20260507-国信证券-金融工程日报_沪指涨逾1_连板率创近一个月新高_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概览

2026年5月6日（20260506），A股市场整体上涨，多个指数与行业、概念板块表现活跃。市场情绪较为热烈，涨停个股数量较多，连板率创近一个月新高。同时，市场资金流向、ETF折溢价、大宗交易折溢价以及股指期货升贴水情况也呈现出显著特征。

主要观点

市场表现

• 整体趋势：市场全线上涨，沪指涨幅超过1%。
• 规模指数：中证500指数涨幅最大（2.86%），上证50指数（1.37%）、沪深300指数（1.45%）等均上涨。
• 板块指数：科创50指数涨幅显著（5.47%），深证综指（2.24%）也表现较好。
• 风格指数：沪深300成长指数涨幅最大（1.99%），而沪深300价值指数涨幅较小（0.13%）。
• 行业表现：计算机、电子、有色金属、电新、建材行业涨幅居前；消费者服务、石油石化、银行、食品饮料、煤炭行业表现较差。

市场情绪

• 涨跌停情况：当日涨停个股124只，跌停个股63只，涨停数量创近期新高。
• 昨日涨跌停股今日表现：昨日涨停股今日平均收益为3.26%，昨日跌停股今日平均收益为-3.54%。
• 封板率与连板率：今日封板率77%，较前日下降3%；连板率32%，较前日上升12%，创近一个月新高。

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年4月30日，两融余额为27152亿元，其中融资余额26956亿元，融券余额196亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为9.8%。
• 近一年趋势：两融余额占比维持在2.5%左右，两融交易占比维持在10.1%左右。

折溢价情况

• ETF折溢价：科创芯片ETF易方达当日溢价2.10%，创新100ETF申万菱信折价0.97%。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额19亿元，当日成交金额12亿元，折价率7.03%，接近近半年平均水平7.22%。
• 股指期货升贴水：
  • 上证50股指期货主力合约年化贴水率4.86%，处于近一年23%分位点。
  • 沪深300股指期货主力合约年化贴水率6.04%，处于近一年41%分位点。
  • 中证500股指期货主力合约年化贴水率8.26%，处于近一年66%分位点。
  • 中证1000股指期货主力合约年化贴水率10.29%，处于近一年71%分位点。

关键信息汇总

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：澜起科技被426家机构调研，是近期最受关注的股票之一。
• 龙虎榜机构交易：
  • 净流入前十：江波龙、盛龙股份、众合科技、德明利、大普微-UW、云南锗业、西部材料、泰金新能、朗科科技、金富科技。
  • 净流出前十：潍柴动力、粤桂股份、翔鹭钨业、中曼石油、达意隆、博云新材、卓易信息、金陵体育、平治信息、金能科技。
• 陆股通交易：
  • 净流入前十：潍柴动力、江波龙、东方国信、西部材料、德明利、朗科科技、盈峰环境、节能风电、云南锗业、瑞可达、众合科技、中曼石油、粤传媒、长龄液压。
  • 净流出前十：德福科技、粤桂股份、*ST航图、汇金股份、金能科技。

风险提示与免责声明

• 风险提示：市场环境可能发生变化，投资者需注意风险。
• 免责声明：本报告基于历史客观数据，不构成投资建议。投资者应自行判断并承担相应风险。

投资评级标准

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备证券投资咨询业务资格。
• 报告摘要或节选不代表完整观点，以完整版本为准。
• 报告所载信息基于公开资料，不保证其完整性与准确性。
• 报告内容仅反映当日判断，不构成投资建议。
• 报告不承担因使用而产生的任何法律责任。

联系信息

• 证券分析师：张欣慰
  • 联系电话：021-60933159
  • 邮箱：zhangxinwei1@guosen.com.cn
• 联系人：李子靖
  • 联系电话：021-60875177
  • 邮箱：lizijing1@guosen.com.cn

国信证券经济研究所地址

• 深圳：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层，邮编：518046
• 上海：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层，邮编：200135
• 北京：北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层，邮编：100032