EBA欧洲银行-Consultation-Paper-on-the-scope-of-the-draft-Guidelines-on-connected-clients-28EBA-CP-2017-0729_7页_203kb

总结：EBA关于“Connected Clients”指南范围的咨询文件

核心内容

EBA（欧洲银行管理局）发布了一份咨询文件，旨在征求对《关于根据第（EU）575/2013号条例第4(1)(39)条定义的“Connected Clients”草案指南》范围扩展的意见。该文件提出，当前的指南范围仅限于CRR（资本要求条例）的第四部分（大型敞口），但考虑到“Connected Clients”概念在CRR其他部分及EBA技术标准和指南中的广泛应用，EBA正在考虑将其适用范围扩展至这些领域。

主要观点

• Connected Clients的定义：Connected Clients是指因特定风险因素（如控制关系或经济依赖）而被认定为单一风险的客户群体。
• 两种类型的Connected Clients：
  • 通过控制关系（CRR第4(1)(37)条）直接或间接连接；
  • 通过经济依赖（如供应链关系、主要资金来源等，CRR第4(1)(39)(b)条）连接。
• 范围扩展的必要性：EBA认为，将指南范围扩展至CRR的其他部分及EBA技术标准和指南中，有助于确保在CRR范围内对Connected Clients概念的一致应用，并实现机构实践的统一。
• 对现有实践的影响：范围扩展可能导致某些客户不再符合零售敞口分类，影响资本要求和风险评估方式。

关键信息

2.1 背景与理由

1. CRR第4(1)(39)条中“Connected Clients”概念的目标是识别因特定风险因素而应视为单一风险的客户群体。
2. EBA已修订2009年CEBS发布的《关于实施修订后的大型敞口制度的指南》，专注于“Connected Clients”问题。
3. 原始咨询期为3个月，截止至2016年10月26日，共收到23条回复，其中18条公开。
4. 原草案指南仅适用于大型敞口部分，但EBA考虑将其扩展至其他相关领域，包括零售敞口分类、评级系统、SME支持因子及报告要求。

2.2 指南范围的修订

• 指南将适用于所有受CRR第四部分约束的机构。
• 适用于所有涉及“Connected Clients”概念的CRR条款及EBA技术标准和指南。

2.3 具体问题

问题1：关于范围扩展的总体看法

• 是否同意EBA将指南范围扩展至其他领域？
• 扩展范围可能对现有实践产生的影响，包括控制关系与经济依赖的不同影响。

问题2：零售敞口分类的影响

• 拓展后的指南可能导致部分客户因与其他非零售客户存在连接关系而被排除在零售敞口分类之外。
• 具体影响包括：客户可能不再符合零售敞口的EUR 100万阈值，从而影响资本要求和风险评估。
• 示例：零售客户若与大型企业存在供应链依赖，可能因敞口超过阈值而被重新分类。

问题3：评级系统的影响

• EBA认为，指南的适用不会直接影响评级系统的开发与应用，因为CRR第172(1)(d)条要求为每个独立法律实体单独评级。
• 机构应制定相关政策，以处理Connected Clients之间的风险传递。

问题4：SME支持因子的影响

• 在某些情况下，SME可能因与其他客户形成Connected Clients而超过EUR 150万的阈值，从而无法适用SME支持因子。
• 示例：若多个SME通过共同融资来源相互关联，可能影响其资本计算。

问题5：报告要求的影响

• 在流动性报告中，Connected Clients的概念用于确定需稳定资金支持的项目。
• 拓展后的指南可能影响机构在流动性报告中的数据收集和披露方式。
• 示例：模板C67.00和C71.00中的资金集中度和对冲能力报告可能需要重新评估。

2.4 下一步措施

• 所有收到的反馈将被纳入最终指南的制定过程中。
• EBA将结合之前咨询中收到的意见进行综合考量。

提交与处理

• 响应需在2017年6月26日前通过咨询页面提交。
• 响应者需明确是否希望公开其意见，若为保密，EBA将根据规则处理。
• 保密响应可能在特定情况下被要求披露，相关决定可由EBA的上诉委员会和欧洲专员审查。

数据保护

• EBA遵守《欧洲议会和理事会2001/45/EC号条例》对个人数据的保护规定。
• 更多信息可在EBA网站的法律声明部分查阅。