37亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、拓新药业、海力风电、义翘神州。
• 融券余额居前个股：爱美客、金龙鱼、拓新药业、中伟股份、腾远钴业。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：英诺激光、海力风电、百川畅银、祥源新材、卡倍亿（占比**10.1%**以上）。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：国安达、崧盛股份、圣元环保、英诺激光、恒而达。

三、关键信息

• 市场整体趋势：融资余额小幅上升，融券余额下降，融资买入额占比略有上升。
• 行业表现：医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机等行业融资余额较高，而银行、环保、综合、钢铁、交通运输等行业融资净买入额占周交易额比例较高。
• 个股表现：部分龙头股如中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、兴业银行等融资余额居前，部分个股如穗恒运A、仁东控股、三聚环保等杠杆资金占比高。
• 科创板与注册制创业板：科创板融资余额增长，但融券余额下降；注册制创业板融资余额增长，融券余额下降。部分个股如奥特维、天合光能、盟升电子、博众精工、道通科技等在融资净买入额方面表现突出。

四、分析师与免责声明

• 分析师信息：徐雪洁，执业登记编码：S0760516010001，邮箱：xuxuejie@sxzq.com，地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层。
• 免责声明：山西证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，本报告基于公开信息，不保证其准确性与完整性。报告仅供参考，不构成投资建议，使用需谨慎。

五、投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现**20%**以上
  • 增持：相对强于市场表现**5%**以上
  • 中性：相对市场表现在**-5%~+5%**之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现**5%**以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现