20260706-国信证券-金融工程日报_市场缩量调整_封板率_连板率创近一个月新低_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

2026年7月6日的金融工程日报总结了当日市场的整体表现、资金流向、ETF折溢价、大宗交易折溢价、股指期货升贴水情况，以及机构关注与龙虎榜数据。报告强调了市场情绪的低迷，并提供了多维度的市场分析，为投资者提供参考。

主要观点

市场表现

• 规模指数：上证50指数表现较好，上涨0.91%；其他主要指数如沪深300、中证500、中证1000等均出现下跌。
• 板块指数：科创50指数上涨1.04%，表现较好；其他板块如上证综指、深证综指、中小100指数、创业板指等均下跌。
• 风格指数：沪深300价值指数上涨1.32%，表现优于沪深300成长指数（下跌0.51%）。
• 行业表现：煤炭、农林牧渔、石油石化、银行、交通运输行业涨幅较好；建材、通信、国防军工、机械、有色金属行业表现较差。

市场情绪

• 今日共有73只股票涨停，52只股票跌停，涨跌停家数均创近期新高。
• 昨日涨停股票今日收盘收益为-0.36%，赚钱效应较弱；昨日跌停股票今日收盘收益为-5.50%。
• 封板率59%，较前日下降13%，创近一个月新低；连板率8%，较前日下降23%，同样创近一个月新低。

市场资金流向

• 截至2026年7月3日，两融余额为30033亿元，其中融资余额29807亿元，融券余额226亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.9%，两融交易占市场成交额比重为9.3%。
• 近一年两融余额占比维持在2.6%左右，两融交易占比维持在10.3%左右。

关键信息

ETF折溢价

• 机器人ETF广发当日溢价2.14%，为溢价较多的ETF。
• A500增强ETF工银当日折价0.62%，为折价较多的ETF。
• 近半年平均折价率为7.01%，而当日折价率7.83%，略高于平均水平。

大宗交易折溢价

• 近半年大宗交易日均成交金额为20亿元，当日成交金额为23亿元。
• 当日折价率为7.83%，高于近半年平均水平。

股指期货升贴水

• 上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约年化贴水率分别为8.26%、8.49%、9.85%、11.34%。
• 这些贴水率分别处于近一年来12%、22%、53%、60%分位点，显示市场对未来的预期偏弱。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：京东方A被238家机构调研，为近期被调研最多的股票。
• 龙虎榜：
  • 机构专用席位净流入前十的股票包括金安国纪、惠科股份、雷赛智能、江化微、蔚蓝锂芯、天娱数科、东方钽业、美诺华、中国长城、旗天科技等。
  • 机构专用席位净流出前十的股票包括永鼎股份、紫光股份、中石科技、中钨高新、新锐股份、康强电子、东方盛虹、海南海药、工大科雅、好利科技等。
  • 陆股通净流入前十的股票包括中钨高新、埃斯顿、中国长城、金安国纪、永鼎股份、东方钽业、蔚蓝锂芯、新锐股份、中材科技、菲菱科思等。
  • 陆股通净流出前十的股票包括美诺华、杭电股份、天娱数科、雷赛智能、东方盛虹、康强电子、江化微、拓斯达、风语筑、紫光股份等。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

免责声明

• 报告所采用的数据均来自合规渠道。
• 分析逻辑基于作者的职业理解，力求独立、客观、公正。
• 报告内容不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行承担风险。

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告摘要或节选不代表正式完整观点，一切以完整版本为准。
• 报告内容可能随时更新，投资者应自行关注相关变动。
• 公司或关联机构可能持有报告中提及的公司证券并进行交易。

证券投资咨询业务说明

• 证券投资咨询业务包括接受委托、举办讲座、发表文章、通过媒体或电信设备提供服务等形式。
• 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，旨在为客户提供投资分析意见。

国信证券经济研究所联系方式

• 深圳：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层，邮编：518046，总机：0755-82130833
• 上海：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层，邮编：200135
• 北京：北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层，邮编：100032