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报告摘要
五矿期货期权日度行情总结（2026/07/29）
核心内容概述
本报告总结了2026年7月29日五矿期货期权市场的日度行情，涵盖了多个商品和金融品种的收盘价、涨跌幅、加权隐含波动率及其变化情况。整体来看，市场呈现分化趋势，部分品种上涨，部分下跌，波动率变化亦有显著差异。
主要观点
1. 价格走势
- 上涨品种：乙二醇（eg2609）、碳酸锂（LC2609）、瓶片（PR609）、丙烯（PL609）、硅铁（SF609）、创业板ETF（159915）、棕榈油（p2609）、上证50ETF（S10050）、铂（PT2610）、白砂糖（SR609）等品种涨幅较大，多数在1%以上。
- 下跌品种：螺纹钢（rb2610）、黄大豆1号（a2609）、焦煤（jm2609）、锌（zn2609）、一号棉花（CF609）、黄大豆2号（b2609）、豆粕（m2609）、黄金（au2610）、钯（PD2610）、科创50ETF（S88000）、玻璃（FG609）、白砂糖（SR609）、生猪（lh2609）、红枣（CJ609）、丁二烯橡胶（br2609）、多晶硅（PS2609）等品种跌幅明显，部分品种跌幅超过1%。
2. 涨跌幅幅度
- 涨跌幅幅度较大的品种集中在化工、能源及金融板块，如乙二醇（+2.59%）、碳酸锂（+2.26%）、硅铁（+1.50%）等。
- 部分金融ETF如创业板ETF（+1.40%）、科创50ETF（-0.50%）等波动较小，但仍有显著变化。
3. 隐含波动率变化
- 隐含波动率上升：乙二醇、硅铁、铂、钯、科创50ETF、20号胶（nr2609）等品种的加权隐含波动率上涨，其中钯（+13.74%）和科创50ETF（+2.69%）涨幅最大。
- 隐含波动率下降：如黄金（-0.46%）、豆粕（-0.73%）、玻璃（-0.97%）等品种的隐含波动率下降，显示市场情绪趋于稳定。
关键信息汇总
| 序号 | 品种 | 主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅（点） | 涨跌幅（%） | 加权隐含波动率 | 隐含波动率变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙二醇 | eg2609 | 4936 | 125 | 2.59% | 41.73% | +0.68% |
| 2 | 碳酸锂 | LC2609 | 147900 | 3280 | 2.26% | 48.10% | -4.16% |
| 3 | 瓶片 | PR609 | 7260 | 158 | 2.22% | 31.58% | +1.16% |
| 4 | 丙烯 | PL609 | 7814 | 140 | 1.82% | 32.69% | +1.33% |
| 5 | 甲醇N | MA609 | 2649 | 41 | 1.57% | 37.32% | -1.44% |
| 6 | 苯乙烯 | eb2609 | 8501 | 126 | 1.50% | 35.59% | -0.12% |
| 7 | 硅铁 | SF609 | 5916 | 88 | 1.50% | 18.92% | +2.15% |
| 8 | 创业板ETF | 159915 | 3.402 | 0.047 | 1.40% | 46.13% | +2.00% |
| 9 | 聚丙烯 | pp2609 | 8214 | 101 | 1.24% | 29.69% | +0.30% |
| 10 | 原木 | lg2609 | 837 | 9.5 | 1.14% | 15.22% | +0.32% |
| 11 | 短纤 | PF609 | 7336 | 82 | 1.13% | 25.17% | -0.60% |
| 12 | 深证100ETF | 159901 | 3.62 | 0.04 | 1.11% | 34.15% | +0.77% |
| 13 | 燃料油 | fu2609 | 3586 | 37 | 1.04% | 61.54% | -0.30% |
| 14 | 铝 | al2609 | 23455 | 240 | 1.03% | 13.06% | -0.11% |
| 15 | 中证500ETF(沪) | S10500 | 7.54 | 0.077 | 1.03% | 32.81% | +1.58% |
| 16 | 中证500ETF(深) | 159922 | 3.055 | 0.03 | 0.99% | 33.55% | +1.84% |
| 17 | 中证1000指数 | 000852 | 7095.19 | 68.91 | 0.98% | 35.89% | +1.10% |
| 18 | 精对苯二甲酸 | TA609 | 5690 | 50 | 0.88% | 30.90% | -1.22% |
| 19 | 铅 | pb2609 | 15810 | 135 | 0.86% | 16.33% | -2.07% |
| 20 | 纯苯 | bz2609 | 7271 | 60 | 0.83% | 37.44% | -0.93% |
| 21 | 原油 | sc2609 | 544.2 | 4 | 0.74% | 68.13% | +1.00% |
| 22 | 液化石油气 | pg2610 | 5461 | 40 | 0.73% | 44.43% | -0.48% |
| 23 | 镉 | sn2609 | 417990 | 3000 | 0.72% | 34.65% | +1.13% |
| 24 | 铸造铝合金 | ad2609 | 23100 | 155 | 0.67% | 14.17% | +0.72% |
| 25 | 沪深300指数 | 000300 | 4600.26 | 30.74 | 0.67% | 22.40% | +0.19% |
| 26 | 棕榈油 | p2609 | 9385 | 60 | 0.64% | 18.43% | +0.34% |
| 27 | 沪深300ETF(沪) | S10300 | 4.657 | 0.03 | 0.64% | 22.01% | +1.00% |
| 28 | 沪深300ETF(深) | 159919 | 4.857 | 0.027 | 0.55% | 23.90% | +0.24% |
| 29 | 尿素 | UR609 | 1742 | 8 | 0.46% | 20.46% | -1.19% |
