20220505-宝城期货-期货品种套利数据日报_21页

报告摘要

期货品种套利数据日报总结

一、动力煤

基差数据（元/吨）：
- 2022/04/29：78.0
- 2022/04/28：80.8
- 2022/04/27：84.6
- 2022/04/26：85.0
- 2022/04/25：85.0
跨期数据（元/吨）：
- 5月-1月：23.6
- 9月-1月：-9.2
- 9月-5月：1.6
趋势分析：
- 动力煤的基差在近几日略有波动，整体维持在80元/吨以上。
- 跨期价差显示，9月-1月价差为负，表明9月合约相对于1月合约处于贴水状态。

二、能源化工

（一）能源商品

基差数据（元/吨）：
- 2022/04/29：无数据
- 2022/04/28：INT原油45.94，燃料油#N/A
- 2022/04/27：INT原油37.53，燃料油269.91
- 2022/04/26：INT原油41.15，燃料油214.76
- 2022/04/25：INT原油39.33，燃料油177.06
比价数据：
- 2022/04/29：0.1595
- 2022/04/28：0.1541
- 2022/04/27：0.1615
- 2022/04/26：0.1608
- 2022/04/25：0.1666
趋势分析：
- 能源商品基差波动较大，尤其是燃料油。
- 原油与燃料油的比价略有波动，但整体保持在0.15左右。

（二）化工商品

基差数据（元/吨）：
- 2022/04/29：天胶-365，甲醇91，PTA42，LLDPE-，PVC275，PP-22，纯碱-154，玻璃419
- 2022/04/28：天胶-160，甲醇98，PTA56，LLDPE-，PVC262，PP#N/A，纯碱-162，玻璃433
- 2022/04/27：天胶-250，甲醇122，PTA91，LLDPE-，PVC219，PP120，纯碱-116，玻璃463
- 2022/04/26：天胶-185，甲醇78，PTA32，LLDPE-，PVC328，PP172，纯碱-34，玻璃467
- 2022/04/25：天胶#N/A，甲醇#N/A，PTA155，LLDPE-，PVC#N/A，PP#N/A，纯碱-43，玻璃426
跨期数据（元/吨）：
- 5月-1月：天胶-1405，甲醇-133，PTA224，LLDPE79，PVC353，PP96，乙二醇-180，纯碱48，玻璃-63
- 9月-1月：天胶-1150，甲醇-84，PTA158，LLDPE53，PVC148，PP80，乙二醇-53，纯碱81，玻璃36
- 9月-5月：天胶255，甲醇49，PTA-66，LLDPE-26，PVC-205，PP-16，乙二醇127，纯碱33，玻璃99
跨品种数据（元/吨）：
- 2022/04/29：LLDPE-PVC150，LLDPE-PP43，PP-PVC107，PP-3*甲醇595
- 2022/04/28：LLDPE-PVC52，LLDPE-PP85，PP-PVC-33，PP-3*甲醇519
- 2022/04/27：LLDPE-PVC10，LLDPE-PP101，PP-PVC-91，PP-3*甲醇546
- 2022/04/26：LLDPE-PVC63，LLDPE-PP97，PP-PVC-34，PP-3*甲醇362
- 2022/04/25：LLDPE-PVC144，LLDPE-PP152，PP-PVC-8，PP-3*甲醇350
趋势分析：
- 化工商品基差波动显著，天胶和甲醇基差为负，PTA和PVC基差为正。
- 跨期价差显示，天胶、甲醇等品种在5月-1月和9月-1月为负，但在9月-5月为正。
- 跨品种价差中，LLDPE-PVC和PP-3*甲醇价差为正，表明存在套利机会。

三、黑色

基差数据（元/吨）：
- 2022/04/29：螺纹钢260.6，铁矿石180.8，焦炭-，焦煤737.5
- 2022/04/28：螺纹钢289.7，铁矿石190.1，焦炭449.5，焦煤797.0
- 2022/04/27：螺纹钢275.7，铁矿石204.2，焦炭459.0，焦煤801.0
- 2022/04/26：螺纹钢300.4，铁矿石197.8，焦炭376.0，焦煤729.0
- 2022/04/25：螺纹钢361.7，铁矿石238.4，焦炭393.0，焦煤780.0
跨期数据（元/吨）：
- 螺纹钢：5月-1月410.0，10月-1月109.0，10月-5月-301.0
- 铁矿石：5月-1月155.0，9月-1月44.5，9月-5月-110.5
- 焦炭：5月-1月505.5，9月-1月175.5，9月-5月-330.0
- 焦煤：5月-1月525.0，9月-1月177.5，9月-5月-347.5
跨品种数据（元/吨）：
- 2022/04/29：螺/矿5.65，螺/焦1.3545，焦/焦煤1.2708，螺-热卷-86.0
- 2022/04/28：螺/矿5.70，螺/焦1.3622，焦/焦煤1.2524，螺-热卷-100.0
- 2022/04/27：螺/矿5.89，螺/焦1.3698，焦/焦煤1.2508，螺-热卷-84.0
- 2022/04/26：螺/矿5.97，螺/焦1.3288，焦/焦煤1.2484，螺-热卷-78.0
- 2022/04/25：螺/矿6.01，螺/焦1.3210，焦/焦煤1.2647，螺-热卷-111.0
趋势分析：
- 黑色商品基差整体为正，螺纹钢和焦煤基差较高。
- 跨期价差中，螺纹钢和铁矿石在5月-1月为正，但9月-5月为负。
- 跨品种价差显示，螺/矿和螺/焦价差较小，但焦/焦煤价差较大。

