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报告摘要
金融工程日报总结（2017年9月6日）
核心内容概述
本报告为2017年9月6日的金融工程日报，主要分析了当日及近期市场指数、行业表现、融资融券、股指期货和上证50ETF期权的市场情况，提供了相关数据和趋势分析。
一、市场指数表现
1.1 最新1个交易日指数表现
- 上证50：涨幅最大，为 0.68%
- 沪深300：涨幅为 0.30%
- 中证500：涨幅为 0.11%
- 上证指数：涨幅为 0.14%
- 中小板指数：涨幅为 0.57%
- 创业板指数：涨幅为 0.08%
- 金融指数：跌幅为 -0.45%
1.2 最新5个交易日指数表现
- 创业板指数：涨幅最大，为 2.92%
- 金融指数：涨幅为 0.68%
- 上证50：跌幅为 -0.34%
- 中证500：涨幅为 2.55%
- 上证指数：涨幅为 0.57%
- 中小板指数：涨幅为 2.83%
- 沪深300：涨幅为 0.59%
1.3 最近22个交易日指数表现
- 创业板指数：涨幅最大，为 9.63%
- 金融指数：涨幅为 4.41%
- 上证50：涨幅为 3.88%
- 中证500：涨幅为 5.57%
- 上证指数：涨幅为 3.75%
- 中小板指数：涨幅为 8.21%
二、行业表现
2.1 最新1个交易日行业表现
- 银行：涨幅最大，为 0.81%
- 钢铁：跌幅最大，为 -1.61%
- 其他行业：涨跌不一，如采掘（-0.53%）、传媒（-0.20%）、电子（0.25%）等。
2.2 最新5个交易日行业表现
- 钢铁：涨幅最大，为 6.86%
- 家用电器：跌幅最大，为 -1.04%
- 多数行业上涨，如电子（4.14%）、计算机（5.37%）等。
2.3 近1个月行业表现
- 计算机：涨幅最大，为 14.61%
- 所有行业均上涨，其中食品饮料（5.28%）、医药生物（4.98%）等涨幅显著。
三、融资融券情况
- 9月4日两融余额：上涨至 9534.84亿元
- 融资余额：9488.43亿元
- 融券余额：46.41亿元
- 非银金融：融资余额居首
- 非银金融和银行：融券余额居前
四、股指期货表现
- IH1709：基差为正 0.09%，年化基差为 3.41%
- IF1709：基差为负 -0.07%，年化基差为 -2.69%
- IC1709：基差为负 -0.04%，年化基差为 -1.48%
基差走势
- IH1709：基差有所收窄
- IF1709：基差持续为负
- IC1709：基差亦为负，但跌幅较小
五、上证50ETF期权表现
5.1 隐含波动率
- 近期中国波指上涨，但期权隐含波动率有所回落
5.2 期权合约虚值结构
- 远月合约：购虚值大于沽虚值，购3月2.800元行权价合约虚值最大，为 5.61%
- 近月合约：购虚值大于沽虚值，购9月2.800元行权价合约虚值最大，为 1.31%
- 趋势：近期合约购虚值均高于沽虚值
5.3 持仓量与成交量
| 合约 | 持仓量 | 成交量 |
|---|---|---|
| 购1709 | 537,197 | 357,524 |
| 沽1709 | 581,895 | 217,982 |
| 购1710 | 103,317 | 48,639 |
| 沽1710 | 109,039 | 34,919 |
| 购1712 | 153,633 | 18,800 |
| 沽1712 | 190,784 | 16,783 |
| 购1803 | 75,824 | 7,498 |
| 沽1803 | 51,122 | 7,851 |
六、市场评级与风险提示
6.1 市场指数评级
- 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%
- 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
- 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%
6.2 行业指数评级
- 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
- 标配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
- 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%
6.3 公司股票评级
- 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%
- 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间
- 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
- 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间
- 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%
6.4 风险提示
- 本报告仅作参考，不构成投资建议
- 投资者应独立判断，如有疑问应咨询独立财务顾问
6.5 免责条款
- 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证其真实性、准确性或完整性
- 可能因时间变化与事实不完全一致，建议关注后续研究报告
七、分析师简介
- 丁竞渊：博士，东海证券研究所高级研究员
- 从业经验：证券从业10年
- 研究领域：量化平台研发、金融数据分析与金融工程研究
八、联系方式
上海东海证券研究所
- 地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
- 网址：http://www.longone.com.cn
- 电话：(8621) 20333619
- 传真：(8621) 50585608
- 邮编：200215
北京东海证券研究所
- 地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
- 网址：http://www.longone.com.cn
- 电话：(8610) 66216231
- 传真：(8610) 59707100
- 邮编：100089
九、附注信息
- 报告内容仅限东海证券客户、员工及授权机构使用
- 报告版权归东海证券所有，未经授权不得翻版、复制、刊登、发表或引用
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