| 30 | 锰硅 | SM609 | 5724 | 26 | 0.45% | 14.03% | -0.33% |
| 31 | 对二甲苯 | PX609 | 7998 | 30 | 0.37% | 30.74% | -7.21% |
| 32 | 漂针浆 | sp2609 | 4790 | 18 | 0.37% | 17.98% | +0.15% |
| 33 | 白银 | ag2610 | 14268 | 48 | 0.33% | 49.31% | +1.28% |
| 34 | 玉米淀粉 | cs2609 | 2632 | 8 | 0.30% | 9.35% | -1.19% |
| 35 | 鲜苹果 | AP610 | 7698 | 23 | 0.29% | 22.05% | -0.22% |
| 36 | 线型低密度聚乙烯 | l2609 | 7705 | 23 | 0.29% | 28.09% | -0.33% |
| 37 | 沥青 | bu2609 | 4119 | 10 | 0.24% | 30.81% | -0.39% |
| 38 | 镁 | ni2609 | 131660 | 110 | 0.08% | 23.68% | +0.06% |
| 39 | 氧化铝 | ao2609 | 2683 | 2 | 0.07% | 22.73% | -0.01% |
| 40 | 上证50ETF | S10050 | 3.023 | 0.001 | 0.03% | 19.32% | +0.73% |
| 41 | 菜籽油 | Ol609 | 9922 | 1 | 0.01% | 16.15% | -2.56% |
| 42 | 黄玉米 | c2609 | 2267 | 0 | 0.00% | 9.05% | -0.48% |
| 43 | 螺纹钢 | rb2610 | 3062 | -1 | -0.03% | 11.74% | -1.02% |
| 44 | 黄大豆1号 | a2609 | 4713 | -4 | -0.08% | 12.32% | +0.08% |
| 45 | 焦煤 | jm2609 | 1248 | -1 | -0.08% | 29.05% | -0.97% |
| 46 | 锌 | zn2609 | 24765 | -20 | -0.08% | 14.98% | +0.41% |
| 47 | 一号棉花 | CF609 | 15845 | -20 | -0.12% | 13.69% | +0.54% |
| 48 | 黄大豆2号 | b2609 | 3795 | -5 | -0.13% | 13.85% | -0.36% |
| 49 | 聚氯乙烯 | v2609 | 4523 | -6 | -0.13% | 23.10% | -1.68% |
| 50 | 国际铜 | bc2609 | 93310 | -140 | -0.14% | 21.05% | -2.59% |
| 51 | 铜 | cu2609 | 104890 | -160 | -0.15% | 18.06% | -1.45% |
| 52 | 花生仁 | PK811 | 8246 | -14 | -0.16% | 12.27% | +0.10% |
| 53 | 豆油 | y2609 | 8412 | -19 | -0.22% | 12.25% | -0.15% |
| 54 | 铁矿石 | i2609 | 739 | -2 | -0.26% | 18.81% | -0.47% |
| 55 | 上证50指数 | 000016 | 2915.19 | -8.02 | -0.27% | 19.52% | +0.23% |
| 56 | 铂 | PT2610 | 397.05 | -1.35 | -0.33% | 46.97% | +3.18% |
| 57 | 豆粕 | m2609 | 3109 | -13 | -0.41% | 17.37% | -0.73% |
| 58 | 黄金 | au2610 | 884.2 | -4.14 | -0.46% | 26.34% | +0.08% |
| 59 | 钯 | PD2610 | 301.9 | -1.5 | -0.49% | 54.00% | +13.74% |
| 60 | 科创50ETF | S88000 | 1.776 | -0.009 | -0.50% | 56.81% | +2.69% |
| 61 | 玻璃 | FG609 | 884 | -5 | -0.56% | 29.73% | -0.97% |
| 62 | 科创板50ETF | S88080 | 1.723 | -0.01 | -0.57% | 57.42% | +2.23% |
| 63 | 白砂糖 | SR609 | 5120 | -31 | -0.60% | 13.04% | -0.52% |
| 64 | 生猪 | lh2609 | 10935 | -70 | -0.63% | 26.48% | -1.81% |
| 65 | 红枣 | CJ609 | 7890 | -100 | -1.25% | 20.08% | -7.15% |
| 66 | 胶版印刷纸 | op2609 | 3964 | -28 | -0.70% | 10.43% | -0.89% |
| 67 | 工业硅 | SI2609 | 8165 | -65 | -0.78% | 18.10% | -1.14% |
| 68 | 鲜鸡蛋 | jd2609 | 4091 | -36 | -0.87% | 26.67% | +0.14% |
| 69 | 烧碱 | SH609 | 1856 | -17 | -0.90% | 26.41% | -0.91% |
| 70 | 天然橡胶 | ru2609 | 16370 | -355 | -2.12% | 22.80% | +1.50% |
| 71 | 20号胶 | nr2609 | 14110 | -345 | -2.38% | 24.27% | +0.88% |
总结
整体来看，市场呈现分化格局，部分品种表现强势上涨，而另一些品种则承压下跌。隐含波动率变化显示市场对部分品种未来价格波动的预期上升，如铂、钯和科创50ETF，而黄金、豆粕、玻璃等品种的隐含波动率下降，市场情绪趋于平稳。投资者需关注市场动向及隐含波动率变化，以合理评估风险与收益。
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