四、有色金属

国内基差数据（元/吨）：
- 2022/04/29：铜520，铝-80，锌-170，铅-45，镍5020，锡6520
- 2022/04/28：铜820，铝-75，锌-175，铅140，镍7370，锡11690
- 2022/04/27：铜640，铝-35，锌-40，铅55，镍810，锡7000
- 2022/04/26：铜750，铝15，锌-50，铅150，镍5400，锡3890
- 2022/04/25：铜780，铝240，锌100，铅150，镍15870，锡13270
跨期数据（元/吨）：
- 5月-1月：铜-1405，铝-133，PTA224，LLDPE79，PVC353，PP96，乙二醇-180，纯碱48，玻璃-63
- 9月-1月：铜-1150，铝-84，PTA158，LLDPE53，PVC148，PP80，乙二醇-53，纯碱81，玻璃36
- 9月-5月：铜255，铝49，PTA-66，LLDPE-26，PVC-205，PP-16，乙二醇127，纯碱33，玻璃99
跨品种数据（元/吨）：
- 2022/04/29：豆一/玉米2.03，豆二/玉米1.76，豆油/豆粕2.83，豆粕-菜粕238，豆油-棕榈油-766，菜油-豆油2,469，玉米-玉米淀粉442
- 2022/04/28：豆一/玉米2.03，豆二/玉米1.77，豆油/豆粕2.81，豆粕-菜粕238，豆油-棕榈油-560，菜油-豆油2,528，玉米-玉米淀粉446
- 2022/04/27：豆一/玉米2.04，豆二/玉米1.76，豆油/豆粕2.82，豆粕-菜粕273，豆油-棕榈油-364，菜油-豆油2,454，玉米-玉米淀粉406
- 2022/04/26：豆一/玉米2.05，豆二/玉米1.73，豆油/豆粕2.79，豆粕-菜粕316，豆油-棕榈油-270，菜油-豆油2,487，玉米-玉米淀粉419
- 2022/04/25：豆一/玉米2.06，豆二/玉米1.75，豆油/豆粕2.77，豆粕-菜粕359，豆油-棕榈油-194，菜油-豆油2,468，玉米-玉米淀粉405
趋势分析：
- 有色金属国内基差波动较大，铜为正，铝、锌、铅为负，镍和锡为正。
- 跨期价差中，豆一、豆二、豆粕、PVC等品种在5月-1月为正，但在9月-5月为负。
- 跨品种价差中，豆一/玉米、豆二/玉米、豆油/豆粕等价差为正，但豆油-棕榈油为负，存在套利机会。

五、股指期货

基差数据（元/吨）：
- 2022/04/29：沪深300-3.16，上证50-5.66，中证5008.90
- 2022/04/28：沪深3005.11，上证501.11，中证50025.76
- 2022/04/27：沪深3009.74，上证502.74，中证50022.64
- 2022/04/26：沪深3002.12，上证50-0.17，中证50063.21
- 2022/04/25：沪深3005.11，上证504.21，中证50052.92
跨期数据（元/吨）：
- 沪深300：次月-当月-16.4，当季-当月-73.0，次季-当月-81.6，当季-次月-56.6，次季-次月-65.2，次季-当季-8.6
- 上证50：次月-当月-4.8，当季-当月-44.6，次季-当月-28.2，当季-次月-39.8，次季-次月23.4，次季-当季16.4
- 中证500：次月-当月-37.4，当季-当月-150.0，次季-当月-226.8，当季-次月-112.6，次季-次月189.4，次季-当季76.8
趋势分析：
- 股指期货基差整体为正，中证500基差较高。
- 跨期价差显示，沪深300和中证500在不同期限间价差为负，表明次月合约相对于当月合约处于贴水状态。