20210711-国海证券-ETF周报_A股市场成交量攀升_工业及原材料ETF表现亮眼_14页_1mb

报告摘要

本周ETF市场整体呈现增长趋势，市场活跃度提升，股票类ETF表现尤为突出，特别是工业及原材料类ETF。同时，商品类ETF表现亮眼，而跨境型ETF则表现较差。ETF市场流动性增强，融资融券余额有所上升，但融券余额略有下降。

ETF市场规模与流动性：
- 本周共发行520支ETF，其中股票型ETF占比最高，达57.5%。
- ETF市场总流通份额为8947.40亿份，环比增加3.59%。
- ETF市场总规模为12547.11亿元，环比增加3.41%。
- 市场日均成交额为692.92亿元，环比下降4.11%；日均成交量为286.58亿份，环比上升33.01%。
- 日均换手率升至3.23%，环比上升0.72个百分点。
融资融券情况：
- 当前有153支ETF为融资融券标的。
- 本周融资余额为1626.14亿元，环比上升1.47%；融券余额为211.04亿元，环比下降0.47%。
- 融资融券比为7.71，环比上升0.15。
- 华安黄金ETF、易方达黄金ETF等商品型ETF为融资买入主力，南方中证500ETF等为融券卖出主力。
ETF市场表现：
- ETF市场整体加权平均收益率为0.69%。
- 股票类ETF加权平均收益率为0.95%，其中跨市场型ETF表现最佳，为1.66%。
- 商品类ETF加权平均收益率为1.45%，其中黄金类ETF表现突出。
- 工业及原材料类ETF表现优异，加权平均收益率为12.12%；新兴产业类ETF收益率达8.21%。

ETF市场构成：
- 跨市场型股票ETF：295支
- 单市场型股票ETF：100支
- 跨境型股票ETF：67支
- 债券型ETF：16支
- 货币型ETF：27支
- 商品型ETF：15支
ETF市场规模变化：
- 总流通份额：8947.40亿份（+3.59%）
- 总规模：12547.11亿元（+3.41%）
- 总市值：12549.66亿元（+3.89%）
ETF流动性变化：
- 日均成交额：692.92亿元（-4.11%）
- 日均成交量：286.58亿份（+33.01%）
- 日均换手率：3.23%（+0.72个百分点）

融资融券余额：
- 融资余额：1626.14亿元（+1.47%）
- 融券余额：211.04亿元（-0.47%）
- 融资融券比：7.71（+0.15）
融资买入额与融券卖出额：
- 日均融资买入额：36.92亿元（+55.93%）
- 日均融券卖出额：2.78亿元（-17.46%）
融资买入前五ETF：
1. 华安黄金ETF
2. 易方达黄金ETF
3. 易方达恒生H股ETF
4. 易方达中证海外互联ETF
5. 华夏恒生ETF
融券卖出前五ETF：
1. 南方中证500ETF
2. 华泰柏瑞沪深300ETF
3. 华夏上证50ETF
4. 华夏沪深300ETF
5. 易方达沪深300ETF

收益率最高ETF：
1. 嘉实中证稀土产业ETF（18.49%）
2. 华泰柏瑞中证稀土产业ETF（18.38%）
3. 银华中证有色金属ETF（15.79%）
4. 南方中证申万有色金属ETF（15.68%）
5. 华宝中证有色金属ETF（15.63%）
收益率最低ETF：
1. 华夏上证主要消费ETF（-4.94%）
2. 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（-4.60%）
3. 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF（-4.47%）
4. 招商国证食品饮料ETF（-4.45%）
5. 华安中证申万食品饮料ETF（-4.43%）
资金流入与流出：
- 资金流入最多的ETF：易方达中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF等
- 资金流出最多的ETF：汇添富中证主要消费ETF、华泰柏瑞中证港股通50ETF等

收益率较高的债券ETF：
1. 博时中证可转债及可交换债券ETF（1.75%）
2. 海富通上证投资级可转债ETF（0.97%）
3. 海富通上证10年期地方政府债ETF（0.63%）
4. 富国中证10年期国债ETF（0.58%）
5. 国泰上证10年期国债ETF（0.53%）

收益率较高的货币ETF：
1. 场内货币（0.05%）
2. 建信现金添益H（0.04%）
3. 嘉实快线H（0.04%）
4. 广发货币E（0.04%）
5. 招商财富宝E（0.04%）

收益率较高的商品ETF：
1. 建信易盛郑商所能源化工期货ETF（2.17%）
2. 华安黄金ETF（1.50%）
3. 易方达黄金ETF（1.50%）
4. 国泰黄金ETF（1.50%）
5. 华夏黄金ETF（1.50%）

本周成立ETF：
- 汇添富中证主要消费ETF联接C
- 广发中证创新药产业ETF联接C
- 易方达中证医疗ETF
- 泰康中证智能电动汽车ETF
- 招商沪深300ESG基准ETF
- 天弘上海金ETF
- 平安中证新材料ETF
- 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF
- 华安中证内地新能源主题ETF
- 汇添富中证沪港深互联网ETF
本周发行ETF：
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
- 广发国证半导体芯片ETF联接C
- 新华中证云计算50ETF
- 广发国证半导体芯片ETF联接A
- 鹏华中证港股通消费主题ETF
- 鹏扬中证500质量成长ETF
- 工银瑞信国证新能源车电池ETF
- 平安中证细分食品饮料产业主题ETF

行业投资评级：
- 推荐：行业指数领先沪深300指数
- 中性：行业指数跟随沪深300指数
- 回避：行业指数落后沪深300指数
股票投资评级：
- 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上
- 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
- 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
- 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上