20211012-安信证券-基金市场和组合周报_十月29只同业存单指基集中申报_19只被动产品首发_23页_4mb

报告摘要

金融工程定期报告总结

一、基金发行热点

同业存单指数基金：10月29日有29只同业存单指数基金集中申报，截至当前已有46家基金公司申报该类产品。该类产品主要跟踪“中证同业存单AAA指数”，年化收益约为3.7%，年化波动率0.3%，风险收益特征介于货基和债基之间，是货基的较好替代品。
下周基金发行：
- 上市基金：下周将有2只基金上市，分别为博时金融科技ETF和华宝中证消费龙头ETF。
- 首发基金：下周将有19只被动指数型基金开始发售，包括汇添富中证光伏产业指数增强A、华宝中证智能制造主题ETF联接A、博时国证龙头家电ETF等。

二、上周基金市场表现回顾

开放式基金整体表现：
- 权益类产品整体下跌，其中普通股票型基金和偏股混合型基金分别下跌0.74%和1.46%。
- 固收类产品普遍上涨，货币市场型基金上涨0.16%，短期纯债型基金上涨0.12%，中长期纯债型基金上涨0.09%。
- QDII股债产品均遭大幅回撤，QDII股票型基金下跌3.44%，QDII混合型基金下跌6.29%。
- 年初至今，偏股混合型基金指数上涨5.57%，商品暴露为主的QDII另类投资涨幅最大，达19.16%。
主动权益型基金表现：
- 普通股票型基金上周收益率为-0.57%，偏股混合型基金为-0.41%，平衡混合型基金为-0.53%，灵活配置型基金为-0.37%。
- 今年以来，灵活配置型基金表现最佳，中位数收益率为4.80%，正收益占比为73.67%。
QDII基金表现：
- QDII股票型基金和混合型基金上周分别下跌3.44%和6.29%。
- QDII另类投资基金表现最佳，区间中位数收益率达17.77%，正收益占比78.95%。
量化公募基金表现：
- 量化产品整体下跌，主动量化型基金中位数收益率为-1.38%，增强指数型基金为-1.23%，量化对冲型基金为-0.30%。
- 今年以来，量化对冲型基金表现最好，中位数收益率为2.71%，正收益占比79.17%。
债券型基金表现：
- 债券型基金涨跌互现，中长期纯债型基金上周收益率为-2.68%，混合债券型一级基金为-2.00%。
- 今年以来，混合债券型一级基金表现最好，中位数收益率为4.61%，正收益占比95.60%。

三、国内基金产品发行

新成立基金：
- 上周国内新成立基金42只，募集总金额355.88亿元，募集数量和金额近期小幅回升。
- 偏债型基金募集金额靠前，如鹏华上华一年持有A（37.09亿）、天弘永利优佳A（36.21亿）等。
- 偏股型基金中易方达核心智造（31.18亿）和鹏华品质精选A（22.21亿）募集金额较高。

四、公募基金仓位监测

主动权益基金仓位：
- 节后主动权益基金仓位小幅下调，股票型基金仓位为87.71%，混合型基金为80.90%，灵活配置型基金为57.89%。
- 三类基金分别处于2017年以来的历史百分位点54%、42%和68%。
- 相比5日前，股票型基金仓位下降0.36%，混合型基金下降0.79%，灵活配置型基金下降0.43%。

五、国内ETF详情

ETF资金流动：
- 节后首个交易日，国内股票型ETF净流入0.56亿元，中证500类ETF遭减持，港股类和黄金类ETF分别获增持6.92亿元和4.19亿元。
- 中概互联ETF规模增至近250亿元。
- 宽基ETF整体净流出11亿元，其中中证500和上证50分别减持7.45亿和3.99亿，沪深300小幅增持1.2亿元。
- 行业ETF中，医药类ETF份额持续上行，信息技术类ETF增持靠前。
- 主题ETF中，芯片类和新能车类ETF分别获增持5.6亿和3.85亿。
- 大类资产方面，港股互联网产品持续获得资金流入，黄金类ETF净流入4.2亿元。