20260115-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

文档总结

一、指数走势分析

在01月14日，主要股指呈现分化走势：

• 上证综指：下跌0.31%，收于4126.09点，成交额为16070.41亿元。
• 深成指数：上涨0.56%，收于14248.6点，成交额为23343.48亿元。
• 中证1000指数：上涨0.66%，收于8257.17点，开盘价为8204.28，最高价8415.1，最低价8154.24，成交额8842.81亿元。
• 中证500指数：上涨1.04%，收于8227.7点，开盘价8165.35，最高价8368.22，最低价8123.4，成交额8159.59亿元。
• 沪深300指数：下跌0.4%，收于4741.93点，开盘价4767.7，最高价4818.1，最低价4720.25，成交额8913.34亿元。
• 上证50指数：下跌0.67%，收于3112.07点，开盘价3136.84，最高价3169.75，最低价3106.13，成交额2160.78亿元。

从整体来看，中证500和中证1000指数表现较好，而沪深300和上证50指数则有所下跌。

二、板块对指数的影响

各指数的涨跌主要受到不同板块的影响：

• 中证1000指数：计算机、电子、传媒等板块对指数有明显的向上拉动作用。
• 中证500指数：计算机、电子、有色金属等板块推动指数上涨。
• 沪深300指数：电子、计算机等板块对指数有向上拉动，而食品饮料、非银金融、银行等板块则对指数产生向下拖累。
• 上证50指数：电子等板块对指数有向上拉动，食品饮料、非银金融、银行等板块同样对指数产生向下拖累。

不同板块对指数的贡献差异显著，显示出市场情绪和行业动向对股指的影响。

三、股指期货基差及开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• 中证1000指数：

  • IM00：日均基差13.22
  • IM01：日均基差-5.71
  • IM02：日均基差-10.14
  • IM03：日均基差-158.45

• 中证500指数：

  • IC00：日均基差15.75
  • IC01：日均基差7.19
  • IC02：日均基差-42.54
  • IC03：日均基差-237.41

• 沪深300指数：

  • IF00：日均基差4.14
  • IF01：日均基差4.0
  • IF02：日均基差0.9
  • IF03：日均基差-41.52

• 上证50指数：

  • IH00：日均基差1.02
  • IH01：日均基差0.93
  • IH02：日均基差3.94
  • IH03：日均基差-0.83

此外，各股指期货的对冲开仓成本也有所差异，具体数据见相关图表。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 撰写人：王东瀛，金融工程分析师
• 资格信息：
  • 期货从业资格号：F03087149
  • 期货交易咨询资格号：Z0019537

五、宏观金融团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监

  • 期货从业资格号：F3060829
  • 期货交易咨询资格号：Z0015271

• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货

  • 期货从业资格号：F03088671
  • 期货交易咨询资格号：Z0016642

• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师

  • 负责海外宏观与大类资产配置相关研究
  • 在《期货日报》、《华夏时报》等主流媒体发表多篇文章
  • 期货从业资格号：F03107639
  • 期货交易咨询资格号：Z0021469

• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容

  • 期货从业资格号：F03087149
  • 期货交易咨询资格号：Z0019537

六、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证。
• 报告内容力求客观、公正，但文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。
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