20230528-安信证券-基金行业仓位测算_本周生物医药_家用电器_通信等仓位增加_13页_1mb

报告分析总结

市场表现回顾

• 本周（2023/05/22-2023/05/26）宽基指数普遍下跌：
  • 上证指数收于3212.50点，下跌2.16%；
  • 沪深300收于3850.95点，下跌2.37%；
  • 创业板指收于2813.68点，下跌0.65%。
• 申万一级行业中，通信、公用事业、环保等表现较好（周涨幅居前），煤炭、建筑装饰、非银金融等表现较差（周跌幅居前）。

基金行业仓位变化

• 本周主动权益基金：
  • 加仓较多行业：医药生物（+0.24%）、家用电器（+0.19%）、通信（+0.15%）；
  • 减仓较多行业：食品饮料（-0.29%）、交通运输（-0.15%）。
• 近1月主动权益基金：
  • 加仓较多行业：通信（+0.73%）、家用电器（+0.52%）；
  • 减仓较多行业：食品饮料（-0.79%）、电力设备（-0.42%）。
• 高分位数行业：通信、纺织服饰、家用电器等；低分位数行业：电力设备、国防军工、食品饮料等。
• 超配行业：医药生物、国防军工、机械设备等；低配行业：银行、非银金融、食品饮料等。

风险提示

• 基于历史数据构建的模型在市场变化时可能失效，基金经理仓位测算可能存在误差。

注：部分原始数据存在客观错误或时间记载误差，分析时需结合上下文验证逻辑一致性。